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Diante dos desafios de se antecipar às incertezas e movimentos do mercado acionário e da necessidade de se tomar decisões de compra ou venda embasadas em métodos racionais, os operadores do mercado de ações encontram nos métodos estatísticos e econométricos o apoio para direcionar suas decisões. Em vários trabalhos científicos de previsão de séries financeiras, a escolha do método mais adequado permanece como uma preocupação central. Neste contexto, este artigo tem como objetivo a comparação dos desempenhos de uma rede neural artificial feedforward evolutiva (RNAE) e um modelo AR+GARCH, para a previsão um passo à frente de uma série temporal formada pelos retornos do IBOVESPA. A RNAE foi treinada com o algoritmo de evolução diferencial auto-adaptável e o modelo AR+GARCH ajustado para servir como referência de comparação. Como medidas de desempenho, foram utilizadas as métricas de análise da raiz do erro quadrático médio (REQM) e do índice de desigualdade de Theil (U-Theil). Neste estudo, a RNAE Feedforward obteve melhores resultados em relação ao coeficiente de desigualdade U-Theil, ajustando-se melhor e capturando o comportamento não linear dos retornos.

A metodologia Seis Sigma apresenta um crescente interesse por parte de empresas dos diversos setores. Isso se dá, principalmente, em virtude dos seus resultados atrelados à redução de custos, aumento da confiabilidade e do padrão de qualidade. Porém, para que os resultados do Seis Sigma sejam alcançados e sustentados, faz-se necessária a gestão de alguns fatores críticos de sucesso (FCS) do Seis Sigma. O presente artigo tem por objetivo investigar os FCS para implantação da metodologia Seis Sigma e identificar quanto o tempo de empresa e o nível de formação Seis Sigma influenciam nos FCS. Para atingir o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa de campo com 80 respondentes, com formação em Seis Sigma, de uma indústria alimentícia de grande porte localizada no Sul do Brasil. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, teste de correlação, análise multivariada por meio da análise fatorial e análise de regressão múltipla. Com base na amostra pesquisada, os resultados evidenciaram que os FCS estudados apresentam uma contribuição significativa para o sucesso do programa Seis Sigma. Além disso, pode-se verificar que o tempo de empresa dos funcionários apresenta correlação positiva para o constructo treinamento, e o nível de formação em Seis Sigma apresenta correlação negativa com os constructos Treinamento, Comunicação e Revisão e Operação.

As Instituições de Ensino Superior são cada vez mais exigidas pelas empresas e pela sociedade para formarem profissionais com maiores competências e que sejam capazes de interagir com o ambiente de forma dinâmica e sistêmica. Para isso, IES avaliam os níveis dos seus profissionais de docência. O objetivo do trabalho é identificar quais indicadores de desempenho no ensino superior em cursos de pós-graduação Stricto Sensu podem ser agrupados e a sua influencia na qualidade do curso. Foi utilizada para análise a técnica estatística multivariada (Análise Fatorial). O principal resultado foi que os indicadores são agrupados em seis fatores: “Doutorado”, “Livros”, “Fomento 1”, “Fomento 2”, “Mestrado” e “Publicação artigo”, assim os indicadores de cada fator influencia a melhoria do conjunto, melhorando a qualidade do ensino superior.

Neste artigo são apresentados alguns dos fundamentos das Finanças Comportamentais que contestam o comportamento racional do mercado, opondo-se assim aos pressupostos da Hipótese dos Mercados Eficientes. Especificamente, este artigo analisa a possível existência do chamado Efeito Momento, fenômeno descrito pelas Finanças Comportamentais, dentro do mercado de capitais brasileiro no período compreendido entre Janeiro de 2005 e Julho de 2008. A amostra compreendeu as 50 ações ON mais negociadas na Bovespa, disponíveis no banco de dados do Economática Softwares para Investidores Ltda. Os indicadores utilizados foram os retornos totais e o excesso de retorno em relação ao índice, calculados mensalmente, permitindo a separação entre carteiras vencedoras e perdedoras, calculando-se o retorno médio mensal para cada uma delas. Com base nos retornos médios mensais, realizou-se o teste t-student para duas amostras e comprovou-se estatisticamente a existência do efeito momento no mercado de capitais brasileiro, porém, em intensidade inferior à identificada em estudos similares para o mercado norte-americano.

O objetivo deste trabalho e aplicar a Resolucao 2682/99 do BB para a identificacao das matriculas inadimplentes por faixa de atraso e calculo de uma possivel Provisao Para Devedores Duvidosos. O estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa descritiva. Foram analisadas 21 IPEFMs no Estado do Parana / Brasil, pertencentes a uma mantenedora, utilizando os criterios constantes na referida resolucao para os anos de 2004, 2005 e 2006. A comparacao ano a ano dos resultados obtidos com os valores calculados pelo criterio de Perdas Liquidas e Perdas Potenciais, conclui que somente a aplicacao da resolucao 2682/99 nao e totalmente compativel com as caracteristicas dos creditos de uma IPEFM ou mantenedora. Ha indicios de que a probabilidade de perda potencial calculada para o ano de 2004 foi de 2,45%, no ano de 2005 de 2,01% e no ano de 2006 de 1,17%, confirmando sua reducao ao longo do tempo.

Este trabalho tem por objetivo analisar o nível de estabilidade e garantia da qualidade do processo de fabricação de café solúvel em uma indústria no Estado do Paraná. A amostra coletada corresponde a 4.598 observações do peso de latas de 50g e 100g de café instantâneo em pó, sendo realizada de forma computadorizada no período de 8 de outubro a 5 de dezembro de 2004. Os resultados auferidos, com base nos resíduos provenientes dos modelos autoregressivos de terceira ordem (ARIMA), foram avaliados com base na carta de controle de somas acumuladas (CUSUM) a qual evidenciou um processo produtivo instável estatisticamente, o que corrobora com uma fragilidade do processo no que tange à garantia de produtos não conformes, principalmente quanto ao peso dos vasilhames de 50g. Os resultados apresentados propõem maior atenção por parte dos funcionários da indústria de fabricação de café, dispensando maior disciplina e controle nas atividades realizadas no dia-a-dia, além de permitir dizimar importantes erros cometidos na rotina de trabalho e que podem ser solucionados com boa orientação e mudança de comportamento no que tange à regulagem e manutenção dos equipamentos. Palavras Chave: ARIMA, Somas Acumuladas e Café.