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Los Bancos que dentro de su actividad como empresa prestan servicios financieros, están expuestos - al igual que cualquier otra compañía de otro sector- a tres fuentes de riesgo: Riesgo Sistémico, Riesgo propio del negocio y Riesgos Financieros -- Particularmente en las empresas del sector financiero, la frontera entre los riesgos propios del negocio y los riesgos financieros es muy delgada; puesto que, los activos y pasivos operacionales a su vez están atados a las variables financieras y macroeconómicas -- Los bancos dentro de su actividad adquieren alta experticia en la gestión de los riesgos de liquidez, de mercado y de contraparte -- Pero se ha evidenciado que los bancos en Colombia, y en muchos países del mundo no tienen implementados modelos que permitan tener una gestión, medición, análisis y control de sus riesgos operacionales; los cuales representan una parte importante de sus riesgos de negocio -- Los dos comités de Basilea, III y IV, vienen con nuevas metodologías y nuevas exigencias de capital requerido para solventar perdidas -- Entre los cambios propuestos se encuentra la nueva exposición de los riesgos que hacen que los bancos modifiquen sus juicios de cálculos en modelos internos, además del aumento de los parámetros control frente a los niveles de apalancamientos -- De los diferentes riesgos a los que están expuestos las entidades financieras, se ha evidenciado que los bancos no asignan suficiente capital para soportar la materialización de pérdidas inesperadas originadas por eventos de riesgo operacional -- A través de la simulación de Montecarlo, se realizan los cálculos y ajustes correspondientes al modelo de valoración para la estimación del cálculo del capital requerido por un banco, que contiene un alto grado de exposición por riesgo operacional -- Por último, se hace una recomendación de cuál es la mejor forma de cobertura para cada uno de los valores arrojados por el modelo, The Banks that within their activity as a company provide financial services and are exposed to three sources of risk (Systemic Risks, Own Business Risk and Financial Risks), just like any other company in another sector -- Particularly in the companies of the financial sector, the border between the risks inherent to the business and the financial risks is very thin; since, the operational assets and liabilities in turn are tied to the financial and macroeconomic variables -- Banks within their activity acquire high expertise in the management of liquidity, market and counterparty risks -- But it has been shown that banks in Colombia, and in many countries around the world, do not have models in place that allow for the management, measurement, analysis and control of their operational risks; which represent an important part of your business risks -- Basel III and IV come with new methodologies and new capital requirements required to solve losses, the new exposure of the risks cause banks to modify their calculation judgments in internal models and the increase in control parameters against leverage levels are some of the new changes proposed by the two Basel committees mentioned above -- Of the different risks to which financial institutions are exposed, it has been shown that banks do not allocate sufficient capital to support the materialization of unexpected losses caused by operational risk events -- Through the Montecarlo simulation, the calculations and adjustments corresponding to the valuation model will be carried out to estimate the capital required by a bank, which contains a high degree of exposure for operational risk -- Finally, a recommendation is made as to which is the best form of coverage for each of the values thrown by the model

En los últimos cuarenta años, las crisis financieras han tenido un impacto cada vez mayor sobre la economía, las instituciones y los individuos. Al mismo tiempo estas crisis han afectado no sólo las economías nacionales donde se generan, sino que han tenido un alcance global. Lo anterior ha creado la necesidad de implementar diferentes regulaciones en el ámbito bancario que permitan evitar este tipo de comportamientos. En este sentido vale la pena preguntarse ¿Cómo los requerimientos de liquidez exigidos por Basilea III para BBVA Colombia, pueden verse afectados por la financiación de proyectos de infraestructura? Con esta pregunta, se busca determinar el impacto de la regulación Basilea III en términos de requerimientos de liquidez en la capacidad de financiación para los proyectos de infraestructura en Colombia. Teoría de regulación bancaria. Riesgo de Liquidez. Financiación Bancaria. Metodología. Calculo NSFR. Aplicación ASF RSF Maduración de vencimiento de pasivos. Clasificación por tipo cartera Depósitos. Maduración de vencimiento de Activos. Clasificación por ponderación de riesgo de los créditos. Aplicación Variables ASF. Capital Regulatorio Total. Otros Instrumentos de Capital. Cuentas Corrientes. Certificados de Depósito a Término. Depósitos de Ahorro. Exigibilidades por servicios. Operaciones de mercado monetario. Créditos de bancos. Cuentas por pagar intereses. Títulos de inversión en circulación. Otras Cuentas Pasivas. Aplicación Variables RSF. Efectivo y depósitos en bancos. Operaciones en Mercado Monetario. Inversiones Nivel 2 A. Inversiones Nivel 2 B. Operaciones de Crédito. Otros Activos. Magíster en Finanzas Corporativas Maestría

Debido a la amplia competencia y a la estructura de costos que requieren para su operación, las entidades financieras en busca de satisfacer las necesidades de sus clientes, reducir sus riesgos y lograr eficiencias y mejoras en servicio utilizan cada vez más, y con mayor frecuencia, la tercerización de los procesos que no hacen parte del core de su operación, entregándoselos a expertos que puedan generar mejores resultados; sin embargo, la transferencia del servicio a un tercero no implica entregar los riesgos derivados de la prestación de tal servicio; por lo tanto, se debe contar con una metodología que permita determinar la estrategia y elección de servicios que la entidad financiera puede tercerizar y tener un análisis completo de proyectos de tercerización que incluya una gestión de los riesgos, para identificarlos, medirlos, mitigarlos y monitorearlos -- La definición de esta metodología es el objeto del presente trabajo, Financial institutions have wide competition and a big cost structure required for their operation -- Looking for satisfy their clients’ needs, reduce their risks levels, achieve efficiencies and offer a better service they are increasingly using the outsourcing of processes that are not part of the core of its operation delivering them to experts who can generate better results -- However, outsourcing with a third party doesn’t mean it will be responsible for the risks arising from the provision of such service -- The financial institution must have, a methodology to determine the strategy and choice of services that can outsource and have a complete analysis of outsourcing projects that includes risk management to identify, measure, mitigate and monitor them -- The definition of this methodology is the subject of this document

En este trabajo de grado se determina cuál es el mejor modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión Colectiva FICs. Así mismo se contextualiza sobre la regulación Internacional para el riesgo de crédito; asi como cada uno de los Comités de Basilea. Se presentan los diferentes riesgos financieros haciendo énfasis en el riesgo de crédito. Por otra parte se investigarlos modelos estructurales para el control de riesgo de crédito; como lo son: Credimetrics, Credirisk Plus y KMV Moody´s y de acuerdo a los resultados obtenidos se diseñar un modelo que permita cuantificar el riesgo de crédito un Fondo de Inversión Colectivo, el cual podrá ser utilizado por cualquier Sociedad Fiduciaria o Comisionista de Bolsa. História y regulación internacional para el riesgo de crédito. Comité para la supervisión bancaria de Basilea I. Basilea II. BasileaIII. Clasificacion de riesgos. Definición de riesgos. Clasificación de los riesgos financieros. Riesgo de mercado. Riesgo de liquidez. Riesgo operativo. Riesgo legal. Riesgo de crédito. Clasificación del riesgo de crédito. Componentes del riesgo de crédito. Medición del riesgo de crédito. Metodologias de riego de crédito. KMV Moody´s. Metodología Credimetrics. CreditRisk Plus. Comparación entre los tres modelos. Modelo propuesto para cuantificar el riesgo en un fondo de inversión colectiva fic´s. Descripción del modelo. Aplicación del modelo. Análisis de resultados. Magíster en Finanzas Corporativas Maestría