COVID-19 sonrası Türk bankacılık sektörünün stres testleri ile senaryo analizi

Bu çalışma, Covid-19 pandemisi sonrası meydana gelebilecek olası şoklar karşısında bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik ve likidite rasyolarının ne düzeyde etkileneceğini araştırmaktadır. Bankaların 2019 mali verileri ve rasyoları BDDK’dan alınarak veri seti oluşturulmuştur. İki aşamadan oluşan analizde, olası şoklar karşısında bankaların sermaye yeterlilik ve likidite rasyolarının dayanıklılığı araştırılmıştır. Stres testinin ilk aşamasında, bankaların verilen kredilerde belirli oranlarda takip oluşması durumunda sermaye yeterlilik oranındaki değişimler analiz edilmiş ve şoklar doğrultusunda banka türleri arasında dayanıklılık mukayesesi yapılmıştır. Stres testinin ikinci aşamasında yine banka türlerine göre toplanan fonlarda belirlenen oranlarda kayıp oluşması durumunda likidite rasyolarındaki değişimler analiz edilmiştir. Analizlerde elde edilen bulgulara göre sektörde yer alan bankaların ekonomide yaşanabilecek olumsuz senaryolara karşı dayanıklı oldukları gözlemlenmiştir. Analizin her iki aşamasında Covid-19 pandemi sonrası olası şoklara karşı Yerli-Yabancı sermayeli Mevduat Bankalarının sermaye ve likidite yeterliliğinde en güçlü pozisyonda olduğu, bununla beraber en zayıf banka türünün ise Kamu sermayeli mevduat bankalarının olduğu tespit edilmiştir.