1. Análisis comparativo de estimadores pretest de heterocedasticidad en modelos econométricos: un estudio Monte Carlo
- Author
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Rodríguez Fonseca, C. and Dios Palomares, Rafaela
- Subjects
Inference ,Inferència ,62 Statistics::62J Linear inference, regression [Classificació AMS] ,Test de heterocedasticidad ,Curva de potencia ,Monte Carlo ,Pretest - Abstract
En el presente art´ıculo se recogen los resultados de una investigaci´on llevada a cabo sobre el comportamiento de pretest de heterocedasticidad. Con este fin se ha dise˜nado un experimento Monte Carlo, introduciendo como proceso generador de datos un modelo con tres supuestos sobre la estructura de la varianza del error y con distintos niveles de heterocedasticidad para cada uno de ellos. Asimismo, se analiza la potencia de los diferentes contrastes de heterocedasticidad bajo los distintos supuestos de estructura heteroced´astica. Adem´as, se estudia la consecuencia de utilizar un estimador por M´ınimos Cuadrados Generalizados Factibles cuya matriz ˆ no se corresponde con la matriz del proceso generador de datos, mediante una funci´on de riesgo de los estimadores pretest. Se concluye que es m´as importante el procedimiento de estimaci´on empleado que el contraste aplicado para detectar la heterocedasticidad
- Published
- 1999