Search

Since January 2020, the world has been experiencing an unexpected pandemic which has affected people around the world both economically and socially. Mostly the demands of people, for goods and services were provided through online shopping;besides, working from home, public & private transactions were made possible by digital opportunities. Now, we are experiencing the time for testing digital instruments for economic recovery. In this study, response and potential of digitization for economic recovery will be assessed by taking the European Union (EU) case. As a response to the crisis, the EU has prioritized digitization as a tool for recovering from economic effects of COVID 19. In this study, the approach of the EU for the mitigation of COVID infected" economy will be evaluated."

This paper proposes finite mixtures of multivariate skew Laplace distributions in order to model both skewness and heavy-tailedness in heterogeneous data sets. Maximum likelihood estimators for the parameters of interest are obtained using the EM algorithm. The paper offers a small simulation study and a real data example to illustrate the performance of the proposed mixture model., REVSTAT-Statistical Journal, Vol. 19 No. 1 (2021): REVSTAT-Statistical Journal

Parameter estimation and the variable selection are two pioneer issues in regression analysis. While traditional variable selection methods require prior estimation of the model parameters, the penalized methods simultaneously carry on parameter estimation and variable select. Therefore, penalized variable selection methods are of great interest and have been extensively studied in literature. However, most of the papers in literature are only limited to the regression models with uncorrelated error terms and normality assumption. In this study, we combine the parameter estimation and the variable selection in regression models with autoregressive error term by using different penalty functions under heavy tailed error distribution assumption. We conduct a simulation study and a real data example to show the performance of the estimators.

Since January 2020, the world has been experiencing an unexpected pandemic which has affected people around the world both economically and socially. Mostly the demands of people, for goods and services were provided through online shopping; besides, working from home, public & private transactions were made possible by digital opportunities. Now, we are experiencing the time for testing digital instruments for economic recovery. In this study, response and potential of digitization for economic recovery will be assessed by taking the European Union (EU) case. As a response to the crisis, the EU has prioritized digitization as a tool for recovering from economic effects of COVID 19. In this study, the approach of the EU for the mitigation of “COVID infected” economy will be evaluated., 2020’nin başından beri, dünyanın pandemi süreci içerisine girmesi, sağlık problemlerinin yanısıra, ekonomik ve sosyal etkilerin de ortaya çıkmasına yol açmıştır. Değişen hayat tarzları, uzaktan çalışma zorunluluğu, istihdam kayıpları hem, hanehalkları hem de firmaları ve hatta toplam talep ve arzı negatif yönde etkilemiştir. Bu süreçte, özellikle mal ve hizmetlerin temini, uzaktan çalışabilme,kamusal ve özel tüm işlemler, dijital imkanlarla mümkün hale gelmiştir. Dijitalleşmenin, bu günlerin ekonomik açıdan iyileşmesine katkısının test edildiği günlerden geçiyoruz. Bu çalışmada, Avrupa Birliği (AB) örneği ele alınarak, dijitalleşmenin ekonomik iyileşmeye katkısı ve potansiyeli incelenecektir. AB, COVID 19’un ekonomik etkilerinin yol açtığı hasardan kurtulmak için dijitalleşmeyiöncelik haline getirmiştir. DESI çerçevesinde AB ülkelerinin dijitalleşme düzeylerinin incelenmesi ve Avrupa Birliği’nin enfekte ekonomi üzerindeki etkileri ile mücadele etmek üzere tercih ettiği yaklaşım değerlendirilecektir

Linear regression models are useful statistical tools to analyze data sets in several different fields. There are several methods to estimate the parameters of a linear regression model. These methods usually perform under normally distributed and uncorrelated errors with zero mean and constant variance. However, for some data sets error terms may not satisfy these or some of these assumptions. If error terms are correlated, such as the regression models with autoregressive (AR(p)) error terms, the Conditional Maximum Likelihood (CML) under normality assumption or the Least Square (LS) methods are often used to estimate the parameters of interest. For CML estimation a distributional assumption on error terms is needed to carry on estimation, but, in practice, such distributional assumptions on error terms may not be plausible. Therefore, in such cases some alternative distribution free methods are needed to conduct the parameter estimation. In this paper, we propose to estimate the parameters of a linear regression model with AR(p) error term using the Empirical Likelihood (EL) method, which is one of the distribution free estimation methods. A small simulation study and a numerical example are provided to evaluate the performance of the proposed estimation method over the CML method. The results of simulation study show that the proposed estimators based on EL method are remarkably better than the estimators obtained from the CML method in terms of mean squared errors (MSE) and bias in almost all the simulation configurations. These findings are also confirmed by the results of the numerical and real data examples., Comment: 18 pages, 3 figures, 5 tables

Bu çalışma internet bağımlılığının ele alınan örneklem grubunda görülme sıklığı, internet bağımlılığının diğer faktörler ile ilişkisi ve internet bağımlılığının depresyon ile ilişkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma örneklemini Zonguldak ilinde ikamet etmekte ve internet ile ilişkili olan 400 birey oluşturmaktadır. Katılımcılara sosyo-demografik veri formu, Young İnternet Bağımlılık Ölçeği (YİBÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) testleri uygulanmıştır. Bulgular doğrultusunda internet bağımlılığı ve depresyon arasında pozitif düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İnternet bağımlılık ölçeğinden alınan puanların yükselmesiyle birlikte, depresyon ölçeğinden alınan puanların arttığı belirlenmiştir. İnternet bağımlılığı puanları ile yaş, yaşanılan yer, kendini yalnız hissetme durumu, iş veya eğitim dışında dışarıya çıkma sıklığı, interneti kullanma sıklığı arasında anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Cinsiyet, eğitim düzeyleri, sigara ve alkol kullanımı, gelir düzeyleri, spor ile alakalı olma, kitap okuma alışkanlığı, herhangi bir sosyal gruba üye olma puanları ile internet bağımlılığı skorları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. İnternet bağımlılığı küresel olarak yaygınlaşmakta olan bir sorundur. İnternet bağımlılığının tanımı ve tedavisi için internet bağımlılığı ile birlikte ortaya çıkan ruhsal problemlerin tespit edilmesi gerekmektedir. This study aims to analyze the incidence of internet addiction in the sample group covered, the relationship of internet addiction with other factors and the relationship of internet addiction with depression. The research sample consisted of 400 individuals residing in Zonguldak province and associated with the internet. The participants underwent socio-demographic data form, Young Internet dependency scale (YIBÖ) and Beck Depression Scale (BDÖ) tests. According to the findings, a positive relationship between internet addiction and depression was found. It was determined that scores from the internet dependency scale increased, while scores from the Depression Scale increased. A significant correlation was obtained between internet addiction scores and age, location, feeling lonely, frequency of going outside work or education, and frequency of using the internet. There was no significant correlation between sex, education levels, smoking and alcohol use, income levels, sports-related, reading habits, membership in any social group, and internet addiction scores. Internet addiction is a global problem. For the definition and treatment of internet addiction, it is necessary to identify the mental problems that arise along with internet addiction. 113

Linear regression models are useful statistical tools to analyze data sets in several different fields. There are several methods to estimate the parameters of a linear regression model. These methods usually perform under normally distributed and uncorrelated errors with zero mean and constant variance. However, for some data sets error terms may not satisfy these or some of these assumptions. If error terms are correlated, such as the regression models with autoregressive (AR(p)) error terms, the Conditional Maximum Likelihood (CML) under normality assumption or the Least Square (LS) methods are often used to estimate the parameters of interest. For CML estimation a distributional assumption on error terms is needed to carry on estimation, but, in practice, such distributional assumptions on error terms may not be plausible. Therefore, in such cases some alternative distribution free methods are needed to conduct the parameter estimation. In this paper, we propose to estimate the parameters of a linear regression model with AR(p) error term using the Empirical Likelihood (EL) method, which is one of the distribution free estimation methods. A small simulation study and a numerical example are provided to evaluate the performance of the proposed estimation method over the CML method. The results of simulation study show that the proposed estimators based on EL method are remarkably better than the estimators obtained from the CML method in terms of mean squared errors (MSE) and bias in almost all the simulation configurations. These findings are also confirmed by the results of the numerical and real data examples., 18 pages, 3 figures, 5 tables

Marshall-Olkin Extended Burr XII (MOEBXII) distribution family, which is a generalization of Burr XII distribution proposed by Al-Saiari et al. [1] , is a flexible distribution that can be used in many fields such as actuarial science, economics, life testing, reliability and failure time modeling. The parameters of the MOEBXII distribution are usually estimated by the maximum likelihood (ML) and least squares (LS) estimation methods. However, these estimators are not robust to the outliers which are often encountered in practice. There are two main purposes of this paper. The first one is to find the robust estimators for the parameters of the MOEBXII distribution. The second one is to use this distribution for modeling data from pharmacokinetics study. To obtain the robust estimators we use the optimal B robust estimator proposed by Hampel et al. [2]. We provide a simulation study to show the performance of the proposed estimators for the ML, LS and robust M estimators. We also give a real data example to illustrate the modeling capacity of the MOEBXII distribution for data from pharmacokinetics study., Comment: 27 pages, 4 figures

In this article, we propose joint location, scale and skewness models of the skew Laplace normal (SLN) distribution as an alternative model for joint modelling location, scale and skewness models of the skew-t-normal (STN) distribution when the data set contains both asymmetric and heavy-tailed observations. We obtain the maximum likelihood (ML) estimators for the parameters of the joint location, scale and skewness models of the SLN distribution using the expectation-maximization (EM) algorithm. The performance of the proposed model is demonstrated by a simulation study and a real data example.

Marshall-Olkin Extended Burr XII (MOEBXII) distribution family, which is a generalization of Burr XII distribution proposed by Al-Saiari et al. [1] , is a flexible distribution that can be used in many fields such as actuarial science, economics, life testing, reliability and failure time modeling. The parameters of the MOEBXII distribution are usually estimated by the maximum likelihood (ML) and least squares (LS) estimation methods. However, these estimators are not robust to the outliers which are often encountered in practice. There are two main purposes of this paper. The first one is to find the robust estimators for the parameters of the MOEBXII distribution. The second one is to use this distribution for modeling data from pharmacokinetics study. To obtain the robust estimators we use the optimal B robust estimator proposed by Hampel et al. [2]. We provide a simulation study to show the performance of the proposed estimators for the ML, LS and robust M estimators. We also give a real data example to illustrate the modeling capacity of the MOEBXII distribution for data from pharmacokinetics study., 27 pages, 4 figures

The Burr III distribution is used in a wide variety of fields of lifetime data analysis, reliability theory, and financial literature, etc. It is defined on the positive axis and has two shape parameters, say $c$ and $k$. These shape parameters make the distribution quite flexible. They also control the tail behavior of the distribution. In this study, we extent the Burr III distribution to the real axis and also add a skewness parameter, say $\varepsilon$, with epsilon-skew extension approach. When the parameters $c$ and $k$ have a relation such that $ck \approx 1 $ or $ck < 1 $, it is skewed unimodal. Otherwise, it is skewed bimodal with the same level of peaks on the negative and positive sides of real line. Thus, ESBIII distribution can capture fitting the various data sets even when the number of parameters are three. Location and scale form of this distribution are also given. Some distributional properties of the new distribution are investigated. The maximum likelihood (ML) estimation method for the parameters of ESBIII is considered. The robustness properties of ML estimators are studied and also tail behaviour of ESBIII distribution is examined. The applications on real data are considered to illustrate the modeling capacity of this distribution in the class of bimodal distributions., 22 pages, 5 figures

In this paper, we propose finite mixtures of multivariate skew Laplace distributions to model both skewness and heavy-tailedness in the heterogeneous data sets. The maximum likelihood estimators for the parameters of interest are obtained by using the EM algorithm. We give a small simulation study and a real data example to illustrate the performance of the proposed mixture model.

The asymmetric objective function is proposed as an alternative to Huber objective function to model skewness and obtain robust estimators for the location, scale and skewness parameters. The robustness and asymptotic properties of the asymmetric M-estimators are explored. A simulation study and real data examples are given to illustrate the performance of proposed asymmetric M-estimation method over the symmetric M-estimation method. It is observed from the simulation results that the asymmetric M-estimators perform better than Huber M-estimators when the data have skewness. The application on regression is also considered., 31 pages

In this study, we explore a robust mixture regression procedure based on the skew t distribution in order to model heavy-tailed and/or skewed errors in a mixture regression setting. We present an EM-type algorithm to compute the maximum likelihood estimators for the parameters of interest using the scale mixture representation of the skew t distribution. The performance of proposed estimators is demonstrated by a simulation study and a real data example. En este estudio se explora una mixtura robusta de modelos de regresión basada en la distribución t asimétrica, con el propósito de modelar colas pesadas o asimétricas en los errores, en un escenario de mixtura de regresiones. Se usa un algoritmo EM para obtener los estimadores máximo verosímiles empleando una mixtura de escala de la distribución t asimétrica. El comportamiento de los estimadores propuestos se ilustra a través de une estudio de simulación y de un ejemplo con datos reales.

The t-distribution has many useful applications in robust statistical analysis. The parameter estimation of the t-distribution is carried out using ML estimation method, and the ML estimates are obtained via the EM algorithm. In this study, we consider an alternative estimation method for all the parameters of the multivariate-t distribution using the MLq estimation method. We adapt the EM algorithm to obtain the MLq estimates for all the parameters. We provide a small simulation study to illustrate the performance of the MLq estimators over the ML estimators and observe that the MLq estimators have considerable superiority over the ML estimators., Comment: 14 pages, 4 figures

The use of prior information in the linear regression is well known to provide more efficient estimators of regression coefficients. The methods of non-stochastic restricted regression estimation proposed by Theil and Goldberger (1961) are preferred when prior information is available. In this study, we will consider parameter estimation and the variable selection in non-stochastic restricted linear regression model, using least absolute shrinkage and selection operator (LASSO) method introduced by Tibshirani (1996). A small simulation study and real data example are provided to illustrate the performance of the proposed method for dealing with the variable selection and the parameter estimation in restricted linear regression models., Comment: 12 pages, 4 figures 6 tables

The normality assumption on data set is very restrictive approach for modelling. The generalized form of normal distribution, named as an exponential power (EP) distribution, and its scale mixture form have been considered extensively to overcome the problem for modelling non-normal data set since last decades. However, examining the robustness properties of maximum likelihood (ML) estimators of parameters in these distributions, such as the in uence function, gross-error sensitivity, breakdown point and information-standardized sensitivity, has not been considered together. The well-known asymptotic properties of ML estimators of location, scale and added skewness parameters in EP and its scale mixture form distributions are studied and also these ML estimators for location, scale and scale variant (skewness) parameters can be represented as an iterative reweighting algorithm to compute the estimates of these parameters simultaneously., Comment: 28 pages 4 figures

Since 2000’s, Common Agricultural Policy CAP has been in a period of radical change through the expectations of EU members and effects of international/exogenous factors. Since 2007 re-designing of CAP paved the way to “new CAP” for 28 member EU in the direction of Europe 2020 Strategy. Especially with the rearrangement of CAP tools after 2013, the goal has been a more effective and simple CAP. The aim of this study is to deliver the tendencies of CAP after 2013. Regarding this, the global equilibrium and Union’s benefits will be examined to assess to what extend the needs and expectations of the EU citizens have been taken into account. Moreover, CAP’s future scenarios and diversion tendencies will be debated on the way to Europe 2020, Birlik içi değişen beklentiler ve dış faktörlerin etkisiyle, Ortak Tarım Politikası(OTP), 2000’li yılların başından itibaren radikal bir değişim süreci içerisinegirmiştir. 2007’den itibaren ise yeni bir OTP’ye zemin hazırlanmaya başlanmış, 28üyeli Avrupa Birliği (AB) için “Avrupa 2020 Stratejisi” nin hedefleri doğrultusunda,2013 yılından itibaren, daha etkin, basit ve rekabetçi bir OTP’nin uygulamayakoyulması hedeflenmiştir. Yeni OTP’nin geleceğine ilişkin yönelimleri ortayakoymaya çalışan bu çalışmada, öncelikle, AB’nin yeni OTP kapsamında, küreseldengeler ve Birlik çıkarları doğrultusunda nasıl bir politika öngördüğü, buöngörülerin AB halklarının ihtiyaçları ve beklentileri ile uyuşup uyuşmadığıaraştırılmaya, 2020’ye doğru OTP’ nin rotasını çizmeye çalışan yaklaşımlar ve“OTP’nin yeni yönelimleri” ortaya koyulmaya çalışılmaktadır

The bridge regression estimator generalizes both ridge regression and LASSO estimators. Since it minimizes the sum of squared residuals with a $L_{\gamma }$ penalty, this estimator is typically not robust against outliers in the data. There have been attempts to define robust versions of the bridge regression method, but while these proposed methods produce bridge regression estimators robust to outliers and heavy-tailed errors, they are not robust against leverage points. We propose a robust bridge regression estimation method combining MM and bridge regression estimation methods. The MM bridge regression estimator obtained from the proposed method is robust against outliers and leverage points. Furthermore, for appropriate choices of the penalty function, the proposed method is able to perform variable selection and parameter estimation simultaneously. Consistency, asymptotic normality, and sparsity of the MM bridge regression estimator are achieved. We propose an algorithm to compute the MM bridge regression estimate. A simulation study and a real data example are provided to demonstrate the performance of the MM bridge regression estimator for finite sample cases.

The alpha-skew normal (ASN) distribution has been proposed recently in the literature by using standard normal distribution and a skewing approach. Although ASN distribution is able to model both skew and bimodal data, it is shortcoming when data has thinner or thicker tails than normal. Therefore, we propose an alpha-skew generalized t (ASGT) by using the generalized t (GT) distribution and a new skewing procedure. From this point of view, ASGT can be seen as an alternative skew version of GT distribution. However, ASGT differs from the previous skew versions of GT distribution since it is able to model bimodal data sest as well as it nests most commonly used density functions. In this paper, moments and maximum likelihood estimation of the parameters of ASGT distribution are given. Skewness and kurtosis measures are derived based on the first four noncentral moments. The cumulative distribution function (cdf) of ASGT distribution is also obtained. In the application part of the study, two real life problems taken from the literature are modeled by using ASGT distribution. La distribución normal alfa-sesgada (ASN por sus siglas en inglés) ha sido propuesta recientemente en la literatura mediante el uso de una distribución normal estándar y procedimientos de sesgo. Aunque la distribución ASN es capaz de modelar tanto datos sesgados y bimodales, no es recomendada cuando los datos tienen colas más livianas o pesadas que la distribución normal. Por lo tanto, se propone una distribución t alfa-sesgada generalizada (ASGT por sus siglas en inglés) mediante el uso de la distribución t generalizada (GT por sus siglas en inglés) y un nuevo procedimiento de sesgo. Bajo este punto de vista, la distribución ASGT se puede ver como una alternativa sesgada de la distribución GT. Sin embargo, ASGT difiere de previas versiones sesgadas de la distribución GT puesto que es capaz de modelar datos bimodales y agrupa funciones de densidad más comúnmente usadas. En este artículo, los momentos y la estimación máximo verosímil de los parámetros de la distribución ASGT son derivadas. Medidas del sesgo y la curtosis son derivadas con base a los primeros cuatro momentos no centrales. La función de distribución acumulada (cdf por sus siglas en inglés) de la distribución ASGT es también obtenida. En la parte de aplicación del estudio, dos problemas reales tomados de la literatura son modelados usando la distribución ASGT.

A bimodal extension of the generalized gamma distribution is proposed by using a mixing approach. Some distributional properties of the new distribution are investigated. The maximum likelihood (ML) estimators for the parameters of the new distribution are obtained. Real data examples are given to show the strength of the new distribution for modeling data. Una extensión bimodal de la distribución gamma generalizada es propuesta a través de un enfoque de mixturas. Algunas propiedades de la nueva distribución son investigadas. Los estimadores máximo verosímiles (ML por sus siglas en inglés) de los parámetros de la nueva distribución son obtenidos. Algunos ejemplos con datos reales son utilizados con el fin de mostrar las fortalezas de la nueva distribución en la modelación de datos.

The bridge regression estimator generalizes both ridge regression and LASSO estimators. Since it minimizes the sum of squared residuals with a $L_{��}$ penalty, this estimator is typically not robust against outliers in the data. There have been attempts to define robust versions of the bridge regression method, but while these proposed methods produce bridge regression estimators robust to outliers and heavy-tailed errors, they are not robust against leverage points. We propose a robust bridge regression estimation method combining MM and bridge regression estimation methods. The MM bridge regression estimator obtained from the proposed method is robust against outliers and leverage points. Furthermore, for appropriate choices of the penalty function, the proposed method is able to perform variable selection and parameter estimation simultaneously. Consistency, asymptotic normality, and sparsity of the MM bridge regression estimator are achieved. We propose an algorithm to compute the MM bridge regression estimate. A simulation study and a real data example are provided to demonstrate the performance of the MM bridge regression estimator for finite sample cases.

OTP, 2000'li yılların başından itibaren radikal bir değişim süreci içerisine girmiştir. Özellikle 2003 Reformu sonrası, OTP araçlarının değişmeye başlaması bu değişimin en önemli işaretlerinden biri olmuştur. Bu süreçte, destekleme mekanizmalarının üretimden bağımsızlaştırılması amacıyla `doğrudan gelir desteği` mekanizması yaratılmıştır. Bununla birlikte iki sütunlu yapı daha da güçlendirilerek, kırsal kalkınma politikası ön plana çıkmıştır. 2007'den itibaren ise `süreç taraması` çalışmalarıyla yeni bir OTP'ye zemin hazırlanmaya başlanmış, söz konusu çalışmaların de etkisiyle, 28 üyeli bir AB için `Avrupa 2020 Stratejisi` nin hedefleri doğrultusunda, OTP araçları etkin ve basit bir hale getirilerek, yeni bir tarım politikasının uygulamaya koyulması hedeflenmiştir. 2013 sonrası için hedeflenen yeni OTP'nin geleceğine ilişkin yönelimleri ortaya koymaya çalışan bu çalışmada, öncelikle, AB'nin yeni OTP kapsamında, küresel dengeler ve Birlik çıkarları doğrultusunda nasıl bir politika öngördüğü, bu öngörülerin AB halklarının ihtiyaçları ve beklentileri ile uyuşup uyuşmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, OTP'nin gelecek senaryoları ve değişim trendleri AB Bütçesi'nin 2014-2020 Mali Planı bağlamında tartışılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde, 2020'ye doğru OTP' nin rotasını çizmeye çalışan yaklaşımlar; özellikle destekleme mekanizmaları bağlamında, etki analizleri ışığında incelenmektedir. Ayrıca, `OTP'nin ortak politika olarak meşruiyetinin` geleceği tartışmalarına, Fransa, İngiltere, Polonya örneklerinden yola çıkarak; yeni OTP'ye ilişkin AB halklarının tercihi, üreticilerin beklentileri ve AB Bütçesi'ndeki payı doğrultusunda cevap bulunmaya çalışılmaktadır. Common Agricultural Policy of EU has been in a period of change since the beginning of 21st century. Especially with the displacement of CAP supporting mechanism tools with the new `direct payments system` after the 2003 Reform, signs of the radical transformation has started to become apparent. In addition to this, with the strengthening of two pillar mechanism, rural development policies had also grown in importance. Since 2007, `health check` works paved the way for the new CAP. So, starting from 2013 onwards `a new CAP` with more efficient and simpler methods, will be designed for EU with 28 members, in line with the Europe 2020 Strategy.Aim of this thesis is to deliver the tendencies of CAP after 2013. Regarding to this, whether the global equilibrium and Union's benefits will be examined to assess to what extend the needs and expectations of the EU citizens have been taken into account. Moreover, CAP's future scenarios and diversion tendencies will be debated within the context of 2014-2020 financial framework of the EU Budget.As a result, new tendencies dominating the route of the new CAP is being analyzed within the context of supporting mechanisms and in the light of the impact analyses. In addition, the legitimacy of CAP's future is being discussed. While doing this, France, Poland and England is taken as samples in order to evaluate the legitimacy of CAP's future in the light of the peoples' and producers' expectations and countries' share of the EU Budget. 270

Uluslararası para olarak, 1944 Bretton Woods Antlaşmasıyla başlayan doları nhakimiyeti, 21.yüzy ı lı n başları na kadar rakipsiz olarak devam etmiştir. 2. DünyaSavaşı ndan bu yana ABD ekonomisi, dünya ekonomisine hakim olmu ş ve böylece ABDDoları da gücünü muhafaza etmeyi ba şarmıştır. Alman Markı ise, Alman MerkezBankası 'nı n para arzı nı kontrol edememe endi şesinden dolayı kontrol altı nda tutulmuşve uzun y ı llar ABD doları nı n yanı nda ikinci para olarak kalmıştır. 1999 yı lı nda,Euro 'nun doğuşuyla, ikinci bir para biriminin, ABD'nin dünya ticaretindeki payını n çoküstünde kullan ım oranı na sahip olan Dolar 'la rekabet edebilirliği ve Dolar 'ı n gücüneerişebilecek bir uluslararası paranın ortaya çı kabilme olası lığı tekrar gündemegelmiştir.Euro 'nıı n uluslararası piyasalardaki tasarruf aracı , değişim aracı ve değer ölçüsüolma özelliklerine sahip olmas ı , bir başka deyişle uluslararası paranı n kullanımamaçları na uygunluğu ve uluslararası paranı n karakteristik özelliklerini taşıması,(konvertibilite, geni ş kullanım alanı , kredibilite ve güvenilirlik) Euro 'nun uluslararasırolü hakkı nda bilgi verebilecektir.Dolar 'ı n ve Euro 'nun uluslararası piyasalardaki rolü çeşitli kriterler bağlamı ndakarşı laştı rmalı olarak incelendiğinde, söz konusu paraları n uluslararası para olarak rolünün nası l şekilleneceğini değerlendirmek mümkündür. Bu kriterler; parabirimlerinin ait olduğu bölgelerin, ekonomilerinin genişliği ve gücü, finansalpiyasaları n derinliği ve entegrasyonu, döviz kuru istikrar ı ve dış ticaret hacimleridir.Ekonomik büyüklük ve d ış ticaret hacmi açı sı ndan Euro Bölgesi, ABD ile yakla şık ayn ıgöstergelere sahip, ABD'den sonraki en büyük ikinci ekonomidir. Bu da Euro 'nungücünün Al ınan Markı kadar sı nırlı kalmayacağını n bir göstergesidir.

Arslan and Genç [1] obtained the M estimators of the location and scale parameters of the Generalized t (GT) distribution. In this study, different than their studies, we obtain the modified maximum likelihood (MML) estimators of the model parameters. We compare the efficiencies of the M and MML estimators via Monte Carlo Simulation study for some pre-determined p and q values., Arslan and Genç [1] Genelle?tirilmi? t (GT) da?ylymynyn konum ve ölçek parametrelerinin M tahmin edicilerini elde etmi?lerdir. Bu çaly?mada, onlaryn çaly?malaryndan farkly olarak, model parametrelerinin Uyarlanmy? En Çok Olabilirlik (MML) tahmin edicileri elde edilmi?tir. M ve MML tahmin edicilerinin etkinlikleri, p ve q ?ekil parametrelerinin bazy de?erleri için Monte Carlo simülasyonu yardymy ile kar?yla?tyrylmy?tyr.

WOS: 000328500300005, In this paper, a skew extension of the Student's t distribution with two degrees of freedom is used to model data sets that have skewness and heavy-tails. Its parameters are estimated using two different approaches based on maximum likelihood estimation method. Simulation studies and some real data examples are provided to illustrate the performance of the skew t(2) (ST2) distribution for robust modeling of the data sets that may have skewness and heavy-tails.

ÖZET Uluslararası para olarak, 1944 Bretton Woods Antlaşmasıyla başlayan doların hakimiyeti, 21. yüzyılın başlarına kadar rakipsiz olarak devam etmiştir. Alman Markı, Japon Yeni ve İngiliz Sterlini uluslararası para olarak işlem görseler de, 1944'den bu güne kadar, doları bir adım geriden takip etmişlerdir. Dolar, günümüzde birçok ülkenin ulusal para birimlerinden sonra en çok tercih edilen para birimi haline gelmiştir. Bu süreç `dolarizasyon` olarak ifade edilmektedir. 2.Dünya Savaşından bu yana ABD ekonomisi, dünya ekonomisine hakim olmuş ve böylece ABD Doları da, gücünü muhafaza etmeyi başarmıştır. Alman Markı ise, Alman Merkez Bankası'nın para arzını kontrol edememe endişesinden dolayı kontrol altında tutulmuş ve uzun yıllar ABD dolarının yanında ikinci para olarak kalmıştır. 1999 yılında, Euro'nun doğusuyla, ikinci bir para biriminin, ABD'nin dünya ticaretindeki payının çok üstünde kullanım oranına sahip olan Dolar'la rekabet edebilirliği ve Dolar'ın gücüne erişebilecek bir uluslararası paranın ortaya çıkabilme olasılığı tekrar gündeme gelmiştir. Euro'nun uluslararası piyasalardaki tasarruf aracı, değişim aracı ve değer ölçüsü olma özelliklerine sahip olması, bir başka deyişle uluslararası paranın kullanım amaçlarına uygunluğu ve uluslararası paranın karakteristik özelliklerini taşıması, (konvertibilite, geniş kullanım alanı, kredibilite ve güvenilirlik) Euro'nun uluslararası rolü hakkında bilgi verebilecektir. Dolar'ın ve Euro'nun uluslararası piyasalardaki rolü çeşitli kriterler bağlamında karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, söz konusu paraların uluslararası para olarak rolünün nasıl şekilleneceğini değerlendirmek mümkündür. Bu kriterler; para birimlerinin ait olduğu bölgelerin, ekonomilerinin genişliği ve gücü, finansal piyasaların derinliği ve entegrasyonu, döviz kuru istikrarı ve dış ticaret hacimleridir. Ekonomik büyüklük ve dış ticaret hacmi açısından Euro Bölgesi, ABD ile yaklaşık aynı göstergelere sahip, ABD 'den sonraki en büyük ikinci ekonomidir. Bu da Euro'nun gücünün Alman Markı kadar sınırlı kalmayacağının bir göstergesidir. ABSTRACT The Bretton Woods has undoubtedly marked the dominance of the dollar as an international currency. Until the beginning of the 21st century, even though the German Mark, the Japanese Yen and the English Sterling have been transacted as international currencies, they have followed dollar from the rear. Dollar has become the most preferred monetary unit than national monetary units of several countries. This process is called `dollarization`. Since the Second World War, the US economy has dominated the world economy and thus has succeeded in maintaining the power of the US dollar. Yet, the German mark has been kept under control due to the fear of failing to control money supply of the German National Bank and has been the second currency than the US dollar for years. In 1999, with the emergence of Euro as an international currency, the US dollar was then confronted with a challenger. Within this framework, the main intention of this thesis is to compare the roles of Dollar and Euro and to evaluate how the role of these currencies will take shape as international currencies. This comparison will be based on the following criteria; the size and power of the economies of the US and EU, the depth and integration of their financial markets, the stability of their foreign exchange, the volumes of their foreign trade. In this context, by pointing out the characteristics of an international currency, as a means of convertibility and credibility as well as its functions of savings and exchange, as a store of value in the international markets, this paper will underline how Euro has evolved in this respect. Finally, it is the main contention of this paper that regarding the economic indicators, the region of Euro, having approximately the same figures, is the second biggest economy than the USA, which shows that the power of Euro will not be limited as mark, yen and sterling. However, it is highly likely that US dollar will remain unchallenged in the foreseeable future. 99 109

WOS: 000269603600004, In this paper, we consider the family of skew generalized t (SGT) distributions originally introduced by Theodossiou [P. Theodossiou, Financial data and the skewed generalized t distribution, Manage. Sci. Part 1 44 (12) ( 1998), pp. 1650-1661] as a skew extension of the generalized t (GT) distribution. The SGT distribution family warrants special attention, because it encompasses distributions having both heavy tails and skewness, and many of the widely used distributions such as Student's t, normal, Hansen's skew t, exponential power, and skew exponential power (SEP) distributions are included as limiting or special cases in the SGT family. We show that the SGT distribution can be obtained as the scale mixture of the SEP and generalized gamma distributions. We investigate several properties of the SGT distribution and consider the maximum likelihood estimation of the location, scale, and skewness parameters under the assumption that the shape parameters are known. We show that if the shape parameters are estimated along with the location, scale, and skewness parameters, the influence function for the maximum likelihood estimators becomes unbounded. We obtain the necessary conditions to ensure the uniqueness of the maximum likelihood estimators for the location, scale, and skewness parameters, with known shape parameters. We provide a simple iterative re-weighting algorithm to compute the maximum likelihood estimates for the location, scale, and skewness parameters and show that this simple algorithm can be identified as an EM-type algorithm. We finally present two applications of the SGT distributions in robust estimation.

WOS: 000262061300038, In this paper, we propose a generalization of the multivariate slash distribution and investigate some of its properties. We show that the new distribution belongs to the elliptically contoured distributions family, and can have heavier tails than the multivariate slash distribution. Therefore, this generalization of the multivariate slash distribution can be considered as an alternative heavy-tailed distribution for modeling data sets in a variety of settings. We apply the generalized multivariate slash distribution to two real data sets to provide some illustrative examples. (C) 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

Varyans analizi (ANOVA), üç ya da daha fazla grup ortalaması arasında istatistiksel olarak farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Ancak ANOVA tekniği kullanılarak yapılan analizler bazı temel varsayımlara dayanır. Bunlardan en önemlisi, hata terimlerinin, 0 ortalama ve varyans ile normal dağılıma sahip olmasıdır. Model parametrelerinin tahmini, hata terimleri normal dağılıma sahip olduğunda en küçük kareler (Least square, LS) yöntemiyle yapılmaktadır. Normallik varsayımı altında, LS tahmin edicileri en etkin tahmin edicilerdir. Ancak normallik varsayımı sağlanamazsa, ANOVA modelindeki parametrelerin LS tahmin edicileri etkinliğini yitirmektedir. Dolayısıyla, LS tahmin edicilerine dayanan F test istatistiği de gücünü kaybedecektir. Uygulamada normal olmayan dağılımlar, normal dağılıma göre daha yaygındır. Bilinen dağılımlara çarpıklık katsayısı eklenerek oluşturulan çarpık (skew) dağılımlar ailesi istatistik literatürüne Azzalini (1985) tarafından dahil edilen ve literatürde çok sık kullanılan bir sürekli dağılımlar ailesidir. Söz konusu dağılımlar ailesinin önemi, bilinen simetrik dağılımların hem kendisini hem de komşuluğundaki dağılımları modelleyerek uygulamacıya veri modellemede esneklik sağlamasıdır. Bu çalışmada, bir-yönlü varyans analizi ve iki-yönlü varyans analizi modellerinde hata terimlerinin çarpık normal ve çarpık t dağılımına sahip olduğu durumlarda parametre tahmini en çok olabilirlik (maximum likelihood, ML) ve onun uyarlanmış versiyonu ile gerçekleştirilip bu tahmin edicilere dayalı test istatistikleri önerilmiştir. Ayrıca, bir yönlü deney tasarımında II. tip sansürlenmiş veriler için hata terimlerinin dağılımının çarpık normal ve çarpık t olması durumunda model parametreleri elde edilmiş ve benzer şekilde bu tahmin edicilere dayanan test istatistikleri geliştirilmiştir. Analysis of variance (ANOVA) is an analysis which is used to test if there is any significant diffrecence between three or more group means. We generally assume that the error terms are normally distributed with mean 0 and variance . The estimators of the model parameters are obtained by using the least square (LS) estimation method when the error terms have normal distribution. LS estimators of ANOVA parameters are the most efficient under the normality assumption. However, when the normality assumption is not satisfied, LS estimators of the parameters and the test statistics based on them lose their efficiency. In applications nonnormal distributions are more prevelant than the normal distribution. The family of skew distributions originated by Azzalini(1985) are obtained by adding skewness parameter to known distributions. The importance of these distributions is to provide flexibility to statisticians for modeling symmetric distirbutions and the neigboorhood of them. In this work, when the error terms have skew normal and skew t distributions, the estimators of the model parameters and the test statistics based on them are obtained with maximum likelihood (ML) estimation methodology and the modified version of it in one-way and two-way ANOVA models. Also, type II censoring in experimental design is investigated and the the estimators of the model parameters and the test statistics based on them are obtained, when the error terms have skew normal and skew t distributions. 177

TEZ8440 Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2011. Kaynakça (s. 79-81) var. xi, 107 s. : tablo ; 29 cm. In this study, Quantile Regression"" method which was developed as an alternative to the least squares method "" is discussed. Quantile Regression is the generalized version of Median regression for specified quantiles. This regression model is less sensitive to extreme values than the OLS models. The parameter estimation methods suggested in the literature are investigated for the Quantile regression method. The parameters of the regression model are estimated, the properties of these estimators are examined and compared with other estimators. The simulation study is carried out and the results are illustrated in data sets. Bu çalışmada, Lineer Regresyon analizinde kullanılan en küçük kareler yöntemine bir alternatif olarak geliştirilen ""Quantile Regresyon"" yöntemi ele alınmıştır. Quantile Regresyon, Medyan Regresyon'un belirlenen quantile'ler için genelleştirilmiş halidir. Bu regresyon modelleri sapan değerlere En Küçük Kareler Yöntemi'nden daha az hassastır. Quantile regresyon yönteminde parametrelerin tahmini için literatürde önerilen tahmin yöntemleri incelenmiştir, regresyon parametreleri tahmin edilmiştir ve elde edilen tahmin edicilerin özellikleri incelenmiştir. Elde edilen tahmin ediciler diğer tahmin edicilerle karşılaştırılmıştır. Simülasyon çalışması yapılmıştır ve sonuçlar veri setleriyle örneklendirilmiştir.

Bu çalışmada, Lineer Regresyon analizinde kullanılan en küçük kareler yöntemine bir alternatif olarak geliştirilen ?Quantile Regresyon? yöntemi ele alınmıştır. Quantile Regresyon, Medyan Regresyon'un belirlenen quantile'ler için genelleştirilmiş halidir. Bu regresyon modelleri sapan değerlere En Küçük Kareler Yöntemi'nden daha az hassastır. Quantile regresyon yönteminde parametrelerin tahmini için literatürde önerilen tahmin yöntemleri incelenmiştir, regresyon parametreleri tahmin edilmiştir ve elde edilen tahmin edicilerin özellikleri incelenmiştir. Elde edilen tahmin ediciler diğer tahmin edicilerle karşılaştırılmıştır. Simülasyon çalışması yapılmıştır ve sonuçlar veri setleriyle örneklendirilmiştir.Anahtar Kelimeler: En Küçük Kareler Yöntemi, En Küçük Mutlak Sapma (LAD) Regresyon, Quantile Regresyon. In this study, Quantile Regression` method which was developed as an alternative to the least squares method ` is discussed. Quantile Regression is the generalized version of Median regression for specified quantiles. This regression model is less sensitive to extreme values than the OLS models. The parameter estimation methods suggested in the literature are investigated for the Quantile regression method. The parameters of the regression model are estimated, the properties of these estimators are examined and compared with other estimators. The simulation study is carried out and the results are illustrated in data sets.Keywords: Least Squares Method, Least Absolute Deviation (LAD) Regression,Quantile Regression. 120

ÖZDOKTORA TEZİKARMA DENEMELERDE VE MODELLERDE ROBUSTİSTATİSTİKSEL ANALİZLEROrkun COŞKUNTUNCELÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜMATEMATİK ANABİLİM DALIDanışman: Prof.Dr. Olcay ARSLANYıl: 2005, Sayfa: 165Jüri : Prof.Dr. Olcay ARSLANProf.Dr. Sadullah SAKALLIOĞLUDoç.Dr. Rızvan EROLProf.Dr. Naime EKİCİYrd.DoçDr. Gökhan ÇUVALCIOĞLUKarma denemeler kanonik polinom olarak adlandırılan polinom modelininözel bir haline gereksinim duyarlar. Genellikle, karma denemelerde bileşenlerüzerinde, fiziksel, kimyasal ve ekonomik nedenlerden kaynaklanan, alt ve üst sınırlarşeklinde ek kısıtlamalar vardır. Bu ek kısıtlamalar çoğu zaman kötü koşullulukprobleminin oluşmasına neden olur. Bunun yanı sıra karma veride x ve/veya yyönünde sapan değer problemi de bulunabilir. Bu durumda en sık kullanılan enküçük kareler tahmin edicisi güvenilir sonuçlar vermeyecektir. Bu çalışmanın amacıkarma verinin kötü koşullulukla birlikte sapan değere sahip olması durumunda enküçük karelere alternatif daha güvenilir regresyon katsayı tahmini elde edebilmektir.Bu tip karma veriler için sapan değerlere karşı dayanıklı olan robust tahmin edicilerile Ridge ve Liu tahmin edicileri birlikte kullanılarak elde edilen robust Ridge verobust Liu tahmin edicilerinin performansları incelenmiştir.Anahtar Kelimeler: Karma denemeler, Liu tahmin edicisi, Ridge regresyon, Mtahmin edici, GM tahin edici.I ÖZDOKTORA TEZİKARMA DENEMELERDE VE MODELLERDE ROBUSTİSTATİSTİKSEL ANALİZLEROrkun COŞKUNTUNCELÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜMATEMATİK ANABİLİM DALIDanışman: Prof.Dr. Olcay ARSLANYıl: 2005, Sayfa: 165Jüri : Prof.Dr. Olcay ARSLANProf.Dr. Sadullah SAKALLIOĞLUDoç.Dr. Rızvan EROLProf.Dr. Naime EKİCİYrd.DoçDr. Gökhan ÇUVALCIOĞLUKarma denemeler kanonik polinom olarak adlandırılan polinom modelininözel bir haline gereksinim duyarlar. Genellikle, karma denemelerde bileşenlerüzerinde, fiziksel, kimyasal ve ekonomik nedenlerden kaynaklanan, alt ve üst sınırlarşeklinde ek kısıtlamalar vardır. Bu ek kısıtlamalar çoğu zaman kötü koşullulukprobleminin oluşmasına neden olur. Bunun yanı sıra karma veride x ve/veya yyönünde sapan değer problemi de bulunabilir. Bu durumda en sık kullanılan enküçük kareler tahmin edicisi güvenilir sonuçlar vermeyecektir. Bu çalışmanın amacıkarma verinin kötü koşullulukla birlikte sapan değere sahip olması durumunda enküçük karelere alternatif daha güvenilir regresyon katsayı tahmini elde edebilmektir.Bu tip karma veriler için sapan değerlere karşı dayanıklı olan robust tahmin edicilerile Ridge ve Liu tahmin edicileri birlikte kullanılarak elde edilen robust Ridge verobust Liu tahmin edicilerinin performansları incelenmiştir.Anahtar Kelimeler: Karma denemeler, Liu tahmin edicisi, Ridge regresyon, Mtahmin edici, GM tahin edici.I 149

Bu çalışmada gözlemleri modellemede normal ve t dağılımına birer alternatif olarak tammlanmış normalden daha kalın, çarpık ve hatta çok modlu olabilen üç farklı genelleştirilmiş t dağılımının her birinin konum ve ölçek parametrelerinin maksimum olabilirlik tahmin edicilerinin parametre uzayında varlığı, tekliği ve dayanıklılık (robustness) özellikleri incelenmiştir. Bir genelleştirilmiş t dağılımı olan GT dağılımı için bulunan tahmin edicilerin kapalı formda olması nedeniyle kestirimlerin hesaplanması için sayısal yöntem olarak tekrar ağırlıklandırmalı en küçük kareler algoritması önerilmiş ve bu yöntemin EM algoritmasına denk olduğu gösterilmiştir. Son olarak regresyonda hata terimini modellemede GT dağılımının kullanılabilirliği incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: etki fonksiyonu, bozulma noktası, maksimum olabilirlik, regresyon, EM algoritması. In this thesis, we consider three different forms of the generalized t distributions defined as the alternatives to the normal and the Student's t distributions in modeling data, which may have longer than normal tails, skewness, or multimodality. We investigate the existence, the uniqueness, and the robustness properties of the maximum likelihood estimators for the parameters of these distributions. We show that the maximum likelihood estimators for the parameters of the generalized t distributions can be alternative robust estimators for the location and scale estimates of a dataset. We also show that the likelihood estimating equations cannot be explicitly solved to obtain the estimates; a numerical computation method should be used to compute the estimates. To overcome the computation problem of the estimates we propose a simple iterative reweighting algorithm, and show that this algorithm is an EM algorithm. As the natural extension of the location and scale problem, the GT distribution is used as an alternative model for the error term in regression. Key Words: influence function, breakdown point, maximum likelihood, regression, EM algorithm. 131