Block external bootstrap in partially linear models with nonstationary strong mixing error terms

The authors extend the block external bootstrap to partially linear regression models with strongly mixing, nonstationary error terms. In addition to providing an approximate distribution for the semiparametric least square estimator of the parametric component, they propose a consistent estimator of the co-variance matrix of this estimator. Les auteurs etendent le bootstrap externe par bloc aux modeles partiellement lineaires dont les termes d'erreur sont fortement melangeants et non stationnaires. En plus de donner une approximation de la loi de l'estimateur des moindres carres semiparametrique de la composante parametrique, ils proposent un estimateur convergent de la matrice de covariance de cet estimateur.