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Del presente proyecto técnico se evalúa el nivel de confiablidad que establecen indicadores porcentuales que garantizan a gestionar de mejor manera una flota de transporte de maquinaria pesada, radicalizando paralizaciones inadecuadas en cada uno de los equipos, en base a un estudio de históricos de mantenimiento registrados por la empresa, mediante la parametrización de modos y efectos de fallo de la flota para utilizar el método estocástico de Monte Carlo. This technical Project evaluates the level of reliability that establishes percentage indicators that guarantee better management of a heavy machinery transport fleet, radicalizing inadequate stoppages in each of the equipment, based on a study of historical maintenance recorded by the company, through the parameterization of failure modes and effects of the fleet to use the stochastic Monte Carlo method.

Ilustraciones Este trabajo presenta la implementación de un modelo para la medición del valor en riesgo corporativo, a partir de los estados financieros de la empresa afectados por variables macroeconómicas como Tasa Interbancaria (TIB), Producto Interno Bruto (PIB), Índice de Precios del Consumidor (IPC), entre otras. Esta cuantificación se hace a partir de la estimación de las utilidades en riesgo (EaR). El modelo es aplicable tanto a entidades financieras como para entidades no financieras, por lo que con la implementación del modelo en lenguaje R, se pretende suministrar herramientas a las empresas para el análisis de riesgos y la toma de decisiones basados en ellos (Texto tomado de la fuente) This paper presents the implementation of a model for measuring value at corporate risk, based on the financial statements of the company affected by macroeconomic variables such as Interbank Rate (TIB), Gross Domestic Product (GDP), Consumer Price Index (CPI), among others. This quantification is made from the estimation of earnings at risk (EaR). The model is applicable to both financial and non-financial entities, so with the implementation of the model in R language, it is intended to provide companies with tools for risk analysis and decision-making based on them. Maestría Magíster en Ingeniería - Analítica Área Curricular de Ingeniería de Sistemas e Informática

En esta Tesis Doctoral, se plantearon modelos estocásticos aplicables a ecuaciones determinísticas utilizadas en la Ingeniería Forense, en particular en la investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito. Los procedimientos determinísticos y los resultados obtenidos, no determinan el error en que se incurre, dando soluciones absolutas, no contemplando la existencia del principio de incertidumbre. Los modelos estocásticos propuestos, al considerar las variables con sus valores medios, desvíos estándar y distribución estadística, permiten obtener resultados con un entorno de probabilidad cuantificada. La aplicación de la teoría de confiabilidad y la simulación numérica por medio de la técnica de Monte Carlo, permiten obtener un número exponencial de escenarios posibles, de modo tal que se pueda discernir entre situaciones que correspondan a escenarios seguros y aquellas que correspondan a situaciones de falla, con la determinación de la probabilidad acumulada. Se emplean técnicas de recolección de datos, análisis de fuentes documentales, simulaciones numéricas y determinación experimental de variables, además de programas informáticos estadísticos y de análisis de riesgos (coeficiente de variación, correlación, intervalo de confianza, etc.). Los modelos se aplican a casos testigos para validar, ejemplificar y aplicar el método de análisis estocástico propuesto. Este trabajo espera ser un aporte metodológico a la Ingeniería Forense haciendo posible presentar a los jueces dictámenes periciales con mayor confiablidad, donde el resultado de la reconstrucción de eventos de tránsito sea producto de la aleatoriedad de las magnitudes físicas, con un entorno de probabilidad acotada y mejorando la fiabilidad de las conclusiones.

ilustraciones, graficas La producción de arena es un problema geomecánico complejo en la industria de hidrocarburos que involucra las propiedades de la roca, los esfuerzos, el cambio en la presión de poros del yacimiento y cambios operacionales en los pozos. Múltiples modelos analíticos y numéricos determinísticos se han desarrollado para investigar cuáles son las condiciones que desencadenan el inicio de la producción de arena. Basados en la evaluación por confiabilidad, buscamos identificar cuáles son los factores que condicionan el inicio de la producción de arena en pozos de producción de hidrocarburos. Para ello, mediante las técnicas de simulación de Hasofer Lind y Monte Carlo modelamos como variables aleatorias los parámetros y propiedades geomecánicas que representan la resistencia y las cargas de la función del margen de seguridad derivada de modelos analíticos propuestos en la literatura científica. Nuestros resultados muestran que la resistencia a la compresión no confinada de la roca, el esfuerzo horizontal máximo, el agotamiento de la presión de yacimiento y el drawdown tienen la mayor influencia en el inicio de la producción de arena. El análisis por confiabilidad en pozos con producción y sin producción de arena sugiere que valores del índice de confiabilidad menores o iguales a 2.6 representan una amenaza alta de iniciar producción de arena, valores mayores a 2.6 y menores a 3.0 una amenaza media y valores mayores o iguales a 3.0 una amenaza baja (Texto tomado de la fuente) Sand production is a complex geomechanical problem in the hydrocarbon industry involving rock properties, stresses, change in reservoir pore pressure and operational conditions. Multiple deterministic analytical and numerical models have been developed to examine the conditions that trigger the onset of sand production. Based on reliability assessment, we seek to identify the factors that influence the onset of sand production in hydrocarbon production wells. For this purpose, using Hasofer Lind and Monte Carlo simulation techniques, we model as random variables the geomechanical parameters and properties that represent the resistance and loads of the safety margin function derived from analytical models proposed in the scientific literature. Our results show that unconfined rock compressive strength, maximum horizontal stress, reservoir pressure depletion and drawdown significantly influence the onset of sand production. Reliability analysis in sand-producing and sand-free wells suggests that reliability index values less than or equal to 2.6 represent a high hazard of initiating sand production, values greater than 2.6 and less than 3.0 represent a medium hazard, and values greater than or equal to 3.0 are associated with a low hazard. Anexo digital que contiene el código desarrollado en Python de las simulaciones de Monte Carlo y Hasofer Lind Maestría Magíster en Ingeniería - Geotecnia Geotecnia básica

ilustraciones, gráficas, tablas Los métodos Monte Carlo son una alternativa utilizada para la valoración de productos financieros. Los productos financieros a los que se refiere este trabajo son las anualidades de las cuales hay varios tipos, que son las rentas vitalicias y los retiros programados y en ambas su expresión para el precio corresponde a una esperanza condicional que depende de dos procesos estocásticos en tiempo continuo: las tasas de interés variables denominadas spot y el rendimiento del fondo, asumidas ambas como proceso de difusión. Esta esperanza puede evaluarse mediante métodos Monte Carlo simulando los respectivos procesos, pero la forma especial del valor esperado permite valorarla también, con cierta restricción, mediante una ecuación diferencial parcial de tipo parabólico con condiciones iniciales y de frontera, conocida como ecuación Feynman-Kac. Esta restricción es que la tasa de interés sea determinística. (Texto tomado de la fuente) Monte Carlo methods are widely used as an alternative for valuation of financial products. The financial products to which this work refers are annuities of which there are several types, which are life annuity and programmed retirement and in both their expression for the price corresponds to a conditional expectation of an expression that depends on two stochastic processes in continuous time: the variable interest rates called spot rate and the fund's performance, both assumed as a di usion process. This expectation can be valued through Monte Carlo methods by simulating the respective processes, but the special form from the expected value also allows to value it, with certain restriction, by a partial di erential equation of parabolic-type with initial and boundary conditions, known as the Feynman-Kac equation. This restriction needs the interest rate to be deterministic. Maestría Magíster en Ciencias - Estadística Modelación Estocástica Área Curricular Estadística

La memoria explica el proceso seguido para implementar una librería de análisis de riesgos fnancieros de un portfolio para K activos utilizando algoritmos cuánticos. Esta librería, CreditRiskAnalysis, implementada en Python y que utiliza Qiskit (IBM), utiliza como punto de partida un tutorial de Qiskit que actualmente solo puede analizar portfolios de dos activos. Para llegar al análisis y mejora del tutorial de referencia, se desarrolla una introducción a la computación cuántica y al análisis de riesgos fnancieros. En esta parte introductoria se explican algoritmos como la estimación de amplitud cuántica (QAE) o el modelo económico a simular, el modelo de Dependencia Condicional Gaussiana (GCI). Finalmente, se ejecutan diversos análisis de portfolios para K ≥ 2 activos variando el algoritmo de estimación de amplitud a usar así como su ejecución desde simuladores a ordenadores cuánticos reales. Para este último caso, se estudia la viabilidad actual de los mismos y se analiza el futuro trabajo a realizar.

ilustraciones, gráficas, tablas En este trabajo se presentan algunas propuestas para monitorear perfiles no lineales multivariados en fase II, usando métodos provenientes del análisis de datos funcionales. El desempeño de las cartas de control propuestas se evalúa usando simulaciones de Monte Carlo bajo diferentes escenarios. Para ilustrar el uso de la cartas propuestas se presentan ejemplos con datos reales. (Texto tomado de la fuente). In this work, some proposals for the monitoring of multivariate non-linear pro files in phase II will be presented using statistical control charts, using an approach from the Functional Data Analysis. To evaluate the performance of the proposed charts, Monte Carlo simulations will be carried out under different scenarios. To illustrate the use of the proposed letters, examples with real data will be presented. Maestría Magíster en Ciencias - Estadística Control de calidad Análisis de datos funcionales

Las empresas requieren de artículos de inventarios para el desarrollo de sus actividades, impactando los mismos en los resultados tanto productivos como financieros. Se propone la utilización de la simulación Montecarlo, como un método base para establecer los puntos de reposición de los artículos de inventario de alta movilidad. Companies require inventory items for the development of their activities, impacting them on both productive and financial results. The use of the Monte Carlo simulation is proposed as a base method to establish the replenishment points of high mobility inventory items.

[ES] El desmantelamiento es la última fase en la vida de una Central Nuclear. Cuando un reactor nuclear cesa su actividad operativa, por razones de seguridad, económicas o tecnológicas, existen diferentes zonas contaminadas por sustancias radiactivas que pueden suponer un peligro para las personas o para el medio ambiente. El objetivo del desmantelamiento de una Central Nuclear es asegurar que los usos futuros que puedan darse al emplazamiento no supongan riesgos radiológicos inaceptables para las personas ni para el medio ambiente. Para conseguir este objetivo, el desmantelamiento de las zonas contaminadas de una central debe estudiarse y diseñarse de forma correcta, atendiendo a criterios de Protección Radiactiva en todas las actividades. La finalidad del presente trabajo es estudiar y diseñar el proceso de desmantelamiento de la piscina de combustible de un reactor de agua ligera. Para ello, se ha utilizado la simulación del transporte de partículas mediante el método de Monte Carlo, desarrollando un modelo de cálculo de la piscina de combustible con el programa MCNP5. La dosis calculada mediante este modelo y la caracterización de la contaminación radiactiva existente en la piscina de combustible han servido como base para diseñar el proceso de desmantelamiento y gestionar las actividades relativas al mismo de forma segura para el personal. En el proceso de descontaminación radiactiva de cualquier zona contaminada, se producen residuos radiactivos que, de no ser gestionados correctamente, pueden producir daños. En el presente trabajo también se ha desarrollado un plan de gestión de residuos radiactivos donde se estudian diversos métodos para evitar que dichos residuos produzcan efectos nocivos a las personas o al medio ambiente., [EN] Dismantling is the last phase in the life of a Nuclear Power Plant. When a nuclear reactor ceases its operational activity, for safety, economic or technological reasons, there are different areas contaminated by radioactive substances that can cause a danger to people or the environment. The objective of the decommissioning of a Nuclear Power Plant is to ensure that future uses that may be given to the site do not create unacceptable radiological risks for people or the environment. To achieve this objective, the dismantling of the contaminated areas of a plant must be studied and designed correctly, taking into account Radiation Protection criteria in all activities. The purpose of this work is to study and design the dismantling process of the fuel pool of a light water reactor. For this, the simulation of the transport of particles by means of the Monte Carlo method has been used, developing a calculation model of the fuel pool with the MCNP5 code. The dose calculated using this model and the characterization of the radioactive contamination in the fuel pool have served as the basis for designing the decommissioning process and managing the related activities safely for the workforce. In the process of radioactive decontamination of any contaminated area, radioactive wastes are produced which, if not managed correctly, can cause damage. In this work, a radioactive waste management plan has also been developed where various methods are studied to prevent these wastes to produce harmful effects on people or the environment.

Se propone una metodología para la selección de modelos de interacción social, considerando la complejidad en su especificación. Los modelos de interacción social presentan dos tipos de variables explicativas, las interdependencias entre individuos, denotadas por una matriz de adyacencia, y las características específicas de dichos individuos. De acuerdo con esto, los investigadores deben considerar un número significativo de modelos posibles dados por 2^(k−1) × Z, que representa el número de combinaciones de k variables menos el intercepto en grupos de tamaños 2 a (k − 1), multiplicado por el número de posibles matrices de interacción social Z. La metodología propuesta permite seleccionar simultáneamente las covariables y las matrices de interacción social mediante la implementación de métodos bayesianos tales como Markov chain Monte Carlo model composition (MC3) y Bayesian Averaging Model (BMA). A grandes rasgos, estos métodos permiten obtener estimaciones e inferencias a partir de un promedio de modelos seleccionados luego de reducir su espacio al de mayor probabilidad. Se realizaron varios ejercicios de simulación con el fin evaluar la metodología, así como dos casos de aplicación. Adicionalmente, estos modelos fueron estimados utilizando los enfoques Bayesiano y de Máxima verosimilitud. Después de comparar los resultados, se encontró que el enfoque Bayesiano ofrece múltiples ventajas, ya que es posible, a diferencia del método de Máxima verosimilitud, obtener la distribución posterior de los parámetros, incluir información a priori, en caso de ser necesario, e introducir incertidumbre asociada al espacio de elección de los modelos. (Tomado de la fuente) We propose a methodology oriented towards the selection of social interaction models taking into account the complexity in its specification. This type of models considers as explaining variables the inter-dependencies between individuals, represented by an adjacency matrix and the economic characteristics of a group of individuals. In this sense, researchers have to consider a significant number of possible models given by 2^(k−1) × Z, which represents the number of combinations of k variables without the intercept in groups of sizes from 2 to (k − 1) times the number of potential social interaction matrices W. This new methodology enables the process of simultaneous selection of the covariables and the social interaction matrices, through the application of the Markov Chain Monte Carlo Model Composition (MC3) and Bayesian Model Averaging methods, which are based on the Bayesian approach. These methods produce estimates and inferences from an average of models, which are selected after reducing the probability model space to the highest probability possible. Several simulation exercises were carried out to test the methodology, as well as two applications. Additionally, these Social Interaction Models were estimated, using Bayesian and Maximum Likelihood approaches. After comparing the results, we find that the Bayesian approach offers multiple advantages; such as finding the posterior distribution of the parameters, including prior information, if it is necessary, and introducing model uncertainty. (Tomado de la fuente) Doctorado Doctora en Ciencias-Estadística Análisis multivariado y Estadística bayesiana

158 páginas El libro Opciones reales. Una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discreto y simulación de Monte Carlo está dirigido tanto a académicos como a practicantes; tiene una presentación sencilla que resume mi experiencia en el campo de investigación de opciones reales. Este primer volumen introduce al lector en esta área de estudio, acompañado de ejercicios de fácil aplicación que pueden ser implementados en la hoja de cálculo de Excel. Además, todos los ejercicios están fundamentados en los métodos numéricos de valoración de activos contingentes: los árboles binomiales y la técnica de simulación de Monte Carlo. Aunque se exponen algunos desarrollos basados en métodos analíticos (a nivel de valoración y estimación de volatilidad), estos solo se presentan con fines comparativos y sin mayor profundidad en ellos.

The implementation of HVDC grids as an alternative for integrating renewable energy sources to AC power systems, adds important challenges in planning expansion and reliability assessment, taking into account that there must be tools that allow working with the uncertainty of renewable energies and the particularities of HVDC grids. This thesis presents the development of a probabilistic power flow (PPF) for HVAC-HVDC systems, which allows the inclusion of the effect of uncertainties of renewable energy sources. Two PPF methodologies are presented, Monte Carlo Simulation and 2m+1 Point Estimate Method, whose main strength lies in the fact that the modeling of renewable generation sources is based on general sampling data, therefore no further statistical information is required previously, which makes the difference with respect to other works presented. The methods are tested in a system with high participation of renewable sources, the modified XJTU-ROTS 2017 system. La implementación de las redes HVDC como alternativa para la integración de las fuentes de energía renovables a los sistemas de energía de AC, agrega importantes desafíos en la planificación de la expansión y la evaluación de la confiabilidad, teniendo en cuenta que deben existir herramientas que permitan trabajar con la incertidumbre de las energías renovables y las particularidades de las redesHVDC. Esta tesis presenta el desarrollo de un flujo de potencia probabilístico (PPF) para sistemas HVAC-HVDC, que permite la inclusión del efecto de las incertidumbres de las fuentes de energía renovables. Se presentan dos metodologías PPF, Monte Carlo Simulation y 2m + 1 Point Estimate Method, cuya principal fortaleza radica en que el modelado de fuentes de generación renovable se basa en datos generales de muestreo, por lo que no se requiere más información estadística previamente, lo cual marca la diferencia con respecto a otros trabajos presentados. Los métodos se prueban en un sistema con alta participación de fuentes renovables, el sistema modificado XJTU-ROTS 2017. Magíster en Ingeniería Eléctrica Maestría

I have carried out this thesis in the Biophysical Chemistry of Macromolecules and Colloids research group of the University of Barcelona. In the recent years, the research group have made significant contributions to the study of the conformational, binding, diffusion and reactivity properties of weak polyelectrolytes and biopolymers. On the one hand, the group has contributed to the design and development of the Site Binding Rotational Isomeric State (SBRIS) model for weak polyelectrolytes. They have also successfully used the SBRIS model to reproduce the complex experimental titration curves of polyethylenimine. On the other hand, the research group has done significant contributions in the study of biopolymer diffusion and reactivity in crowded media. They tracked the diffusion of α-chymiotrypsin in solutions crowded by different- sized dextran macromolecules. They rationalized the experimental results comparing them with on-lattice Monte Carlo (MC) simulations, observing a qualitative agreement between both sets of data. The present thesis follows the efforts of the research group in the development of theoretical and computational models for weak polyelectrolytes and biopolymers. I investigate different theoretical aspects of the conformational, ionization, elastic and diffusive properties of weak polyelectrolytes and biopolymers using theoretical and computational simulation techniques. The thesis includes six original peer-reviewed publications, which are distributed in six different chapters. Moreover, a complete description of the fundamental concepts and methodologies relevant for the thesis is also given. On the one hand, I focus in the complex interplay of the ionization and conformational degrees of freedom of weak polyelectrolytes using the recently developed Site Binding Rotational Isomeric State (SBRIS) model. A new analytical technique, the Local Effective Interaction Parameters (LEIP) method, is presented to solve the SBRIS model including long range intramolecular electrostatic interactions. The model is validated against constant pH Monte Carlo (MC) simulations. The SBRIS model is used to study the elastic response of a model weak polyelectrolyte. A new force regime is found for which (i) the force-extension curves are significantly dependent on the pH and the ionic strength values (ii) the polyelectrolyte charge is modified by the stretching force. The effect of charge fluctuation in the conformational and stretching properties of weak polyelectrolytes is studied comparing the results obtained with SGCMC simulation with those obtained with MC simulation with the same charge but keeping it constant. The conformational and elastic properties of the polyelectrolyte are observed to be significantly affected by the presence of charge regulation. On the other hand, I study the diffusive and ionization properties of biopolymers in solution with a high concentration of macromolecules. These conditions, known as macromolecular crowding, are characteristic of biological media where up to the 40% of the volume is occupied by macromolecules. The diffusion of two globular proteins, α-chymiotrypsin and streptavidin, is analysed in different crowding conditions with Brownian Dynamics simulations. A new coarse grained model is proposed, named as Chain Entanglement Softened Potential (CESP), which is found to reproduce quantitatively the experimental data. I have investigated the effect of macromolecular crowding in the binding and conformational properties of two Intrinsically Disordered Proteins (IDPs), histatin-5 and β-amyloid 42, which are modelled using a bead and spring model. The crowders are modelled using the CESP model mimicking Bovin Serum Albumin (BSA). The investigation is motivated by the hypothesis that, in the same way that the conformational and ionization degrees of freedom are coupled in weak polyelectrolytes, the macromolecular crowding should also cause a charge regulation in IDPs whose flexible structure is similar to those of weak polyelectrolytes. Two possible mechanisms through by macromolecular crowding can alter the IDP ionization are proposed: (i) the increase in the effective ionic strength (same ions in a reduced volume) and (ii) the IDP compaction due to macromolecular crowding. The IDPs global charge is found to exhibit significant variations when neutral and charged crowders are added to the system, due to the increase in the effective ionic strength. Els polímers són omnipresents a la nostra vida diària, presents en múltiples aplicacions industrials i involucrats en processos biològics essencials. Per exemple, l’ADN, les proteïnes i els sucres poden ser considerats polímers, normalment denominats biopolímers. Aquells polímers amb un gran nombre de grups carregats són coneguts com a polielectròlits i freqüentment classificats en termes de la seva ionització com a forts (completament ionizats) o febles (parcialment ionizats). En aquesta tesi, investigo diferents aspectes teòrics de les propietats conformacionals, elàstiques, difusives i d'ionització de polielectròlits febles i biopolímers. Per un costat, em centro en la complexa interació entre els graus de llibertat d'ionització i conformacionals dels polielectròlits febles utilitzant el model Site Binding Rotational Isomeric State (SBRIS), desenvolupat recentment. S’introdueix una nova tècnica analítica, el mètode Local Effective Interaction Parameters (LEIP), per resoldre el model SBRIS incloent les interaccions electroestàtiques intramoleculars de llarg abast. El model es valida comparant els resultats amb la solució obtinguda per simulacions Monte Carlo a pH constant. El model SBRIS s’utilitza per estudiar la resposta elàstica d’un polielectròlit model. Es troba un nou règim de força en el que (i) les corbes força-extensió són significativament dependents del valor del pH i la força iònica (ii) la càrrega del polielectròlit es modificada per la acció de la força d’estirament. S’observa que les propietats conformacionals i elàstiques del polielectròlit es veuen significativament i moderadament afectades per la presència de fluctuacions en la càrrega, respectivament. Per l’altre costat, avaluo les propietats difusives i d'ionització de biopolímers en solució amb una elevada concentració de macromolecules. Aquestes condicions, conegudes com crowding macromolecular, son característiques dels medis biologics on fins el 40% del volum es ocupat per macromolecules. S’analitza la difusió de dues proteïnes globulars, α-chimiotripsina i estreptavidina, en diferents condicions de crowding macromolecular amb simulacions de Dinàmica Browniana. Es proposa un nou model de gra gruixut, anomenat Chain Entanglement Softened Potential (CESP), el qual es trobat que reprodueix quantitativament les dades experimentals. S’ha investigat l’efecte del \emph{crowding} macromolecular en les propietats conformacionals i de protonació de dues proteïnes intrínsecament desordenades (IDPs), histidina

[ES] En las viviendas se encuentran diversos aparatos sanitarios para satisfacer las demandas de agua de sus usuarios, pero existe una incógnita interesante: ¿Cuántos aparatos sanitarios se utilizan a la vez en un grupo de viviendas? La respuesta está directamente relacionada con el caudal máximo que circulará a través de la tubería principal de la red de distribución de agua potable del grupo de viviendas. Se encuentran variedades de métodos para realizar los diseños de las redes interiores de distribución de agua potable y se desea conocer que tan fiables resultan para diferentes casuísticas. Esto motiva a desarrollar un modelo de predicción del caudal máximo demandado, que permita mediante simulación, asociar a cada caudal obtenido una cierta probabilidad de no excedencia, con el fin de determinar el comportamiento de los métodos más empleados en la práctica profesional, y compararlos entre sí mediante un parámetro común entre ellos. Esto permite elegir, de manera crítica, cual método escoger según cada caso de estudio por su fiabilidad. Se realizan simulaciones para cuatro tipos de viviendas, agrupando hasta 90 viviendas en una misma edificación, dando esto como resultado que el método racional español es el método que presenta valores de fiabilidad más constantes en los escenarios evaluados, y que el método UNE 149201 es el que ofrece mayor fiabilidad para pocas viviendas agrupadas (entre 20 y 30), brindando valores de probabilidad de no excedencia superiores a 95%. Puede apreciarse como la fiabilidad asociada a los diferentes métodos no depende únicamente de éstos, sino también del número y tipo de viviendas. Se discute también acerca del valor mínimo recomendado para el famoso coeficiente de simultaneidad de la norma francesa., [EN] In the houses there are several sanitary devices to meet the water demands of its users, but there is an interesting question: How many sanitary devices are used at the same time in a group of houses? The answer is directly related to the maximum flow that will circulate through the main pipe of the drinking water distribution network of the housing group. Varieties of methods are found to make the designs of the interior networks for the distribution of drinking water and it is desired to know how reliable they are for different cases. This motivates to develop a prediction model of the maximum flow demanded, which allows by simulation, to associate with each flow obtained a certain probability of non-exceedance, in order to determine the behavior of the methods most used in professional practice, and compare them between yes through a common parameter between them. This makes it possible to critically choose which method to choose according to each case study because of its reliability. Simulations are carried out for four types of dwellings, grouping up to 90 dwellings in the same building, giving this as a result that the Spanish rational method is the method that presents more constant reliability values ¿¿in the scenarios evaluated, and that the UNE 149201 method is the which offers greater reliability for few clustered houses (between 20 and 30), providing probability of non-exceedance values ¿¿greater than 95%. It can be seen how the reliability associated with the different methods depends not only on these, but also on the number and type of housing. The minimum recommended value for the famous simultaneity coefficient of the French standard is also discussed., [CA] En els habitatges es troben diversos aparells sanitaris per a satisfer les demandes d'aigua dels seus usuaris, però existeix una incògnita interessant: Quants aparells sanitaris s'utilitzen alhora en un grup d'habitatges? La resposta està directament relacionada amb el cabal màxim que circularà a través de la canonada principal de la xarxa de distribució d'aigua potable del grup d'habitatges. Es troben varietats de mètodes per a realitzar els dissenys de les xarxes interiors de distribució d'aigua potable i es desitja conèixer que tan fiables resulten per a diferents casuístiques. Això motiva a desenvolupar un model de predicció del cabal màxim demandat, que permeta mitjançant simulació, associar a cada cabal obtingut una certa probabilitat de no excedència, amb la finalitat de determinar el comportament dels mètodes més emprats en la pràctica professional, i comparar-los entre si mitjançant un paràmetre comú entre ells. Això permet triar, de manera crítica, com mètode triar segons cada cas d'estudi per la seua fiabilitat. Es realitzen simulacions per a quatre tipus d'habitatges, agrupant fins a 90 habitatges en una mateixa edificació, donant això com a resultat que el mètode racional espanyol és el mètode que presenta valors de fiabilitat més constants en els escenaris avaluats, i que el mètode UNEIX 149201 és el que ofereix major fiabilitat per a pocs habitatges agrupats (entre 20 i 30), brindant valors de probabilitat de no excedència superiors a 95%. Pot apreciar-se com la fiabilitat associada als diferents mètodes no depèn únicament d'aquests, sinó també del número i tipus d'habitatges. Es discuteix també sobre el valor mínim recomanat per al famós coeficient de simultaneïtat de la norma francesa.

Este trabajo aporta la elaboración del procedimiento para definir un modelo para calcular el riesgo de suscripción en Solvencia II. Para ello, se han utilizado datos de una cartera de multirriesgo, que se han ajustado a la mejor distribución estadística y, sobre esta, se ha aplicado una simulación de Montecarlo, en la que se sustenta el modelo propuesto. Posteriormente, se compara el capital de solvencia de la aproximación determinista de la normativa anterior frente al resultante de aplicar la fórmula estándar del QIS4. Los resultados obtenidos muestran que los capitales necesarios por solvencia para soportar el riesgo de suscripción dependen de la cartera en la que se basan y, por lo tanto, mide correctamente el riesgo.

[eng] The research work presented in this thesis is divided in two main topics: gas separation and heterogeneous catalysis. Although the systems studied in one part and another are quite different, they share two fundamental features: both topics have a special industrial interest and they have been studied through stochastic Monte Carlo based methods. The present work on gas separation aims to assess the performance of several faujasite structures, a well-known family of zeolites, in CO2 capture processes. Concretely, ten faujasite structures with different Al content have been evaluated in the separation of post-combustion CO2 mixtures via simulation of swing adsorption processes. Through GCMC simulations performed on a wide range of pressures and temperatures, the pure and mixture adsorption isotherms and isobars for the different structures are obtained. This data is used to calculate several performance criteria such as purity, working capacity, selectivity and energy required per ton of CO2 captured. The results show that high Al content structures are suitable for operating under a TSA unit, while intermediate and low Al content structures show better performance in PSA and VSA units, respectively. On the other hand, the research work on chemical reactivity focus on the study of the water-gas shift reaction (WGSR) on copper surfaces both from a thermodynamic and from a kinetic point of view. First, a kMC study is performed on the flat Cu(111) surface. The lattice model is quite simple, consisting on an hexagonal periodic grid of points. All sites are considered equivalent, and only repulsive lateral interactions between neighboring CO adsorbed species are included. However, even with this simple model, the kMC results agree quite well to the available experimental data, and demonstrate that the dominant reaction mechanism is the COOH mediated associative mechanism. The effect of van der Waals interactions is then studied, by performing DFT calculations of the WGSR on Cu(321) using the Grimme D2 correction accounting for the dispersion forces. The results obtained are compared with previous DFT results published in the literature where no van der Waals corrections were included. The comparison shows big differences on the adsorption energies of some gas species, as well as important differences in some energy barriers, hence demonstrating the importance of including dispersion terms in order to obtain a meaningful description of the energetics of the WGSR. New kMC simulations are then performed for the WGSR on Cu(321) surface to study the effect of step sites on the WGSR activity. The recently developed graph- theoretical kMC framework is used, coupled with cluster expansion Hamiltonians to account for the lateral interactions between neighboring species. The simulation results show that the activity is much lower on the stepped Cu(321) surface. Analysis of the kMC simulations suggests that the reason in the poisoning of step sites by CO species, as well as the presence of low energy barriers for some key steps on the reverse direction (e.g. water dissociation and COOH formation). Finally, the thesis ends with a brief tutorial on kMC simulations where several issues are discussed, like the importance of including diffusion processes of the effect of lateral interactions., [cat] El treball de recerca presentat en aquesta tesi es divideix en dos temes principals: separació de gasos i catàlisi heterogènia. Tot i que els sistemes estudiats en ambdues parts són molt diferents, comparteixen dues característiques fonamentals: ambdós temes tenen un elevat interès industrial i s'han estudiat mitjançant mètodes estocàstics de Monte Carlo. El treball corresponent a la separació de gasos pretén avaluar el rendiment de diverses estructures de faujasites, una coneguda família de zeolites, en processos de captura de CO2. Concretament, s'han avaluat deu estructures de faujasites amb diferent contingut d’alumini en la separació de mescles post-combustió. Mitjançant simulacions GCMC realitzades en una àmplia gamma de pressions i temperatures, s’han obtingut les isotermes i isòbares d'adsorció pures i de mescla per les diferents estructures. Aquesta informació s'ha emprat per calcular diversos criteris de rendiment com ara la puresa, la capacitat de treball, la selectivitat i l'energia requerida per tona de CO2 capturat. D'altra banda, els treballs de recerca sobre reactivitat química es centren en l'estudi de la reacció water-gas shift (WGSR) sobre superfícies de coure tant des d'un punt de vista termodinàmic com cinètic. En aquest context, s’ha estudiat l’efecte de les superfícies esglaonades i de les forces de van der Waals mitjançant càlculs d’estructura electrònica i simulacions amb el mètode de Monte Carlo cinètic (kMC) en la superfície plana Cu(111) i la superfície esglaonada Cu(321). Els resultats mostren que les superfícies esglaonades no sempre són més actives que les planes, i que la introducció de les interaccions de van der Waals és crucial per a obtenir una descripció correcta dels diferents processos que ocorren en superfície.

En el presente documento técnico se realiza un estudio de la contribución de las energías renovables a la fiabilidad del sistema eléctrico en España. Este se realiza a partir del crédito de capacidad, calculado con el método de Monte Carlo con un sistema de análisis no secuencial. Se comienza con un cálculo de una red de generación muy simplificada, al cual más tarde se le añadirá de manera continuada generación renovable en diferentes proporciones. Esta red se verá comparada con una red proporcional a la española y veremos la evolución de crédito de capacidad para muchas variaciones de generación renovable. Ingeniería Eléctrica (Plan 2008)

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Tesis Univ. Granada. Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. Leída el 3 de noviembre del 2010

Trabajo de Síntesis Aplicada Calcular el impacto financiero en costos para Inversiones y inanzas S.A.* al integrar sus procesos operativos a la unidad de servicios compartidos que están implementando sus compañías pares, aplicando herramientas financieras de proyección a 5 años, para determinar los flujos futuros de caja libre operacional bajo dos escenarios (1. Mantener su estructura de gastos igual, 2. Integrarse al proyecto, estimando ahorros en gastos operacionales del 17% en el año 2 y 9% adicional para el año 3), flujos que se descontaron a la tasa de costo promedio ponderado de capital WACC evaluando la oportunidad financiera del escenario 2 Vs escenario 1, en términos del valor económico, resultados que mostraron viabilidad de participación para el proyecto, favoreciendo los indicadores financieros y la creación de valor de la organización. Especialización Especialista en Análisis y Administración Financiera 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2. JUSTIFICACION 3. OBJETIVOS 4. MARCO TEORICO 5. DISEÑO METODOLOGICO 6. CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS 7. INFORMACION SECTOR 8. INFORMACION FINANCIERA INVERSIONES Y FINANZAS S.A. 9. RESULTADOS FINANCIEROS 10. PROYECCIONES Y RESULTADOS 11. CONCLUSIONES

La administración del riesgo ha surgido en el escenario económico, de la década actual, como una herramienta estratégica que le permite a las organizaciones maniobrar con mayor certeza a través de la incertidumbre -- Los sistemas de riesgos robustos han visto su mayor expansión y consolidación en el sector financiero; sin embargo, el campo de acción de esta herramienta debe ampliarse a los demás sectores, debido a todos los beneficios que incorpora y ser fuente de ventaja competitiva, convirtiéndose en prioridad y conversación obligada dentro del debate estratégico -- El presente trabajo tiene por objeto implementar un modelo de simulación a cinco años para una compañía colombiana de consumo masivo, incorporando los riesgos a los que está expuesta para determinar las probabilidades que se tienen de alcanzar las metas de margen EBIT, ROCE y flujo de caja -- Además, pretende servir como primera aproximación para un sistema de administración de riesgos en la compañía -- A través de simulación de Montecarlo, se encontraron las distribuciones de probabilidad de estas variables para el quinto año de proyección, su valor en riesgo y se construyó un escenario de stress testing para la variable con mayor impacto sobre los resultados -- El estudio permite evidenciar que la compañía estudiada presenta una alta volatilidad en sus resultados, producto del comportamiento del costo de la materia prima principal -- Además, los resultados indican que las probabilidades de alcanzar las metas financieras establecidas son bajas La administración del riesgo ha surgido en el escenario económico, de la década actual, como una herramienta estratégica que le permite a las organizaciones maniobrar con mayor certeza a través de la incertidumbre -- Los sistemas de riesgos robustos han visto su mayor expansión y consolidación en el sector financiero; sin embargo, el campo de acción de esta herramienta debe ampliarse a los demás sectores, debido a todos los beneficios que incorpora y ser fuente de ventaja competitiva, convirtiéndose en prioridad y conversación obligada dentro del debate estratégico -- El presente trabajo tiene por objeto implementar un modelo de simulación a cinco años para una compañía colombiana de consumo masivo, incorporando los riesgos a los que está expuesta para determinar las probabilidades que se tienen de alcanzar las metas de margen EBIT, ROCE y flujo de caja -- Además, pretende servir como primera aproximación para un sistema de administración de riesgos en la compañía -- A través de simulación de Montecarlo, se encontraron las distribuciones de probabilidad de estas variables para el quinto año de proyección, su valor en riesgo y se construyó un escenario de stress testing para la variable con mayor impacto sobre los resultados -- El estudio permite evidenciar que la compañía estudiada presenta una alta volatilidad en sus resultados, producto del comportamiento del costo de la materia prima principal -- Además, los resultados indican que las probabilidades de alcanzar las metas financieras establecidas son bajas

La NIIF 9 (Instrumentos Financieros) introdujo un cambio importante en la estimación del riesgo en la contabilidad internacional, puesto que contempla el cálculo de probabilidades esperadas futuras que deben ser medidas y reconocidas en la contabilidad de una organización -- Esta investigación muestra simulaciones del riesgo financiero y el análisis de modelos que permitan obtener la cuantificación de estimaciones futuras -- Se espera que los resultados obtenidos ayuden a las organizaciones a tomar mejores decisiones mediante una adecuada gestión del riesgo -- En la investigación se valoraron diferentes instrumentos que fueron el resultado de la unión de varios modelos, metodologías y técnicas que permitieron un mejor análisis, lo que condujo a proponer simulaciones de acuerdo con escenarios hipotéticos y a hacer uso de los instrumentos diseñados para una sana administración del riesgo financiero -- Los riesgos evaluados y gestionados por esta investigación fueron los de crédito y de mercado y así mismo se valoraron los cambios en la norma NIIF 9 para la contabilidad de coberturas, en la que se reconoce una mejor medición de la efectividad del derivado, IFRS 9 (Financial Instruments) introduced a significant change in the estimation of risk in international accounting, since it contemplates the calculation of expected future probabilities that must be measured and recognized in the accounting of an organization -- This research shows simulations of the financial risk and the analysis of models that allow obtaining the quantification of future estimates -- It is expected that the results obtained will help organizations to make better decisions using proper risk management -- The research evaluated different instruments that were the result of the union of several models, methodologies and techniques that allowed a better analysis, which led to propose simulations under hypothetical scenarios and make use of instruments designed for sound financial risk management -- The risks evaluated and managed by this research were: credit risk and market risk, as well as the changes in the NIIF 9 standard for hedge accounting, where a better measurement of the derivative's effectiveness is recognized

Los Bancos que dentro de su actividad como empresa prestan servicios financieros, están expuestos - al igual que cualquier otra compañía de otro sector- a tres fuentes de riesgo: Riesgo Sistémico, Riesgo propio del negocio y Riesgos Financieros -- Particularmente en las empresas del sector financiero, la frontera entre los riesgos propios del negocio y los riesgos financieros es muy delgada; puesto que, los activos y pasivos operacionales a su vez están atados a las variables financieras y macroeconómicas -- Los bancos dentro de su actividad adquieren alta experticia en la gestión de los riesgos de liquidez, de mercado y de contraparte -- Pero se ha evidenciado que los bancos en Colombia, y en muchos países del mundo no tienen implementados modelos que permitan tener una gestión, medición, análisis y control de sus riesgos operacionales; los cuales representan una parte importante de sus riesgos de negocio -- Los dos comités de Basilea, III y IV, vienen con nuevas metodologías y nuevas exigencias de capital requerido para solventar perdidas -- Entre los cambios propuestos se encuentra la nueva exposición de los riesgos que hacen que los bancos modifiquen sus juicios de cálculos en modelos internos, además del aumento de los parámetros control frente a los niveles de apalancamientos -- De los diferentes riesgos a los que están expuestos las entidades financieras, se ha evidenciado que los bancos no asignan suficiente capital para soportar la materialización de pérdidas inesperadas originadas por eventos de riesgo operacional -- A través de la simulación de Montecarlo, se realizan los cálculos y ajustes correspondientes al modelo de valoración para la estimación del cálculo del capital requerido por un banco, que contiene un alto grado de exposición por riesgo operacional -- Por último, se hace una recomendación de cuál es la mejor forma de cobertura para cada uno de los valores arrojados por el modelo, The Banks that within their activity as a company provide financial services and are exposed to three sources of risk (Systemic Risks, Own Business Risk and Financial Risks), just like any other company in another sector -- Particularly in the companies of the financial sector, the border between the risks inherent to the business and the financial risks is very thin; since, the operational assets and liabilities in turn are tied to the financial and macroeconomic variables -- Banks within their activity acquire high expertise in the management of liquidity, market and counterparty risks -- But it has been shown that banks in Colombia, and in many countries around the world, do not have models in place that allow for the management, measurement, analysis and control of their operational risks; which represent an important part of your business risks -- Basel III and IV come with new methodologies and new capital requirements required to solve losses, the new exposure of the risks cause banks to modify their calculation judgments in internal models and the increase in control parameters against leverage levels are some of the new changes proposed by the two Basel committees mentioned above -- Of the different risks to which financial institutions are exposed, it has been shown that banks do not allocate sufficient capital to support the materialization of unexpected losses caused by operational risk events -- Through the Montecarlo simulation, the calculations and adjustments corresponding to the valuation model will be carried out to estimate the capital required by a bank, which contains a high degree of exposure for operational risk -- Finally, a recommendation is made as to which is the best form of coverage for each of the values thrown by the model