Este estudo investigou a relação entre problemas de comportamento externalizantes (PCE), internalizantes (PCI) e desses concomitantemente (PCEI) no início da adolescência (11 anos) e o consumo de substâncias (bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas) aos 15 anos, utilizando dados da coorte de nascimentos de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, de 1993. Os problemas de comportamento foram avaliados pelo Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) aplicado às mães quando os filhos tinham 15 anos. O consumo de substâncias foi avaliado por meio de questionário sigiloso autoaplicado ao adolescente. A associação entre problemas de comportamento e uso de substâncias foi analisada por meio de regressão de Poisson com ajuste robusto da variância. Após ajuste para fatores de confusão, os adolescentes com PCE tiveram maior risco para consumo abusivo de álcool (RR = 1,74; IC95%: 1,21; 2,50) e para experimentação (RR = 1,78; IC95%: 1,42; 2,23) e uso de tabaco nos últimos 30 dias (RR = 2,38; IC95%: 1,64; 3,45). Os adolescentes com PCI tiveram maior risco de experimentar tabaco (RR = 1,54; IC95%: 1,22; 1,93) e de utilizá-lo nos últimos 30 dias (RR = 1,92; IC95%: 1,31; 2,83). Os adolescentes com PCEI apresentaram maior risco para experimentação (RR = 2,24; IC95%: 1,57; 3,21) e consumo de tabaco nos últimos 30 dias (RR = 3,01; IC95%: 1,63; 5,56), e menor risco de experimentação de álcool aos 15 anos (RR = 0,72; IC95%: 0,55; 0,94). Ações de saúde pública que atuem na redução dos problemas de comportamento no início da adolescência poderão diminuir o consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas aos 15 anos. This study investigated the relationship between externalizing behavior problems (EBP), internalizing behavior problems (IBP), and combined externalizing/internalizing behavior problems (EIBP) in early adolescence (11 years) and substance use (alcohol, tobacco, and illegal drugs) at 15 years, using data from the 1993 Pelotas (Brazil) birth cohort. Behavior problems were assessed with the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), applied to mothers when their children were 15 years old. Substance use was assessed with a self-applied confidential questionnaire for the adolescent. The association between behavior problems and substance use was analyzed with Poisson regression with robust adjustment of variance. After adjusting for confounding, adolescents with EBP showed higher risk of alcohol abuse (RR = 1.74, 95%CI: 1.21; 2.50) and experimentation (RR = 1.78, 95%CI: 1.42; 2,23) and tobacco use in the previous 30 days (RR = 2.38, 95%CI: 1.64; 3.45). Adolescents with IBP showed greater risk of having tried tobacco (RR = 1.54, 95%CI: 1.22; 1.93) and of having used tobacco products in the previous 30 days (RR = 1.92, 95%CI: 1.31; 2.83). Adolescents with EIBP showed greater risk of trying (RR = 2.24, 95%CI: 1.57; 3.21) and consuming tobacco products in the previous days (RR = 3.01, 95%CI: 1.63; 5.56), and lower risk of having tried alcohol at 15 years of age (RR = 0.72, 95%CI: 0.55; 0.94). Public health measures aimed at reducing behavior problems in early adolescence can help reduce tobacco and alcohol consumption at 15 years. Este estudio investigó la relación entre los problemas de comportamiento externalizantes (PCE), internalizantes (PCI), y los que se producían concomitantemente (PCEI), al comienzo de la adolescencia (11 años) y el consumo de sustancias como: bebidas alcohólicas, tabaco y drogas ilícitas a los 15 años, utilizando datos de la cohorte de nacimientos de Pelotas, Brasil, de 1993. Los problemas de comportamiento fueron evaluados por el Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), aplicado a las madres cuando los hijos tenían 15 años. El consumo de sustancias se evaluó mediante un cuestionario anónimo, realizado por el propio adolescente. La asociación entre problemas de comportamiento y el uso de sustancias se analizó mediante la regresión de Poisson, con un ajuste robusto de variancia. Tras el ajuste para los factores de confusión, los adolescentes con PCE tuvieron un riesgo mayor de consumo abusivo de alcohol (RR = 1,74; IC95%: 1,21; 2,50) y de probar estas sustancias (RR = 1,78; IC95%: 1,42; 2,23), además del consumo de tabaco en los últimos 30 días (RR = 2,38; IC95%: 1,64; 3,45). Los adolescentes con PCI tuvieron un mayor riesgo de probar el tabaco (RR = 1,54; IC95%: 1,22; 1,93) y de consumirlo durante los últimos 30 días (RR = 1,92; IC95%: 1,31; 2,83). Los adolescentes con PCEI presentaron un mayor riesgo de probar estas sustancias (RR = 2,24; IC95%: 1,57; 3,21) y consumir tabaco durante los últimos 30 días (RR = 3,01; IC95%: 1,63; 5,56), y menor riesgo de probar el alcohol a los 15 años (RR = 0,72; IC95%: 0,55; 0,94). Se requieren acciones de salud pública que actúen en la reducción de los problemas de comportamiento al principio de la adolescencia, puesto que podrían disminuir el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas a los 15 años.