Back to Search
Start Over
Semiparametric estimation in copula models.
- Source :
-
Canadian Journal of Statistics . Sep2005, Vol. 33 Issue 3, p357-375. 19p. - Publication Year :
- 2005
-
Abstract
- L'estimation semiparamétrique dans les modèles de copules: L'auteur rappelle le comportement limite du processus de copule empirique et en déduit certaines propriétés asymptotiques d'un estimateur à distance minimale d'un parametre euclidien dans un modèle de copules. L'estimateur en question est semiparamétrique en ce qu'il ne dépend pas des marges. L'auteur propose un autre estimateur semiparamétrique dit 'Z-estimateur de rang approché,' dont il démontre la normalité asymptotique. Il pésente en outre les résultats de simulations de Monte-Carlo visant à comparer divers estimateurs dans le cadre de quatre modèles de copules bivariés bien connus. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Details
- Language :
- English
- ISSN :
- 03195724
- Volume :
- 33
- Issue :
- 3
- Database :
- Academic Search Index
- Journal :
- Canadian Journal of Statistics
- Publication Type :
- Academic Journal
- Accession number :
- 61888231
- Full Text :
- https://doi.org/10.1002/cjs.5540330304