Search

L’étude de la causalité entre l’inflation et les dépenses publiques a fait couler beaucoup d’encre et a suscité la curiosité d’une panoplie de chercheurs, qui se sont dévoués à piocher davantage dans cette relation. Granger (1969, 1979) en fait partie. Notre présente étude s’articule autour de l’analyse de la relation entre l’inflation et les dépenses publique, pour le cas marocain sur une période allant de1980 jusqu’à 2019. Toutefois, faute de données statistiques se rattachant à l’année 2020 créant ainsi un gap au niveau de notre étude ,nous allons nous arrêter à l’année 2019 , mais la logique de l’étude sera pour nous une base fondée pour anticiper la tendance de ces deux variables à l’ère de la pandémie . Pour ce faire on fera appel au modèle VAR défendu par le théoricien susmentionné. Après avoir achevé notre analyse, on a abouti à une présence d’une relation de causalité unidirectionnelle entre les dépenses publiques et l’inflation. Autrement dit, l’accroissement des dépenses publiques cause l’inflation pour le cas de l’économie marocaine. Tandis que l’inflation, ne cause en aucun cas l’accroissement des dépenses publiques d’après nos résultats

This paper examines the Purchasing Power Parity (PPP) hypothesis between South Africa and China for the period 1986-2019, using time series techniques which allow for structural breaks. The unit root test of Zivot and Andrews (1992) and the cointegration test of Gregory and Hansen (1996) respectively reveal that the real exchange rate serie is not stationary in level and that the series of nominal exchange rate and price indices for the two countries do not admit a long-run equilibrium relationship. These results lead us to conclude that the PPP theory does not hold for the case of South Africa and China., Ce papier examine l'hypothèse de la parité des pouvoirs d'achat (PPA) entre la République Sud-Africaine (RSA) et la Chine, durant la période 1986-2019, en recourant aux techniques des séries temporelles autorisant la présence des ruptures structurelles. Le test de la racine unitaire de Zivot and Andrews (1992) et le test de cointégration de Gregory and Hansen (1996) révèlent respectivement que la série du taux de change réel n'est pas stationnaire en niveau et que les séries du taux de change nominal et des indices des prix relatives aux deux pays n'admettent pas une relation d'équilibre à long terme. Ces résultats nous conduisent ainsi à conclure que la théorie de la PPA ne se vérifie pas pour le cas de la RSA et la Chine.

Este artículo analiza el desajuste educativo en la ciudad de Cali, Colombia, a partir de la evolución de los requerimientos de diplomas reportados en los avisos clasificados publicados en El País, principal periódico de la ciudad. Para ello, se construye una serie de tiempo diferenciando entre aquellos avisos clasificados que exigen el diploma para acceder a un empleo y aquellos que no. Las pruebas muestran que esta serie tiene una raíz unitaria, por lo que se realiza una descomposición que permite estimar su componente permanente y transitorio. Nuestros resultados indican que el mercado laboral caleño es bastante credencialista, ya que se exige de forma regular el diploma para acceder a un puesto de trabajo. Esta situación incide sobre el emparejamiento en el mercado laboral y ahonda los desajustes educativos debido a que las empresas prefieren las credenciales de los trabajadores caleños This article analyzes the educational mismatch in the city of Cali, Colombia, using the evolution of diploma requirements reported in the classified advertisements published in El País, the city’s main newspaper, as basis. We built a time series differentiating between those classified ads requiring a diploma to get the job and those that do not. The tests show that the series has a unit root, so a decomposition analysis to estimate its permanent and transitory component is performed. Our results suggest that the labor market in Cali is quite credentialist, as diplomas are required regularly for access to a vacancy. This situation affects the labor market match and delves into educational mismatches because firms prefer the credentials of Cali workers Cet article analyse le choixéducatif dans la ville de Cali, Colombie, á partir des diplômes parus dans les offres d’emploi publiées dans les petites annonces du journal El País, le principal journal de la ville. Á cette fin, nous avons construit une série de temps quiétablit une différence entre les petites annonces qui cherchent un diplômé et ceux qui ne le cherchent pas. Les différents tests montrent que cette série a une racine unitaire, raison pour laquelle nous décomposons la série afin de distinguer la composante permanente et la composante transitoire. Nos résultats montrent que le marché du travail dans la ville est tout á fait « credentialist » car les diplômes sont réguliérement demandés á l’embouche. Cette situation affecte aussi bien le match sur le marché du travail que le choixéducatif, car les entreprises préférent les travailleurs diplômés

Our article presents an overview of panel unit-root tests. There are two major trends in this research area. First, since the late 1990s, the work on panel unit-root tests aims to take account of heterogeneity in dynamic properties of series. Second, attempts have recently been made to introduce a dichotomy between two generations of tests. The first generation is based on the hypothesis of independence between units. In contrast, the second-generation tests are characterized by the rejection of the cross-sectional independence hypothesis. Our survey discusses both generations of tests., Cet article propose une synthèse de la littérature des tests de racine unitaire en panel. Deux principales évolutions peuvent être mises en évidence. D’une part, on a pu assister depuis la fin des années quatre-vingt-dix à une évolution tendant à prendre en compte une hétérogénéité des propriétés dynamiques des séries étudiées. D’autre part, un second type de développements récents tend à introduire une dichotomie entre deux générations de tests : la première génération repose sur une hypothèse d’indépendance entre les individus. La seconde génération intègre quant à elle diverses formes possibles de dépendances inter-individuelles. Ces deux générations de tests sont présentées dans cette revue de la littérature., Mignon Valérie, Hurlin Christophe. Une synthèse des tests de racine unitaire sur données de panel. In: Économie & prévision, n°169-171, 2005-3-5. pp. 253-294.

We discuss statistical inference problems associated with identification and testability in econometrics, and we emphasize the common nature of the two issues. After reviewing the relevant statistical notions, we consider in turn inference in nonparametric models and recent developments on weakly identified models (or weak instruments). We point out that many hypotheses, for which test procedures are commonly proposed, are not testable at all, while some frequently used econometric methods are fundamentally inappropriate for the models considered. Such situations lead to ill-defined statistical problems and are often associated with a misguided use of asymptotic distributional results. Concerning nonparametric hypotheses, we discuss three basic problems for which such difficulties occur: (1) testing a mean (or a moment) under (too) weak distributional assumptions; (2) inference under heteroskedasticity of unknown form; (3) inference in dynamic models with an unlimited number of parameters. Concerning weakly identified models, we stress that valid inference should be based on proper pivotal functions —a condition not satisfied by standard Wald-type methods based on standard errors — and we discuss recent developments in this field, mainly from the viewpoint of building valid tests and confidence sets. The techniques discussed include alternative proposed statistics, bounds, projection, split-sampling, conditioning, Monte Carlo tests. The possibility of deriving a finite-sample distributional theory, robustness to the presence of weak instruments, and robustness to the specification of a model for endogenous explanatory variables are stressed as important criteria assessing alternative procedures., Nous analysons les problèmes d’inférence associés à l’identification et à la testabilité en économétrie, en soulignant la similarité entre les deux questions. Après une courte revue des notions statistiques requises, nous étudions tour à tour l’inférence dans les modèles non-paramétriques ainsi que les résultats récents sur les modèles structurels faiblement identifiés (ou les instruments faibles). Nous remarquons que beaucoup d’hypothèses, pour lesquelles des tests sont régulièrement proposés, ne sont pas en fait testables, tandis que plusieurs méthodes économétriques fréquemment utilisées sont fondamentalement inappropriées pour les modèles considérés. De telles situations conduisent à des problèmes statistiques mal posés et sont souvent associées à un emploi mal avisé de résultats distributionnels asymptotiques. Concernant les hypothèses non-paramétriques, nous analysons trois problèmes de base pour lesquels de telles difficultés apparaissent: (1) tester une hypothèse sur un moment avec des restrictions trop faibles sur la forme de la distribution; (2) l’inférence avec hétéroscédasticité de forme non spécifiée; (3) l’inférence dans les modèles dynamiques avec un nombre illimité de paramètres. Concernant les modèles faiblement identifiés, nous insistons sur l’importance d’utiliser des fonctions pivotales —une condition qui n’est pas satisfaite par les méthodes usuelles de type Wald basées sur l’emploi d’écart-types — et nous passons en revue les développements récents dans ce domaine, en mettant l’accent sur la construction de test et régions de confiance valides. Les techniques considérées comprennent les différentes statistiques proposées, l’emploi de bornes, la subdivision d’échantillon, les techniques de projection, le conditionnement et les tests de Monte Carlo. Parmi les critères utilisés pour évaluer les procédures, nous insistons sur la possibilité de fournir une théorie distributionnelle à distance finie, sur la robustesse par rapport à la présence d’instruments faibles ainsi que sur la robustesse par rapport la spécification d’un modèle pour les variables explicatives endogènes du modèle.

This paper provides an econometric examination of geographic R&D spillovers among countries by focusing on the issue of cross-sectional dependence. By applying several unit root tests, we first show that when the number of lags of the autoregressive component of augmented Dickey Fuller test-type specifications or the number of common factors is estimated in a model selection framework, the variables (total factor productivity and R&D capital stocks) appear to be stationary. Then, we estimate the model using to complementary approaches, focusing on spatial autoregressive errors and unobserved common correlated factors. These approaches account for different types of cross-sectional dependence and are related to the concepts of weak and strong cross-sectional dependence recently developed in the literature., Cet article propose un nouvel examen de la diffusion internationale de la technologie, sous l'angle des effets de débordement géographiques de R&D entre pays, en traitant explicitement le problème de la dépendance en coupe transversale dans des modèles de type Coe, Helpman et Hoffmaister (2009). En appliquant des tests de racine unitaire en panel de différentes générations, nous montrons d'abord que quand le nombre de retards de la composante autorégressive des tests de type Dickey et Fuller augmenté ou quand le nombre de facteurs communs est estimés dans le cadre d'un processus de sélection de modèle, les variables d'intérêt et que sont la productivité totale des facteurs, la R&D étrangère, la R&D domestique et le stock de capital humain apparaissent comme étant stationnaires. Ceci nous permet alors d'estimer des modèles relevant de deux approches complémentaires, l'une fondée sur la prise en compte d'un processus d'erreur spatialement autocorrélés et l'autre fondée sur les facteurs communs non observables. Ces approches intègrent différents types de dépendance en coupe transversale en relation avec les concepts de dépendance faible ou forte récemment développées dans la littérature. Les résultats obtenus conduisent à des interprétations contrastées : alors que dans le modèle avec erreurs spatialement autocorrélés, la R&D locale et la R&D étrangère affectent significativement la productivité totale des facteurs, dans le modèle à facteurs communs non observables seule la R&D étrangère est significative. Ce dernier résultat souligne l'importance des effets de débordements au-delà même de ceux liés directement à la technologie, en effet d'autres effets de débordement globaux ou l'effet de chocs communs semblent l'emporter sur l'impact de la R&D et du stock de capital humain domestiques. Ce résultat rejoint celui obtenu par Eberhardt et al. (2013) dans l'estimation d'une fonction de production de connaissance à la Griliches (1979) et pourrait indiquer l'ampleur des effets de la globalisation.

Sobre la existencia de una raíz unitaria en la serie de tiempo mensual del precio de la electricidad en Colombia Resumen: Generalmente, las series de tiempo de precios de electricidad presentan cambios estructurales debido a las condiciones económicas relacionadas con la oferta, la demanda o las reglas del mercado donde se transan. Mientras algunas de las propuestas para modelar estas series están basadas en modelos de reversión a la media inspirados por la literatura financiera (Philipovic, 1998), sus saltos y cambios estructurales han evidenciado la existencia de regímenes con diferentes medias y varianzas (Huisman, 2003). En Colombia, estas series parecen mostrar una tendencia general de crecimiento. En este artículo se busca evidencia de si este crecimiento es debido a una tendencia puramente determinística, o a una raíz unitaria, o a la presencia de distintos cambios de nivel, los cuales podrían haber sido causados por eventos exógenos, tales como los fenómenos climáticos de El Niño y La Niña y las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas del país. Los resultados se inclinan a favor de un proceso estacionario alrededor de varios cambios de nivel, y señalan la importancia de contar con la información sobre los eventos ocurridos en la evolución del proceso. Palabras clave: Cambios de nivel, componentes determinísticas, raíz unitaria. Clasificación JEL: C15, C22, C52. On the Existence of a Unit Root in the Time Series of Monthly Electricity Prices in Colombia Abstract: Usually, the time series of electricity prices in different markets show structural changes due to economic conditions related to supply, demand or specific market rules. While some of the proposals for modeling these series are based on mean reversion models inspired by the financial literature (Philipovic, 1998), its jumps and structural changes have evidenced the existence of regimes with different means and variances (Huisman, 2003). In Colombia, these series seem to show an overall growing pattern. This article seeks to find evidence of whether this growing pattern is due to the presence of a purely deterministic trend; or if there is a unit root, implying the existence of a stochastic trend; or if the series is generated by a stationary process around various changes of level, which could have been caused by various exogenous events such as the weather phenomena of El Niño and La Niña and the resolutions of the Comisión de Regulación de Energía y Gas in the country. The results are in favor of a stationary process around multiple level changes, and highlight the importance of having information about the events that occurred in the evolution of the process. Keywords: Level shift, deterministic components, unit root. JEL classification: C15, C22, C52. L’existence d’une racine unitaire dans les séries mensuelle de prix d’électricité en Colombie Résumé: Généralement, les séries mensuelles de prix d’électricité ont des changements structurels en raison des conditions économiques liés à l’offre, à la demande ou bien liés aux règles des échangés. La modélisation de ces séries est souvent basée sur des modèles de retour à la moyenne, inspirés par la littérature financière (Philipovic, 1998). Cependant, cette modélisation présente des sauts et des changements structurels qui prouvent l’existence des régimes avec des différentes moyennes et différentes variances (Huisman, 2003). Pour le marché colombien, cette série semble montrer une tendance générale de croissance. Cet article cherche des preuves afin d´établir si cette croissance est attribuable à une tendance purement déterministe ou elle obéit à une racine unitaire ou bien est due à la présence de changements du niveau, ce qui pourrait avoir été provoqué par des événements exogènes tels que les phénomènes climatiques El Niño et La Niña, ou les mandats de la Commission de l’Energie et du Gaz de Colombie. Les résultats montrent un processus stationnaire autour de plusieurs changements de niveau, et ils soulignent l’importance des événements en tant que source d’information afin de mieux analyser l’évolution du processus. Mots-clés: changements de niveau, composantes déterministes, racine unitaire. Classification JEL: C15, C22, C52.

(VF)Nous proposons ici une modification de la procédure de test de convergence en panel d'Evans et Karras (1996). La littérature empirique sur la convergence économique a tendance à ignorer les phénomènes d'interdépendances et de changement structurel qui affectent l'équation de convergence alors que la théorie économique insiste beaucoup sur la nécessité de leurs prises en compte. Se référant au test de racine unitaire de Moon et Perron (2004) récemment amélioré par Bai et Ng (2010), nous avons développé une démarche empirique de test de convergence qui permet de purger efficacement les dépendances inter-économies sur la base de la procédure "Panel Analysis of Nonstationarity in the Idiosyncratic and Common components" (PANIC) de Bai et Ng (2004). Il a également été montré par simulations de Monte-Carlo qu'en plus de contrôler les interdépendances, PANIC offre aussi l'avantage de traiter naturellement l'existence d'un unique changement structurel et d'éliminer les problèmes de puissance de test qu'il engendre. Des applications sont ensuite menées sur un échantillon de 40 pays riches et pauvres dont la moitié est membre de l'OCDE et l'autre moitié composée de pays de l'Afrique subsaharienne.(VA)This paper proposes a modification of Evans and Karras' (1996) testing procedure for economic convergence in panel. While economic literature argues in favour of the presence of cross-unit dependencies and breaks in macro-economic time series, convergence tests in panel generally rule out theses phenomenon. Referring to panel unit root test proposed by Moon and Perron (2004) recently improved by Bai and Ng (2010), our empirical procedure allows for purging effects of cross- country correlation and structural instability from the convergence equation on the basis of the Panel Analysis of Nonstationarity in the Idiosyncratic and Common components (PANIC). Using an extension of Bai and Ng's (2010) simulations by including structural break, we show that in addition of controlling correlations, PANIC also offers the advantage of naturally treating the presence of a single structural change and then permits to solve problems of low power it generates. Applications are then conducted using sample composed by 20 countries of OECD members and 20 countries in Sub-Saharan Africa.

(VF)Nous proposons ici une modification de la procédure de test de convergence en panel d'Evans et Karras (1996). La littérature empirique sur la convergence économique a tendance à ignorer les phénomènes d'interdépendances et de changement structurel qui affectent l'équation de convergence alors que la théorie économique insiste beaucoup sur la nécessité de leurs prises en compte. Se référant au test de racine unitaire de Moon et Perron (2004) récemment amélioré par Bai et Ng (2010), nous avons développé une démarche empirique de test de convergence qui permet de purger efficacement les dépendances inter-économies sur la base de la procédure "Panel Analysis of Nonstationarity in the Idiosyncratic and Common components" (PANIC) de Bai et Ng (2004). Il a également été montré par simulations de Monte-Carlo qu'en plus de contrôler les interdépendances, PANIC offre aussi l'avantage de traiter naturellement l'existence d'un unique changement structurel et d'éliminer les problèmes de puissance de test qu'il engendre. Des applications sont ensuite menées sur un échantillon de 40 pays riches et pauvres dont la moitié est membre de l'OCDE et l'autre moitié composée de pays de l'Afrique subsaharienne.(VA)This paper proposes a modification of Evans and Karras' (1996) testing procedure for economic convergence in panel. While economic literature argues in favour of the presence of cross-unit dependencies and breaks in macro-economic time series, convergence tests in panel generally rule out theses phenomenon. Referring to panel unit root test proposed by Moon and Perron (2004) recently improved by Bai and Ng (2010), our empirical procedure allows for purging effects of cross- country correlation and structural instability from the convergence equation on the basis of the Panel Analysis of Nonstationarity in the Idiosyncratic and Common components (PANIC). Using an extension of Bai and Ng's (2010) simulations by including structural break, we show that in addition of controlling correlations, PANIC also offers the advantage of naturally treating the presence of a single structural change and then permits to solve problems of low power it generates. Applications are then conducted using sample composed by 20 countries of OECD members and 20 countries in Sub-Saharan Africa.

L'île de La Réunion, région française ultrapériphérique, se caractérise par des performances économiques généralement en deçà de celles de la métropole, mais aussi de celles de partenaires commerciaux qui partagent nombre de caractéristiques communes. Le très fort déficit de la balance commerciale réunionnaise en est un des révélateurs. Ceci nous conduit à étudier la compétitivité-prix de La Réunion grâce au calcul et à l'examen des propriétés statistiques de l'indicateur de taux de change effectif réel. Il ressort que ce taux est stationnaire autour d'une tendance et qu'il ne révèle pas de phénomène de surévaluation significatif. Par conséquent les piètres performances en matière de commerce extérieur ne peuvent être mises sur le compte d'un euro qui serait « trop fort », mais doivent conduirent les décideurs à réfléchir sur les causes structurelles d'un modèle économique peu performant.

The article investigates the validity of Gibrat’s Law for French, Hungarian and Slovenian farms with FADN data and Heckman selection models, quantiles regressions and panel unit root tests. The contribution to the literature is threefold. First, we compare farm growth in countries with rather different farm structures. Second, we apply two different testing techniques. Finally, we focus on specialised crop and dairy farms rather than all farms, avoiding biases due to heterogeneous structures across the agricultural sector. Results reject the Gibrat’s Law for crop farms in France (except for one sub-period) and Hungary but confirm it for French and Slovenian dairy farms.

This paper offers an overview of panel-data cointegration tests. We present the main tests based on the null hypothesis of no cointegration (Pedroni, Kao, Bai and Ng test ; Groen and Kleibergen test ) and the McCoskey and Kao test based on the null hypothesis of cointegration. We also discuss issues relating to the comparison of test size and power, inference, and the estimation of cointegrated systems., L’objet de cet article est de proposer une revue de la littérature méthodologique relative aux tests de cointégration sur données de panel. Après un exposé des concepts spécifiques à la cointégration en panel, sont ainsi présentés les tests de l’hypothèse nulle d’absence de cointégration (tests de Pedroni, Kao, Bai et Ng, Groen et Kleibergen) ainsi que le test de McCoskey et Kao reposant sur l’hypothèse nulle de cointégration. Quelques éléments relatifs à la comparaison des tests par le biais de résultats de simulations de Monte Carlo, à l’inférence et l’estimation de systèmes cointégrés sont également fournis., Mignon Valérie, Hurlin Christophe. Une synthèse des tests de cointégration sur données de panel. In: Économie & prévision, n°180-181, 2007-4-5. pp. 241-265.

Dans ce texte, nous analysons les développements récents de l’économétrie à la lumière de la théorie des tests statistiques. Nous revoyons d’abord quelques principes fondamentaux de philosophie des sciences et de théorie statistique, en mettant l’accent sur la parcimonie et la falsifiabilité comme critères d’évaluation des modèles, sur le rôle de la théorie des tests comme formalisation du principe de falsification de modèles probabilistes, ainsi que sur la justification logique des notions de base de la théorie des tests (tel le niveau d’un test). Nous montrons ensuite que certaines des méthodes statistiques et économétriques les plus utilisées sont fondamentalement inappropriées pour les problèmes et modèles considérés, tandis que de nombreuses hypothèses, pour lesquelles des procédures de test sont communément proposées, ne sont en fait pas du tout testables. De telles situations conduisent à des problèmes statistiques mal posés. Nous analysons quelques cas particuliers de tels problèmes : (1) la construction d’intervalles de confiance dans le cadre de modèles structurels qui posent des problèmes d’identification; (2) la construction de tests pour des hypothèses non paramétriques, incluant la construction de procédures robustes à l’hétéroscédasticité, à la non-normalité ou à la spécification dynamique. Nous indiquons que ces difficultés proviennent souvent de l’ambition d’affaiblir les conditions de régularité nécessaires à toute analyse statistique ainsi que d’une utilisation inappropriée de résultats de théorie distributionnelle asymptotique. Enfin, nous soulignons l’importance de formuler des hypothèses et modèles testables, et de proposer des techniques économétriques dont les propriétés sont démontrables dans les échantillons finis., In this text, we review recent developments in econometrics from the viewpoint of statistical test theory. We first review some basic principles of philosophy of science and statistical theory, emphasizing parsimony and falsifiability as criteria for evaluating models, test theory as a formalization of the falsification principle for probabilistic models, and the logical foundation of basic notions in test theory (such as the level of a test). We then show that some of the most frequently used statistical and econometric methods are fundamentally inappropriate for the problems and models considered, while several hypotheses, for which test procedures are commonly proposed, are not testable at all. Such situations lead to ill-defined statistical problems. We analyze several cases of such problems : (1) building confidence intervals in structural models where identification problems may be present; (2) the construction of tests for nonparametric hypotheses, including procedures robust to heteroskadasticity, non-normality or dynamic specification. We point out that these difficulties often originate from the ambition to weaken regularity conditions typically required by statistical analysis, and from an inappropriate use of asymptotic distributional theory. Finally, we underscore the importance of formulating testable hypotheses and models, and of developing econometric methods with provable finite-sample properties. Keywords: econometrics; statistics; testing; philosophy of science; falsifiability; Popper; parsimony; identification; weak instruments; nonparametric model; time series; autoregressive model; heteroskedasticity; unit root; robust method; non-normality; ill-defined problem

La théorie marketing a mis en évidence plusieurs facteurs qui peuvent influencer durablement les performances d'une marque. Cet article propose d'étudier l'existence de ces effets par une méthodologie fondée sur les modèles VAR, la théorie de la cointégration et la modélisation VECM. Elle comporte trois étapes : — d'abord des tests de racine unitaire sont effectués pour déterminer si les variables sont stationnaires ou évolutives; — lorsque celles-ci sont non-stationnaires des tests de cointégration sont réalisés pour vérifier l'existence d'une relation de long terme entre ces variables et l'estimation éventuelle de leur représentation VECM par des méthodes appropriées; — et enfin, les fonctions de réponse impulsionnelle sont utilisées pour analyser les effets permanents sur les variables d'un choc exogène sur l'une d'elles.Cette méthodologie est illustrée par une application portant sur la relation entre la publicité et les ventes. Les résultats montrent que dans les marchés évolutifs, les effets des investissements publicitaires sur les ventes persistent dans le temps.

International audience; Cet article montre qu'une structure de marchés incomplets dans un modèle intertemporel stochastique à deux pays fait apparaître une non-stationnarité stochastique des séries. Un choc transitoire asymétrique dans un pays modifie alors de façon permanente la répartition de la richesse mondiale, ce qui implique un écart permanent entre les consommations nationales.

This paper compares three approaches of the unit root testing strategy issue : i.e. the DICKEY, BELL and MILLER (1986) approach, elaborated for prevision purposes, which advocates the estimation of a model without trend at the outset, in opposition to the PERRON (1988) and HENIN and JOBERT (1990) testing strategies. The latter is undoubtedly operational in empirical works but it doesn’t encompass joint tests explicitly. We then suggest an unifiedgeneral framework embracing the last two appoaches and giving a practical scheme which is as complete and operational as possible. The behaviour of these strategies is assesed in an empirical study of the seasonaly adjusted real GDP in France and an economic interpretation of the results is proposed., Nous nous proposons dans ce travail de confronter trois stratégies de test de la racine unitaire : celle de DICKEY, BELL et MILLER (1986) élaborée pour la prévision, qui préconise initialement l'estimation d'un modèle sans tendance, contrairement à celle de PERRON (1988) et de HENIN et JOBERT (1990) qui sans doute est opérationnelle sur le plan empirique mais n'intègre pas explicitement les tests joints. Nous suggérons ensuite un cadre général unifiéintégrant les deux dernière approches et dictant une règle de conduite qui soit aussi complète et opérationnelle que possible. Les performances des différentes stratégies sont évaluées dans une étude empirique du PIB réel marchand CVS en France et une interprétation économique des résultats obtenus est proposée.

This thesis is devoted to the study of some asymptotic properties of the p-th order autoregressive process. The latter usually designates a random sequence (Yₙ) defined on ℕ or ℤ and completely described by a linear combination of its p last values and a white noise (εₙ). All through this manuscript, one is concerned with two main issues related to the study of such processes: serial correlation and stationarity. We intend, by way of introduction, to give a necessary overview of the usual properties of the autoregressive process. The two following chapters are dedicated to inferential consequences coming from the presence of a significative autoregression in the disturbance (εₙ) for p=1 on the one hand, and then for any p, in the stable framework. These results enable us to give a new light on some statistical procedures such as the Durbin-Watson test and the H-test. In this autocorrelated noise framework, we complete the study by a set of moderate deviation principles on our estimates. Then, we tackle a continuous-time equivalent of the autoregressive process. The latter is described by a stochastic differential equation and its solution is the well-known Ornstein-Uhlenbeck process. In the case where the Ornstein-Uhlenbeck process is itself driven by an Ornstein-Uhlenbeck process, one deals with the serial correlation issue for the continuous-time process. Hence, we infer some statistical properties of such models, keeping the parallel with the discrete-time framework studied in the previous chapters as an objective. Finally, the last chapter is entirely devoted to the stationarity issue. We consider the general autoregressive process with a polynomial trend of order r driven by a random walk of order d. The convergence results in the unstable framework generalize the Leybourne and McCabe test and some angles of the KPSS test. Many graphs obtained by simulations come to strengthen the results established all along the study.; Cette thèse est dévolue à l'étude de certaines propriétés asymptotiques du processus autorégressif d'ordre p. Ce dernier qualifie communément une suite aléatoire (Yₙ) définie sur ℕ ou ℤ et entièrement décrite par une combinaison linéaire de ses p valeurs passées, perturbée par un bruit blanc (εₙ). Tout au long de ce mémoire, nous traitons deux problématiques majeures de l'étude de tels processus : l'autocorrélation résiduelle et la stationnarité. Nous proposons en guise d'introduction un survol nécessaire des propriétés usuelles du processus autorégressif. Les deux chapitres suivants sont consacrés aux conséquences inférentielles induites par la présence d'une autorégression significative dans la perturbation (εₙ) pour p=1 tout d'abord, puis pour une valeur quelconque de p, dans un cadre de stabilité. Ces résultats nous permettent d'apposer un regard nouveau et plus rigoureux sur certaines procédures statistiques bien connues sous la dénomination de test de Durbin-Watson et de H-test. Dans ce contexte de bruit autocorrélé, nous complétons cette étude par un ensemble de principes de déviations modérées liées à nos estimateurs. Nous abordons ensuite un équivalent en temps continu du processus autorégressif. Ce dernier est décrit par une équation différentielle stochastique et sa solution est plus connue sous le nom de processus d'Ornstein-Uhlenbeck. Lorsque le processus d'Ornstein-Uhlenbeck est lui-même engendré par une diffusion similaire, cela nous permet de traiter la problématique de l'autocorrélation résiduelle dans le processus à temps continu. Nous inférons dès lors quelques propriétés statistiques de tels modèles, gardant pour objectif le parallèle avec le cas discret étudié dans les chapitres précédents. Enfin, le dernier chapitre est entièrement dévolu à la problématique de la stationnarité. Nous nous plaçons dans le cadre très général où le processus autorégressif possède une tendance polynomiale d'ordre r tout en étant engendré par une marche aléatoire intégrée d'ordre d. Les résultats de convergence que nous obtenons dans un contexte d'instabilité généralisent le test de Leybourne et McCabe et certains aspects du test KPSS. De nombreux graphes obtenus en simulations viennent conforter les résultats que nous établissons tout au long de notre étude.

Resumen Este artículo analiza el desajuste educativo en la ciudad de Cali, Colombia, a partir de la evolución de los requerimientos de diplomas reportados en los avisos clasificados publicados en El País, principal periódico de la ciudad. Para ello, se construye una serie de tiempo diferenciando entre aquellos avisos clasificados que exigen el diploma para acceder a un empleo y aquellos que no. Las pruebas muestran que esta serie tiene una raíz unitaria, por lo que se realiza una descomposición que permite estimar su componente permanente y transitorio. Nuestros resultados indican que el mercado laboral caleño es bastante credencialista, ya que se exige de forma regular el diploma para acceder a un puesto de trabajo. Esta situación incide sobre el emparejamiento en el mercado laboral y ahonda los desajustes educativos debido a que las empresas prefieren las credenciales de los trabajadores caleños. Abstract This article analyzes the educational mismatch in the city of Cali, Colombia, using the evolution of diploma requirements reported in the classified advertisements published in El País, the city’s main newspaper, as basis. We built a time series differentiating between those classified ads requiring a diploma to get the job and those that do not. The tests show that the series has a unit root, so a decomposition analysis to estimate its permanent and transitory component is performed. Our results suggest that the labor market in Cali is quite credentialist, as diplomas are required regularly for access to a vacancy. This situation affects the labor market match and delves into educational mismatches because firms prefer the credentials of Cali workers. Résumé Cet article analyse le choixéducatif dans la ville de Cali, Colombie, á partir des diplômes parus dans les offres d’emploi publiées dans les petites annonces du journal El País, le principal journal de la ville. Á cette fin, nous avons construit une série de temps quiétablit une différence entre les petites annonces qui cherchent un diplômé et ceux qui ne le cherchent pas. Les différents tests montrent que cette série a une racine unitaire, raison pour laquelle nous décomposons la série afin de distinguer la composante permanente et la composante transitoire. Nos résultats montrent que le marché du travail dans la ville est tout á fait « credentialist » car les diplômes sont réguliérement demandés á l’embouche. Cette situation affecte aussi bien le match sur le marché du travail que le choixéducatif, car les entreprises préférent les travailleurs diplômés.