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En este artículo se presenta una generalización del método para obtener perfiles de estrategias mixtas de apuesta de precios en equilibrio de Nash, formulado en el trabajo seminal de von der Fehr y Harbord de 1992 -- El método consiste en un algoritmo en el que se solucionan numéricamente sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden con condiciones iniciales -- Debido a su estilo de exposición matemáticamente riguroso, este artículo puede resultar de suma utilidad para matemáticos interesados en una rápida introducción al mundo de las subastas, o para estudiantes de economía que deseen una introducción rigurosa a esta importante área

Este documento considera el efecto de la implementación de algunas medidas regulatorias en el Mercado de Energía Mayorista sobre el precio spot, entre enero de 2005 y diciembre de 2014, además de analizar el comportamiento de algunas variables estructurales en el funcionamiento de este mercado, como la relación entre la demanda comercial y la disponibilidad real, el fenómeno de El Niño, el nivel del aporte hidrológico -- El precio spot presenta alta volatilidad haciendo que la especificación adecuada corresponda a un modelo de regresión con estructura ARCH (Engle, 1982) -- Los resultados obtenidos evidencian que la regulación CREG 051 es estadísticamente significativa y positiva, es decir hace que el precio spot aumente -- Además, El Niño presenta un impacto positivo sobre el precio spot, debido a la gran participación hidráulica de este mercado

Mediante un análisis de los diferentes métodos utilizados a nivel internacional para incentivar la respuesta de la demanda de energía a los precios del mercado, en este trabajo se propone el método que mejor se adapta al sistema y al mercado de energía en Colombia, con el objetivo de lograr beneficios para todos los actores que participan del negocio de la energía eléctrica en el país -- El análisis microeconómico, con casos de simulación de las transacciones en el mercado de energía, permite concluir que, en Colombia, el uso generalizado del modelo que considera Tiempo de Uso –TOU–, con la participación de los grandes Usuarios No Regulados –UNR–, en respuesta a una señal de precio de bolsa en Tiempo Real, mediante la flexibilidad de sus procesos productivos, representa beneficios importantes, sin necesidad de realizar modificaciones regulatorias ni efectuar inversiones en infraestructura para lograr la implementación del modelo -- Este método es muy beneficioso para el mercado eléctrico colombiano, ya que incentiva a los grandes usuarios nacionales para que en el transcurso del día consuman energía eléctrica en las horas de demanda mínima, denominadas horas de valle, y adicionalmente reduzcan los consumos de energía en los periodos de demanda máxima, llamados horas de pico, en consideración a los altos costos de la energía en estos periodos del día, buscando de este modo reducir los consumos en demanda máxima y aumentarlos en demanda mínima, lo que finalmente representaría una menor variabilidad de los consumos de energía diaria -- El resultado será lograr un aplanamiento de la curva de carga, lo cual conlleva una optimización de los costos de la producción de energía eléctrica en Colombia