Pronóstico de inflación en Argentina: ¿modelos individuales o pooling de pronósticos?

Se evalúa la fiabilidad de de varios modelos causales para la predicción de la inflación en Argentina de 1993 a 2006. Se explica que los modelos estudiados están basados en teorías de la inflación tales como un Valor en Riesgo (Value at Risk o VaR en inglés) monetario y la curva de Phillips. Se hace hincapié en modelos de "pooling" (combinaciones) de pronósticos diseñados para superar las dificultades que suponen para la predicción los cambios de régimen.