Back to Search
Start Over
Eliptik sözde-kopulalar ile esnek bağımlılık modellemesi
- Source :
- Volume: 13, Issue: 2 61-77, İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya
- Publication Year :
- 2020
- Publisher :
- Aktüerya Derneği, 2020.
-
Abstract
- Finansal ve aktüeryal bağımlılık modellemesi çalışmalarında sıklıkla tercih edilen eliptik kopulalar, dinamik bağımlılık modellemesi elde etmek ve kuyruk bağımlılığı ile eliptik bağımlılığın modellenebilmesi gibi çeşitli nedenler ile düzenlenebilir. Düzenlenmiş sözde-kopula ile esnek bir bağımlılık modellemesi elde edilir. Bu çalışmada, düzenlenmiş sözde-kopula fonkiyonlarının düzenlemeden sonra da sözde-kopula fonksiyonu özelliğini koruduğu gösterilmiş ve bu fonksiyonların elde edilme aşamaları verilmiştir. Uygulama bölümünde, sözde-kopula fonksiyonlarının düzenlenmesinin etkinliği perspektif ve izohips eğrileri ile incelenmiş ve düzenlemenin sağladığı fayda, düzenlenmiş sözde-kopula regresyon modelleri yardımıyla gösterilmiştir.
Details
- Language :
- Turkish
- ISSN :
- 13080539
- Database :
- OpenAIRE
- Journal :
- Volume: 13, Issue: 2 61-77, İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya
- Accession number :
- edsair.tubitakulakb..de27c64d4e0db06f1c6681bb5f3a10c5