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International audience

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International audience; Ce papier s'intéresse à la construction de loi d'incidence pour la perte d'autonomie totale sur la période 2010-2012 à partir des données des bases nationales d'hospitalisation (PMSI 2008-2013). Nos résultats sont décomposés selon deux types de dépendance : dépendance cognitive (ou démence) et dépendance physique. Les femmes présentent un risque légèrement plus important d'entrée en démence, alors que le risque lié à la dépendance physique est plus marqué chez les hommes. L'incidence en dépendance « toutes causes » est comparable entre hommes et femmes. Les résultats suggèrent un ralentissement de l'incidence aux delà de 90 ans et une convergence des hommes et des femmes aux grands âges. Les implications de ces résultats pour l'extrapolation aux grands âges sont discutées.

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Data quality is an overarching concern when it comes to building a mortality model or prospective mortality tables. This is even more significant when these procedures are based on a small population, as data may show major random fluctuations due to a lack of information for particular ages. Such situations arise frequently with the entry into force of Solvency II as insurers shall consider their own data sets, limited in size, to build best estimate tables. Since parametric methods are too rough to capture a realistic mortality pattern in two dimensions, the mortality profile is quite often adjusted using exogenous information, such as a table based on a national population. In light of this, the aim of this paper is to discuss the problem of choosing appropriate estimators for two-dimensional mortality rates or death rates in the presence of independent censoring. Indeed, practitioners currently use the Hoem estimator or the Kaplan-Meier estimator split by generation without questioning their relevance and reliability. We propose in this paper a comparative analysis of these estimators and try to give some criteria to choose one approach over another, and give some figures based on a real insurance portfolio and simulated data. Finally, we provided some non-parametric estimators for a direct estimation of death rates both with the cohort and the period approaches

National audience; Le dispositif prudentiel Solvabilité 2, qui entrera en vigueur début 2016, impose une vision instantanée très analytique des risques portés pour la détermination de l’exigence de capital minimal (« pilier 1 ») que doit détenir un assureur. Si ce parti-pris présente l'avantage de fournir un cadre normatif ainsi qu’une certaine exhaustivité de l'analyse, il conduit en pratique à concevoir des modèles mal adaptés à la projection pluriannuelle du bilan et de la solvabilité car trop peu robustes.Des analyses complémentaires (« pilier 2 »), qui visent à mesurer l’impact du plan stratégique et des actions du management sur la solvabilité de l’assureur sont également demandées. Elles s’inscrivent dans une approche plus globale permettant de fournir une information adéquate sur la déformation de la distribution d’éléments clé du bilan (valeur nette d’actif, exigence de capital, ratio de couverture, etc.) avec le temps pour le pilotage de l’organisme. L'enjeu est alors, sur la base d'une vision globale des risques (risques de tarification, de provisionnement, commercial, défaut des mécanismes de couverture et financier) de proposer des modèles prospectifs assez flexibles pour permettre ces projections ainsi qu’une analyse de l’impact des actions du management de l’entreprise.L'objectif du présent ouvrage est de décrire de telles approches (construction de modèles et justification d'hypothèses) et d'en proposer des illustrations réalistes.Son ambition est de fournir un ensemble d’outils de modélisation agrégés du bilan de l’assureur mieux à même de rendre compte des aspects dynamiques et permettant de fournir ainsi un outil de pilotage opérationnel de l’activité.

International audience; Cet article propose un cadre général pour construire un modèle interne ou un modèle interne partiel dans un contexte d'assurance de personnes. Sa contribution consiste à montrer que dans ce contexte, du fait du caractère gaussien des engagements conditionnellement aux facteurs de risque systématique, il est possible d'obtenir des expressions des valeurs de référence (best estimate, marge pour risque et SCR) dans le cadre d'une approche mêlant calculs analytiques et simulation qui s'avère particulièrement efficace en termes de mise en œuvre.