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コビュラ関数の依存構造が確率的に変動するような確率的コピュラのモデル構築とその代表的な統計的推定方法をサーベイする．依存構造の確率的な変動の記述には潜在変数を内包する状態方程式を用いることから，数値計算による尤度評価が必要となる．本論文ではこれらの手法についてまとめるとともに，確率的コピュラのヴァインコピュラを通じた多次元化への応用について拡張する．また，ファイナンス分野への応用事例として，時変レバレッジを持つコピュラと時変の依存構造パラメータを持つコピュラのモデルを紹介する． 時変の依存構造パラメータを持つコピュラのモデルを為替ヘッジへの適用した例について報告する．, We survey model structures of stochastic copulas in which the dependence struc­tures stochastically vary, as well as statistical estimation methods for these dependence structures. Because dependence structures in stochastic copulas are described by state equations that incorporate latent variables, likelihood evaluation requires numerical cal­culation. In this survey, we summarize these methodologies and discuss the application of stochastic copulas to multivariate dependence structures through vine copulas. We also introduce some applications to the field of finance, including time-varying copula models with leverage and copula models with time-varying dependence parameters. As an exam­ple of the latter models, we report a currency hedging model for time-varying dependence parameters in copula models., 特集「複雑な依存梢造を持つデータの統計解析法ーコピュラとその周辺ー」［研究詳解］