Search

Bu çalışma, Covid-19 pandemisi sonrası meydana gelebilecek olası şoklar karşısında bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik ve likidite rasyolarının ne düzeyde etkileneceğini araştırmaktadır. Bankaların 2019 mali verileri ve rasyoları BDDK’dan alınarak veri seti oluşturulmuştur. İki aşamadan oluşan analizde, olası şoklar karşısında bankaların sermaye yeterlilik ve likidite rasyolarının dayanıklılığı araştırılmıştır. Stres testinin ilk aşamasında, bankaların verilen kredilerde belirli oranlarda takip oluşması durumunda sermaye yeterlilik oranındaki değişimler analiz edilmiş ve şoklar doğrultusunda banka türleri arasında dayanıklılık mukayesesi yapılmıştır. Stres testinin ikinci aşamasında yine banka türlerine göre toplanan fonlarda belirlenen oranlarda kayıp oluşması durumunda likidite rasyolarındaki değişimler analiz edilmiştir. Analizlerde elde edilen bulgulara göre sektörde yer alan bankaların ekonomide yaşanabilecek olumsuz senaryolara karşı dayanıklı oldukları gözlemlenmiştir. Analizin her iki aşamasında Covid-19 pandemi sonrası olası şoklara karşı Yerli-Yabancı sermayeli Mevduat Bankalarının sermaye ve likidite yeterliliğinde en güçlü pozisyonda olduğu, bununla beraber en zayıf banka türünün ise Kamu sermayeli mevduat bankalarının olduğu tespit edilmiştir., This paper investigates the banking sector’s capital adequacy and liquidity ratios that potential shocks might influence following the COVID-19 pandemic. The data set was built using 2019 BRSA financial data and bank rates. The study is a two-stage investigation examining the resilience of banks’ capital adequacy and liquidity ratios against various shocks. The first stage is a stress test that evaluates the changes in the capital adequacy ratio for banks with specific nonperforming loan rates on issued loans; a comparison among bank types has also been made in terms of their resilience in response to shocks. The second stage examines changes in liquidity ratios concerning bank types in the event of a loss at the set rates in the funds collected. Based on the findings, the banking sector is resistant to bad scenarios in the economy. Both stages of the study have determined domestic-foreign deposit banks to have the strongest position in terms of capital and liquidity adequacy against probable shocks following the COVID-19 pandemic, whereas state-owned deposit banks have the weakest.

Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR), bankaların yüklendiği risklere yönelik gerekli olan minimum sermayeyi ya da mevcut sermaye ile yüklenilebilecek maksimum riski tanımlar. Basel uzlaşıları çerçevesinde sunulan öneriler bağlamında ilk olarak kredi riski ve piyasa riski olarak değerlendirilen söz konusu risklerin mevcut kapsamı yeni Basel önerilerine bağlı olarak genişletilmiş ve operasyonel riskler de sermaye yeterliliği hesaplanmasında dikkate alınmaya başlamıştır. Şüphesiz, bankaların risk yüklenme davranışları piyasada mevcut çeşitli makroekonomik faktörlerin hareketliliğinden etkilenebilmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı SYR üzerinde döviz kuru, altın fiyatları ve risk iştahı dalgalanmalarının anlamlı bir etki yaratıp yaratmadığının saptanmasıdır. Buna göre, günlük verilerden yararlanılarak Ocak 2010 - Aralık 2019 dönemleri için TL/ Dolar kuru, altın fiyatı ve risk iştahı verilerinin aylık standart sapmaları hesaplanmış ve bunların SYR üzerinde etkili olup olmadığı analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda TL/Dolar kuru standart sapmasının SYR değişimi üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğu tespit edilmekle birlikte, risk iştahı standart sapmasının SYR değişimini negatif yönde etkilediği, altın piyasası standart sapmasının is SYR değişimini etkilemediği tespit edilmiştir., The capital adequacy ratio (CAR) defines the minimum capital required for the risks assumed by banks or the maximum risk level considering the existing capital. In the context of the proposals submitted within the framework of Basel Accords, the current scope of these risks (credit and market) has been expanded in compliance with newer Basel Accords and operational risks have been considered in calculating the capital adequacy. Undoubtedly, the risk-taking behavior of banks is influenced by the mobility of various macroeconomic factors in the market. In this context, this study aims to detect whether the foreign exchange rate fluctuations, gold prices, and risk appetite have significant impacts on the CAR. Accordingly, monthly standard deviations of TL/USD exchange rate, gold price, and risk appetite data are calculated throughout January 2010 - December 2019 and analyzed whether they have impacts on the CAR. The regression analysis results assert a significant and positive impact of TL/USD exchange rate on the change in the CAR, whereas the risk appetite has a negative impact, and the gold market does not affect the change in the CAR.

Tarih boyunca birçok finansal krize tanıklık edilmiş, ülkeler ya da küresel ekosistem çeşitli zaman dilimlerinde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Özellikle Birinci Sanayi Devrimi'nden sonra hızlı biçimde faaliyetlerini artıran bankacılık sektörü bazen krizlerin sebebi bazen de krizlerden en çok zarar gören kesim olmuştur. İlki 1988 yılında yürürlüğe giren Basel Kriterleri, yaptırım mahiyetinde özellik taşımasa da uluslararası düzeyde bankacılık sektörünü bir düzen içerisine almaya çalışmıştır. Günümüze dek Basel-I, Basel-II, Basel 2.5 ve Basel-III uygulamaları yürürlüğe girmiş ve çeşitli risk tanımlarından, öz kaynak hesaplamalarına ve bankaların likidite yapılarına varana kadar çeşitli hükümler ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı, ülkemiz bankacılık sektörünün 2008 Global Krizinin hemen akabinde Basel kriterlerine hangi düzeyde adapte olduğunun tespit edilmesidir. Countries have witnessed many financial crises throughout history and faced various difficulties in various time frames. The banking sector, which increased its activities especially after the First Industrial Revolution, was sometimes the cause of the crises, and sometimes the sector that suffered the most from the crises. The Basel Criteria, the first of which came into force in 1988, has tried to bring the banking sector into an order at the international level, even if it does not have any sanctions. To date, Basel-I, Basel-II, Basel 2.5 and Basel-III implementations have come into force and have made various provisions ranging from various risk definitions to equity calculations and banks' liquidity structures. The aim of this study is to determine the level of adaptation of Turkish Banking Sector to Basel criteria just after the 2008 Global crisis.

Dünyada hızla gelişen, globalleşmenin etkisiyle bankacılık sektöründe dönem dönem yeni kurallar ortaya çıkmaktadır. Bu yeni kurallar doğal olarak bankacılık sektörünü ilgilendirmektedir. Dünyadaki bu gelişimin yansımalarını ülkemiz bankacılık sektöründe görmek mümkündür. Ülkemizde 1980'li yıllardan itibaren geçilen serbest piyasa ekonomisi düzeninden sonra, 2000 yılı sonrasında krizler yaşanmış, buna bağlı olarak bankaların hem finansal yapılarında hem de organizasyonlarında değişiklikler olmuştur.1980 yılından sonra finans sektöründe uygulanmaya başlanılan serbestleşme ile gelişen Türkiye ekonomisinde yeni düzenlemelere gidilmiş, aynı zamanda yabancı sermaye girişi de artmıştır. Çünkü yapılan düzenlemeler, gelişmiş ülke piyasalarındaki benzer düzenlemelere uyumlu hale getirilmeye başlanılmıştır. Düzenleme sonrasında yabancı sermayeli bankalar ülkemizdeki bankacılık sektörünü karlı bir alan olarak görmüşlerdir.Bankacılık sektöründe faaliyette bulunan bankalar, yasal düzenlemeler çerçevesinde fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Bankacılık sektöründe önemli bir yeri olan mevduat bankalarının aktif büyüklükleri, faaliyet hacmine ve stratejilerine göre değişiklik gösterir. Ülke ekonomileri açısından tartışılmaz öneme sahip olan bankaların finansal yapılarının bozulmasını engellemek, olası kriz ortamlarında daha direnç gösterebilmelerini sağlamak amacıyla Basel Standardı geliştirilmiştir. 1988 yılında hazırlanan Basel I düzenlemeleri birçok ülkede benimsenmiştir. Basel I standardına göre Sermaye Yeterlilik Rasyosu hesaplamasında kredi riskini dikkate almıştır. 2004 yılı itibari ile bazı düzenlemeler yapılarak Basel II standartları oluşturulmuş ve Sermaye Yeterlilik Rasyosu hesaplamalarına operasyonel risk de dahil olmuştur.Bankacılık sektöründe daha önce yaşanan ve halen de dönem dönem yaşanmaya devam eden krizlerin tekrarlanmaması için Basel komitesi düzenlemelerinde sürekli iyileştirilmeye gidilmektedir. Türk Bankacılık Sektörü'nde de bu düzenlemelerle birlikte risk kontrolleri farklı boyut kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı sermaye yeterliliği konusunda Basel Komitesinin çalışmalarının incelenmesi ve Türk Bankacılık Sisteminin yapılan değişiklikler doğrultusunda mevduat bankalarının sermaye yeterliliğinin detaylı olarak değerlendirilmesidir.Anahtar Kelimeler: Sermaye Yeterlilik Rasyosu, Mevduat Bankaları, Türk Bankacılık Sektörü New rules are emerging periodically in the banking sector under the influence of globalization that develops rapidly in the world. These new rules are naturally the interest of the banking sector. It is possible to see the reflections of this development in the world in our country's banking sector. After the free market economy system, which started in the 1980s in our country, there were crises after 2000 and accordingly there have been changes in both the financial structures and the organizations of the banks.There have been new regulations in developing Turkey's economy with the liberalization that started after 1980 in the financial sector and also the foreign capital inflow has increased. This is because the regulations that have been made have begun to be aligned with similar regulations in developed country markets. After the regulation, foreign-financed banks have seen the banking sector in our country as a profitable area.Banks that operate in the banking sector fullfill their functions within the frame of legal arrangements. The asset sizes of deposit banks, which have an important place in the banking sector, vary according to their volume of activity and strategies. Basel Standards has been developed in order to prevent the deterioration of the financial structures of the banks that have unquestionable importance in the sense of national economies and for them to be able to show more resistance in possible crisis environments. Basel I regulations, which have been prepared in 1988, have been adopted by many countries. According to Basel I standard, credit risk has been taken into account in the calculation of the Capital Adequacy Ratio. As of 2004, Basel II standards were created by making some adjustments and operational risk has been included to the calculation of the Capital Adequacy Ratio.The Basel committee regulations are being continually improved in order to prevent the repetition of the crises that have been experienced and still are being experienced from time to time in the banking sector. With these regulations, risk controls in the Turkish Banking Sector have started to acquire a different dimension. The aim of this study is to examine the work of the Basel Committee about the capital adequacy and to evaluate in detail the capital adequacy of the deposit banks in Turkish Banking System in line with the changes that were made.Keywords: Capital Adequacy Ratio, Deposit Banks, Turkish Banking Sector 131

Uluslararası piyasalarda son 20 yıl içerisinde meydana gelen krizler bankacılık sektöründe uluslararası farklılıklara yol açmış ve bunların giderilmesi amacıyla Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS-Bank for International Settlements) bünyesinde Basel komitesi kurulmuştur. Basel Komitesi ilk olarak 1988 yılında bankacılık uygulamalarında standartlaşmayı getirmek amacıyla Basel Sermaye Uzlaşısı'nı (Basel I) yayımlamıştır. 1988 sonrası dönemde dünya finans sisteminin karşılaştığı krizler ve Basel I'in risklere fazla duyarlı olmaması sonucu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bankaları sermaye yeterliliği sorununu yeniden ele alma gereği hissetmiştir. Bu bağlamda Basel Komitesi Basel II Yeni Sermaye Uzlaşısı'nı hazırlamıştır. Basel II Uzlaşısı'nın Basel I'den farkı daha kapsamlı ve riske duyarlı ölçüm yöntemlerini benimsemiş olmasıdır.Türkiye'de ilk olarak 2008 yılında uygulanması planlanan Basel II Uzlaşısı bir takım aksaklıklar nedeniyle BDDK tarafından 2009 yılı başına ertelenmiştir. Daha sonraları BDDK'nın yaptığı bir açıklama ile Basel II için01.07.2011 ? 31.06.2012 tarihleri arasında bir geçiş süreci öngörülmüştür.Bu çalışma Türkiye'de Basel II kriterlerinin Türk Bankacılığı'nda risk yönetimi ve denetim süreçleri üzerindeki etkisini araştırmaktadır.Böylesi kapsamlı bir Uzlaşının başta bankalar olmak üzere tüm kesimler üzerinde kısa vadede olumsuz etkiler ancak orta ve uzun vadede sürdürülebilir bir ekonomik performans için olumlu etkiler yaratacağı görüşü yaygındır. BDDK tarafından en son Mart 2011 de yapılan 3. sayısal etki çalışmasının sonuçları Basel II'ye geçişin sektörün konsolide bazda sermaye yeterliliği rasyosunda önemli bir düşüşe yol açacağınıancak %8 asgari oranın oldukça üstünde bir rasyonun tutturulabileceği öngörmektedir.Anahtar Kelimeler: Basel I, Basel II, Sermaye Yeterlilik Rasyosu, Türkiye, BDDK Crisesthat occurredinthe last20 yearsin international marketshas led to internationaldifferences in the banking sector and In order to overcomethem Basel Committee was establishedunder theBank for International Settlements. Basel Committeepublished BaselCapital Accord(BaselI)in 1988 in order to bring standardizationof bankingapplications. As a result of Crisesfaced bythe world financial systemin the period after1988 and Basel Iis notmore sensitive tothe risks, developed and developingcountries? banks felt theneedto reevaluatethe question ofcapital adequacy. In this context,Basel Committeehas prepared The newBaselIICapital Accord.The Difference ofBaselIIfromBasel I Accord is more comprehensive and adopted risk-sensitivemethods of measurement.in Turkey, the plannedimplementation ofBaselIIAccord the first In 2008 ,due todefects ina number of, has been postponed the beginning of 2009 by BRSB. Later,witha statement made bythe BRSA ForBaselIIbetween the dates 01.07.2011-31.06.2012envisageda transition period.In This study we explores BaselII criteria?s impact on Risk management andcontrolprocesses inthe TurkishBanking. Such a comprehensive accord is widely acceptedfor primarily to banks on all parties adverse effects in the short term but themedium and long termwill createa sustainablepositive impact oneconomic performance. The results of 3rd.quantitative impact by the BRSA atthe latestInMarch 2011 foresees that the transition toBasel II would lead toa significant decrease insector'scapital adequacyratioon a consolidated basis but may be arationof above theminimum rate 8%.Keywords:Basel I, Basel II, Capital Adequacy Ratio, Turkey, BRSA 104