Traitement subjectif de l'incertitude dans les décisions individuelles

This dissertation deals with the theory of decision making under uncertainty. It aims at describing and modeling decisions in order to disentangle beliefs and attitudes towards uncertainty. It is made of four main contributions. The first one is theoretical and characterize risk and ambiguity attitude through tradeoff relations. Indeed, expected utility and some of its generalization represents risk and ambiguity aversion through decreasing marginal utility. The tradeoff relation is defined on consequences and allows us to compare concavity of different utility functions under expected utility when probabilities need not be known. The other parts of the dissertation are based on nonexpected utility models including probability weighting functions. The second contribution is an experimental study of how decision makers combine experts' probability judgments. A new choice-based method is proposed and applied to the comparison of two typical situations. In the first one, the experts give an imprecise evaluation of the risk and in the second one, they disagree and each of them gives his/her own evaluation. The third work is based on uniform sources of uncertainty, i.e. set of events that pertain to a similar mechanism of uncertainty and on which a probability measure exists. In an experiment, such probabilities are elicited. Then willingness-to-bet on events having the same subjective probabilities but from different sources are obtained. The last work is specifically dedicated to the technique for eliciting subjective probability. It observes that this technique is more robust than several well-known techniques and provides new evidence regarding its feasibility.
La thèse porte sur la théorie de la décision individuelle en situation d'incertitude. Elle vise à comprendre, décrire et représenter les décisions, en différenciant ce qui provient des croyances du décideur de ce qui se rattache à son attitude face à l'incertitude. Elle est principalement composée de quatre contributions complémentaires. La première est théorique et caractérise l'attitude face au risque et à l'ambiguïté via l'utilisation de relations d'arbitrage portant sur les conséquences, dans la lignée des modèles de type utilité espérée, représentant l'aversion au risque et/ou à l'ambiguïté par la décroissance de l'utilité marginale. Le reste de la thèse s'appuie sur des modèles généralisant l'utilité espérée où les probabilités sont transformées par le décideur. La deuxième contribution est alors expérimentale et s'intéresse au décideur disposant d'avis d'experts lui indiquant le risque encouru. Il est proposé une méthode, basée sur l'observation des choix, pour étudier comment le décideur combine les avis à sa disposition. Cette méthode est appliquée pour comparer des situations où les experts donnent une évaluation imprécise du risque à des situations où leurs évaluations du risque encouru sont conflictuelles. Le troisième travail introduit le concept de source uniforme d'incertitude, c'est-à-dire d'ensemble d'événements générés par un même mécanisme d'incertitude et pour lesquels il existe une mesure de probabilité subjective. Une expérience est conduite dans laquelle de telles probabilités subjectives sont obtenues. Est ensuite étudié le consentement à parier des individus sur des événements de probabilité (subjective) équivalente mais provenant de sources différentes. La dernière contribution revient sur la méthode d'obtention des probabilités subjectives et la compare (théoriquement) aux autres méthodes. Sa faisabilité et ses limites sont ensuite étudiées dans une nouvelle expérience.