The Wold Cramer decomposition of certain ARMA#T processes : application to forcasting

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L'ouvrage présente une étude de processus autorégressifs moyenne mobiles à coefficients dépendant du temps, notes ARMA#T. Partant du calcul explicite de la fonction de Green unilatérale de certains opérateurs linéaires à coefficients polynomiaux, on donne la forme exacte de la décomposition de Wold Cramer de processus autorégressifs d'ordre 1 et d'ordre 2 dont les coefficients sont des polynomes de degré 1. Une seconde partie étudie les processus ARMA#T dont les coefficients tendent vers des constantes lorsque le temps tend vers moins l'infini. On établit une condition suffisante d'inversibilité et d'indéterminabilité pure, et on l'applique au problème de prévision. Il a été procédé à une étude par simulation de processus AR#T d'ordre 1 et 2 A coefficients homographiques par rapport au temps ; Elle a mis en évidence pour les AR#T(1) un domaine de stabilité pour l'existence d'estimateurs des coefficients