Censored time series analysis with autoregressive moving average models.

nalyse de séries chronologiques censurées au moyen de modèles autorégressifs à moyenne mobile Les auteurs s'intéressent à des séries chronologiques dont certaines observations sont censurées lorsqu'elles dépassent un certain seuil. Règle générale, les praticiens ne tiennent pas compte des cas de censure, ce qui induit souvent un biais d'estimation. Les auteurs présentent une façon élégante de traiter des données autocorrélées censurées au moyen d'une classe de modèles autorégressifs à moyenne mobile (ARMA). En particulier, ils proposent une méthode d'imputation bien adaptée à l'ajustement de modèles ARMA en présence de censure. Ils démontrent la bonne performance de leur technique aux plans du biais, de l'efficacité et de la perte d'information. Ils montrent aussi comment elle peut être adaptée au contexte spécifique de données météorologiques temporelles sur la hauteur du plafond nuageux, dont l'évaluation est limitée par la capacité de l'instrument de mesure. [ABSTRACT FROM AUTHOR]