1. Building an effective securities portfolio based on genetic search
- Author
-
Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych
- Subjects
інвестиційна якість активу ,фінансові індикатори ,ефективний портфель цінних паперів ,genetic algorithm optimization ,генетичний алгоритм оптимізації ,Investment asset quality ,financial indicators ,efficient portfolio - Abstract
Для комплексного оцінювання інвестиційної якості активу запропоновано генетичний алгоритму оптимізації. Обрано фінансові індикатори інвестиційної якості акції (гени хромосоми): відношення ціни акції до її прибутковості в річному вираженні (P/E), капіталізація емітента акції (Сap), рентабельність власного капіталу (ROE), коефіцієнт відношення поточної ринкової капіталізації емітента акції до його балансової вартості (P/B). Моделювання виконано в пакеті Matlab з використанням бібліотеки Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox For a comprehensive evaluation of an asset as investment proposed genetic algorithm optimization. Elected as financial indicators (chromosome genes): price-to its profitability in annual terms (P/E), capitalization of the issuer's shares (Sap), return on equity (ROE), ratio of current market capitalization of the shares of the issuer to its book value (P/B). Simulation was done in Matlab using the library of Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox
- Published
- 2009