Search

Depuis son indépendance, le Maroc s'est engagé à atteindre des objectifs visant à réaliser un taux de croissance économique élevé dans le but d'améliorer le niveau de vie de sa population, de ce fait, cet engagement permanent repose sur une stratégie qui vise à réduire le taux de pauvreté et à offrir une vie décente aux personnes vulnérables. Cependant, pour mettre en œuvre une stratégie efficace de lutte contre la pauvreté, il est essentiel de comprendre les facteurs qui contribuent à la pauvreté. À cet égard, Ce document vise à analyser la pauvreté au Maroc, à travers une étude économétrique de l’impact de l’éducation , de la croissance, de l’inflation et du chômage sur l’évolution de la pauvreté au Maroc, la modélisation ARDL nous a conduit à conclure que les chocs sur la variable de la dépense annuelle par personne (proxy de la pauvreté) à long terme peut se corriger avec une vitesse d’ajustement de presque 43% c'est-à-dire qu’à long terme les déséquilibres entre le proxy de la pauvreté et ses déterminants cités plus haut se compensent. Ainsi à court terme, le chômage, l’éducation et l’inflation ont un impact significatif et positif sur la pauvreté par contre une relation significative mais négative entre la croissance et la pauvreté. À long terme, la croissance, l’éducation et l’inflation n’ont aucun impact sur la pauvreté par contre le chômage exerce un effet positif sur la dépense annuelle par personne entre 1987 et 2018 au Maroc.

Ce papier vise à vérifier, économétriquement, pour le Maroc, si la dette publique est soutenable pendant 1970-2018, en utilisant la modélisation ARDL dont le but est de vérifier si cette modalité de financement de déficit budgétaire est toujours possible ou bien le Gouvernement doit faire appel au financement fiscal ou le financement monétaire. L’évaluation économétrique de la soutenabilité de la dette publique concerne l’évolution du ratio d’endettement pour une longue période et peut être complétée (si les résultats des évaluations ne permettent pas de conclure la soutenabilité) par l’étude de l’évolution du déficit budgétaire ou encore par l’estimation des relations de long terme entre les recettes et les dépenses qui peut être effectuée par les tests de cointégration. A propos des résultats obtenus de l’étude empirique basée sur les tests de stationnarité et de cointégration sur les données Marocaines, nous pouvons conclure que la dette publique n’est pas soutenable tout au long de la période étudiée. De ce fait la dette publique est devenu génératrice de dette plutôt que de croissance c’est-à-dire l’Etat s’endette pour financer la dette.

More and less recent studies pinpoint a need for the probabilistic community to understand processes indexed by spaces that are more general that N or R_+.This thesis focuses on processes {X_t}_t indexed by a very general set T endowed with an order relation that represents a kind of time flow.Classes of manifolds and continuous trees of interest are amongst the great variety of examples, without forgetting about more algebraic-flavored ones.The order structure allows to seamlessly identify each process {X_t}_t to a process {X_A}_A indexed by a collection of sets, making a bridge with the set-indexed theory developed by Ivanoff and Merzbach.Under some assumptions, the latter may be extended to a stochastic measure, leading to the construction of a linear map corresponding to the integral with respect to X.The case when X has independent increments is well understood since the work of Rajput and Rosiński. However, the case when the increments are stationary or exchangeable has been mainly limited to R_+ so far.New notions of stationarity fit to this general setting are developed and corresponding representation theorems for X and its extensions are proven.At last, those representations are refined to obtain sample path properties of X: in which functional space does it live? what about its Hölder regularity?..., De plus et moins récentes études révèlent un besoin par la communauté probabiliste de comprendre des processus indexés par des espaces plus généraux que N ou R_+.Sont donc étudiés dans cette thèse les processus {X_t}_t indexés par un ensemble T très général muni d'une relation d'ordre représentant une forme d'écoulement temporel.Les situations concernées sont très variées et englobent certaines classes de variétés différentielles et d'arbres continus, sans négliger certains espaces ayant des saveurs plus algébriques.La structure d'ordre permet d'identifier naturellement chaque processus {X_t}_t à un processus {X_A}_A indexé par une certaine collection d'ensembles, créant un pont avec la théorie des processus indexés par des ensembles développée par Ivanoff et Merzbach.Sous certaines conditions, ce dernier peut être étendu à une mesure stochastique, menant à la construction d'une application linéaire correspondant à l'intégrale par rapport à X.Si le cas où X a des accroissements indépendants est bien compris depuis les travaux de Rajput et Rosiński, celui des accroissements stationnaires ou échangeables était principalement resté cantonné à R_+.On développe ici des notions de stationnarité adaptées à ce cadre général et en déduisons sous ces hypothèses des représentations pour le processus X et ses extensions.Dans une dernière partie, ces représentations sont peaufinées pour obtenir des propriétés trajectorielles sur X : dans quel espace fonctionnel vit-il ? régularité hölderienne ?...

Machine Tools are divided into two architectural families: machines with serial architecture and machines with parallel architecture. The work presented here focuses on parallel architecture machines, with the TriMule 600 and Tripteor X7 machines as application cases. The geometrical modeling of these machines allows to obtain the geometrical transformation, for piloting purposes in the numerical control. This work was carried out in connection with the European project ECSASDPE H2020.The approach presented is divided into two parts. The first part is dedicated to the nominal and complete geometrical modeling of the two studied machines followed by an explicit resolution.The objective of this part is to avoid the numerical optimization currently required in direct geometrical models.The parameterization of the two machines is done in order to facilitate the generation of the geometric model by the method of geometric closures.A resolution is undertaken in order to obtain explicit relations between the different joint parameters and the parameters of the tasks of each machine.The different architectures of the two machines studied do not allow to obtain a totally explicit resolution.An optimization is therefore always necessary to have the complete direct geometrical model.In the second part, a new geometrical model is realized to describe a hyperstatic architecture with defects.This modeling is first applied to a hyperstatic crank system simpler than a complete industrial system.A stationarity study is performed to determine the geometrical constraints induced by the hyperstatism in the crank-rod system.The model is then applied to the Tripteor X7 and the stationarity study is then performed on the model obtained.This study allows to extract geometrical constraints as for the rod-crank system.Two comparisons are made between our analytical model and CAD model or model proposed in the literature.Finally, the geometric parameters of the Tripteor X7 model simplified by the geometric constraints are identified., Les Machine-Outils à Commande Numérique (MOCN) se divisent en deux familles architecturales : les machines à architecture sérielle et les machines à architecture parallèle. Les travaux présentés se concentrent sur les MOCN à architecture parallèle, avec pour cas d'application les machines TriMule 600 et Tripteor X7. La modélisation géométrique de ces machines permet d'obtenir la transformation géométrique, à des fins de pilotage dans la commande numérique. Ces travaux ont été réalisés en lien avec le projet européen ECSASDPE H2020.L'approche présentée se décompose en deux parties. La première partie se consacre à la modélisation géométrique nominale et complète des deux machines étudiées suivie d'une résolution explicite.L'objectif de cette partie est de s'affranchir de l'optimisation numérique actuellement nécessaire dans les modèles géométriques directs.Le paramétrage des deux machines est réalisé de manière à faciliter l'obtention du modèle géométrique par la méthode des fermetures géométriques.Une résolution est engagée afin d'obtenir des relations explicites entre les différents paramètres articulaires et paramètres des taches de chacune des machines.Les architectures différentes des deux machines étudiées ne permettent pas d'aboutir a une résolution totalement explicite.Une optimisation est donc toujours nécessaire pour avoir le modèle géométrique direct complet.Dans la seconde partie, une nouvelle modélisation géométrique est réalisée pour décrire une architecture hyperstatique avec des défauts.Cette modélisation est dans un premier temps appliquée a un système bielle manivelle hyperstatique plus simple qu'un système industriel complet.Une étude de la stationnarité est réalisée afin de déterminer les contraintes géométriques induites par l'hyperstatisme dans le système bielle-manivelle.La modélisation est ensuite appliquée à la Tripteor X7 et l'étude de la stationnarité est ensuite réalisée sur le modèle obtenu.Cette étude permet d'extraire des contraintes géométriques comme pour le système bielle-manivelle.Deux comparaisons sont réalisées entre notre modèle analytique et des modèles CAO ou proposé dans la littérature.Enfin, les paramètres géométrique du modèle de la Tripteor X7 simplifié par les contraintes géométriques sont identifiés.

Malgré la mise en œuvre de la gestion active de la dette publique au Maroc. Cette dernière ne cesse d’augmenter ces dernières années, notamment après le recours du pays en 2020 aux emprunts étrangers pour limiter les répercussions sociales et économiques de la crise sanitaire mondiale de Coronavirus Covid-19. Ceci risque d’engendrer des effets négatifs sur l’économie marocaine. Dans cette perspective, l’évaluation de la soutenabilité de la dette publique marocaine constitue l’objectif majeur du présent article. Pour cette fin, nous adoptons la méthode économétrique des séries temporelles de la période entre 1984 et 2018, en utilisant les tests de stationnarité de Dickey Fuller Augmenté et de Phillips Perron et de la co-intégration. Les résultats empiriques révèlent que la dette publique globale au Maroc n’est pas soutenable à long terme. En outre, l’étude des ratios d’endettement montre la faible capacité du pays à générer des devises par les exportations et l’insuffisance du PIB à générer des moyens financiers pour effectuer les remboursements de la dette.

In this note, we consider a model called CHARME (Conditional Heteroscedastic Autoregressive Mixture of Experts). Roughly speaking, this is a class of generalized mixture of nonlinear nonparametric AR-ARCH time series. We guarantee the stability (ergodicity and stationarity) of the model under certain Lipschitz-type conditions on the autoregression and volatility functions, which are much weaker than those presented in the current literature. This result and the universal approximation property of neural networks (NN), possibly with deep architectures (DNN), provides us with the bases for developing a learning theory for the NN-based autoregressive functions of the model. By the way, the strong consistency and asymptotic normality of the considered estimator of the NN weights and biases are guaranteed under weak conditions., Dans cette note, nous considérons un modèle appelé CHARME (Conditional Heteroscedastic Autoregressive Mixture of Experts). En quelques mots, c'est un modèle de mélange généralisé de séries chronologiques non linéaire et non paramétrique AR-ARCH. Nous garantissons la stabilité (ergodicité et stationnarité) du modèle sous certaines conditions de type Lipschitz pour les fonctions d'autorégression et de volatilité, lesquelles sont beaucoup plus faibles que celles présentées dans la littérature existante. Ce résultat et la propriété d'approximation universelle de réseaux de neurones (RN), possiblement avec des architectures profondes (RNP), nous fournit les bases pour développer une théorie d'apprentissage pour les fonctions d'autorégression-basées-sur-RN du modèle. En outre, la consistance forte et la normalité asymptotique de l'estimateur des poids et des biais des RN considéré sont garanties sous de faibles conditions.

Ce mémoire porte sur l’étude des données dépendantes. La littérature classique a consacré beaucoup d’énergie dans l’étude de modèles qualifiés de linéaires. Ces modèles sont particulièrement utiles pour des données macroéconomiques mesurées à des périodes finalement assez longues (mois, années, etc). Lorsque les données sont mesurées à une échelle temporelle plus fine, et lorsque les données sont nombreuses, il est alors possible de de décrire le processus stochastique sous-jacent par des modèles plus élaborés, permettant de décrire les caractéristiques non-linéaires. C’est dans ce cadre moderne que s’inscrit ce mémoire. Il se propose d’étudier les modèles autorégressifs à transition lisse. Les modèles ont été introduits et popularisés par Teräsvirta (1994), entre autres. Nous concentrons notre étude sur la modélisation et les prévisions pour ces modèles. Ceux-ci étant marqués par la présence de plusieurs régimes ainsi qu’une transition particulière entre ces différents régimes, ils permettent de modéliser plus adéquatement un processus stochastique par des modèles de séries chronologiques qui affichent certains comportements non-linéaires. Notre objectif est de comparer ces modèles aux modèles autorégressifs linéaires classiques, et d’étudier si leur utilisation est marquée par une différence favorable au niveau de la prévision de valeurs futures. Il est à noter qu’une motivation première dans ce mémoire est l’élaboration de prévisions dans ces modèles. Bien que la formulation des modèles autorégressifs à transition lisse soit particulièrement attrayante, la mise en application entraîne de nombreuses complications. Entre autres, l’estimation des modèles présente des difficultés au niveau de l’obtention de valeurs estimées pour les paramètres, dû à la présence d’une composante non-linéaire dans le modèle, ce qui rend l’estimation plus complexe puisqu’elle se doit alors d’être effectuée par optimisation non-linéaire. Bien sûr, ceci est également vrai dans la classe des modèles autorégressifs à moyennes mobiles (ARMA), reposant sur le choix d’un ordre autorégressif p et moyenne mobile q. Lorsque q > 0, il est bien connu que l’optimisation est également non-linéaire. Cependant, l’expérience empirique suggère que les problèmes numériques sont moins difficiles que pour les modèles autorégressifs à transition lisse. L’estimation des erreurs standards des paramètres est également élaborée, mais possible, puisque l’obtention de la matrice des variances-covariances est souvent marquée par des difficultés calculatoires. Les prévisions pour les séries temporelles occasionnent également des problèmes dans le cadre non-linéaire. La théorie linéaire classique n’étant pas applicable en raison de la composante non-linéaire du modèle, les prévisions ponctuelles pour les modèles autorégressifs à transition lisse doivent être effectuées à l’aide de différentes méthodes plus ou moins complexes, dont certaines mènent à un biais pour les prévisions ponctuelles aux temps supérieurs à un et d’autres deviennent rapidement difficiles à obtenir lorsque les temps de prévisions sont grands. Pour les intervalles de prévision, ils doivent également être mesurés avec des méthodes de ré-échantillonnage puisque la théorie linéaire n’est pas applicable. En fait, il peut être affirmé qu’une contribution originale du mémoire est une étude détaillée des prévisions et des intervalles de prévision dans nos modèles. Dans le premier chapitre, nous présentons les séries temporelles ainsi que les modèles autorégressifs linéaires classiques principaux s’y rattachant. Nous élaborons les modèles non-linéaires ainsi que le modèle autorégressif à transition lisse univarié, en plus de ses caractéristiques principales et des conditions de sa stationnarité. Dans le deuxième chapitre, nous développons les techniques d’estimation reliées aux modèles autorégressifs à transition lisse. En particulier, nous élaborons les étapes d’ajustement du modèle, soit la spécification, l’estimation et l’évaluation. La spécification comprend entre autres les tests de linéarité, étape nécessaire afin de justifier l’utilisation des modèles autorégressifs à transition lisse. L’estimation est effectuée par optimisation non-linéaire avec recherche quadrillée pour trouver les valeurs initiales. Dans le troisième chapitre, nous présentons les méthodes de prévision pour les modèles autorégressifs linéaires classiques et pour les modèles autorégressifs à transition lisse. Plus particulièrement, nous élaborons les difficultés d’application des méthodes de prévision habituelles dans le cadre des modèles non-linéaires, et les méthodes permettant de contourner ces difficultés. Nous définissons également les intervalles de prévision et les méthodes pour déterminer ces intervalles. Dans le quatrième chapitre, nous appliquons la théorie définie précédemment lors de simulations empiriques, avec pour but de comparer les modèles linéaires aux modèles autorégressifs à transition lisse, et nous discutons des résultats obtenus. Dans le cinquième chapitre, nous appliquons la théorie à une série temporelle représentant les rendements quotidiens du fonds négocié en bourse SPDR (pour Standard & Poor’s Depositary Receipts) suivant l’indice boursier S&P 500 (SPY ), et nous comparons nos résultats avec ceux disponibles dans la littérature, tant au niveau de l’estimation des modèles autorégressifs à transition lisse qu’à la performance des prévisions ponctuelles et intervalles de prévision. Nous finissons par une conclusion. Tous les codes utiles pour reproduire les résultats de simulations et d’analyse de données sont disponibles sur demande., This master’s thesis focuses on the study of dependent data. Classical literature has been widely focused on models described as linear. These models find great use when applied to macroeconomics data that are measured with relatively long time span (months, years, etc). When the data are measured using a shorter time span, and when the data are plentiful, it is then possible to describe the underlying stochastic process using more sophisticated models, which allows for proper modelling of the data’s nonlinear characteristics. It is in that contemporary setting that this master’s thesis takes place. It focuses on smooth transition autoregressive models, introduced and popularized by many authors including Teräsvirta (1994). We focus our study on modelling and forecasting for these models. As they are characterized by multiple regimes and a specific transition between those regimes, the smooth transition autoregressive models may allow for a more adequate modelling of a stochastic process using time series models that show nonlinear components. Our goal is to compare these models with the linear autoregressive models, and to study if they allow for more accurate forecasts. Thus, a main focus of this thesis is the elaboration of a forecasting system for these models. Although the use of smooth transition autoregressive models may seem enticing, applying the models to data brings its own share of complications, especially regarding parameters estimation. The estimation of the model sometimes has trouble converging due to a nonlinear component in the model, therefore requiring non-linear optimisation which is more complex. Of course, this is also true for the class of autoregressive moving average models (ARMA), which rely on the choice of autoregressive order p and moving average q. When q > 0, it is well-known that optimisation is nonlinear as well. However, empirical evidence suggests that numerical problems are less difficult than for smooth transition autoregressive models. The estimation of standard deviations of the parameters may also be difficult to obtain since the calculation of the variance-covariance matrix may be affected by computing issues. Forecasting for time series also poses issues for nonlinear time series. Classic linear theory is not applicable due to the nonlinear component in the model, and therefore point forecasting for smooth transition autoregressive models requires the use of other methods that vary in complexity, some which cause a bias for forecasts of lead times strictly larger than one which increase drastically in difficulty for longer lead times. For prediction intervals, because the linear theory is not applicable, they must be obtained using resampling methods. In fact, it can be asserted that an original contribution from this thesis is an elaborate and detailed study of point forecasting and forecast intervals for the models. In the first chapter, we introduce time series and classic linear models that are used to model time series. We elaborate nonlinear models and the univariate smooth transition autoregressive models, as well as the main characteristics and stationarity conditions for these models. In the second chapter, we develop estimation methods for smooth transition autoregressive models. The modelling process includes specification, estimation and evaluation of the model. Specification includes linearity tests for the data, which is required and justifies the use of nonlinear time series models. Estimation is done by nonlinear optimisation, and by finding its starting values using a grid search. In the third chapter, we present forecasting methods for classic linear autoregressive models and smooth transition autoregressive models. We elaborate the problems encountered when applying conventional theory to nonlinear models, and the methods to overcome these issues. We also define prediction intervals and how to obtain them. In the fourth chapter, we apply the theory of prior chapters to empirical simulations, with the goal of comparing linear autoregressive models to smooth transition autoregressive ones, focusing on modelling and both point and interval forecasting. We discuss our results. In the fifth chapter, we apply the theory to a time series representing daily returns of the SPDR S&P 500 stock market index (SPY ). We compare our results with those available in the literature, for both estimation of the smooth transition autoregressive models and point forecasting and prediction intervals performance. We then conclude the thesis.

The stakes relating to future energy production, particularly in terms of the use of local and "clean" resources, are leading electricity producers to turn more and more towards renewable sources of energy and particularly intermittent sources. the wind and the sun. The problem is that their intermittent and random nature forces network operators to limit their integration into the energy mix. It is then necessary to couple different production systems to guarantee the stability of the network and the security of the means of production. In order to facilitate these management operations and to optimize the integration of intermittent renewable energies, solar energy in our case, it is necessary to focus on the forecast of the resource. In order to know in advance, the available energy and to allow an optimal management of the coupling between conventional and intermittent production systems. In this study, we have developed and studied a wide range of solar radiation prediction models (persistence, smart persistence, Kalman filter, ARMA, neural network, Gaussian process, support vector machine, simple regression trees, pruned, boosted, bagged and random forests), for forecast horizons useful to network managers, and applied to data from different sites. This work was carried out as part of a Horizon 2020 research project, the TILOS project for "Technology Innovation for the Local Scale Optimum Integration of Battery Energy Storage" which consists of the installation of a solar, wind and solar hybrid power station. NaNiCl2 battery storage on a small island in the Dodecanese archipelago. The forecast horizons tested are from 1 to 6 hours per hour time step (6h / 1h) for the 4 measurement sites for horizontal global radiation prediction. The sites are spread across Europe in geographical areas with different climates: Ajaccio (Corsica, France), Tilos (Dodecanese, Greece), Nancy (Grand Est, France) and Odeillo (Languedoc Roussillon, France). We have characterized each site by data variability, which means their tendency to vary strongly or not with time. The main results of this work are that the forecasts on data on sites with low variability can be realized by simple models. The higher the variability, the more predictive and difficult to achieve, and more complex models must be used (based on machine learning and overall learning) for better results. We also used a probabilistic forecast to give a confidence range of the forecast to the network manager. Since we have measurements of the normal and diffuse horizontal direct components for one of the four sites, we compared our models to these predictions. It appears that normal direct radiation is difficult to predict, in particular because of its high variability, and random forests are the most convincing. Finally, models have been developed to be inserted in the automatic energy management system, applied to inclined global radiation, with a horizon of 10 minutes per time step of 1 minute and a horizon of 2 hours with no time steps 10 and 15 minutes. It appears that the machine learning models all give significantly good results and that the choice of one or the other will rather be made according to the technical and practical constraints of the tools.; Les enjeux relatifs à la production énergétique future, notamment en termes d’utilisation de ressources locales et « propres », conduisent les producteurs d’électricité à se tourner de plus en plus vers les sources renouvelables d’énergie et particulièrement les sources intermittentes que sont le vent et le soleil. Le problème est que leur caractère intermittent et aléatoire oblige les gestionnaires de réseau à limiter leur intégration au mix énergétique. Il est alors nécessaire de coupler différents systèmes de production pour garantir la stabilité du réseau et la sécurité des moyens de production. Afin de faciliter ces opérations de gestion et d’optimiser l’intégration des énergies renouvelables intermittentes, le solaire dans notre cas, il est nécessaire de s’intéresser à la prévision de la ressource. Dans le but de connaître à l’avance l’énergie disponible et de permettre une gestion optimale du couplage entre systèmes de production conventionnels et intermittents. Au cours de cette étude, nous avons développé et étudié un large panel de modèles de prévision du rayonnement solaire (persistance, persistance intelligente, filtre de Kalman, ARMA, réseau de neurones, processus Gaussien, machine à vecteurs de support, arbres de régressions simples, élagués, renforcés, ensachés et forêts aléatoires), pour des horizons de prévision utiles aux gestionnaires de réseaux, et appliqués à des données en provenance de différents sites. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’un projet de recherche Horizon 2020, le projet TILOS pour « Technology Innovation for the Local Scale Optimum Integration of Battery Energy Storage » qui consiste en l’installation d’une centrale hybride solaire, éolienne et stockage par batteries NaNiCl2 sur une petite île de l’archipel du Dodécanèse. Les horizons de prévision testés sont de 1 à 6 heures par pas de temps horaire (6h/1h) pour les 4 sites de mesures pour la prévision du rayonnement global horizontal. Les sites sont répartis en Europe dans des zones géographiques qui possèdent des climats différents : Ajaccio (Corse, France), Tilos (Dodécanèse, Grèce), Nancy (Grand Est, France) et Odeillo (Languedoc Roussillon, France). Nous avons caractérisé chaque site par variabilité des données, on entend par là leur tendance à varier fortement ou non avec le temps. Les principaux résultats de ces travaux sont que les prévisions sur des données sur des sites à faible variabilité peuvent être réalisés par des modèles simples. Plus la variabilité est élevée, plus la prévision et difficile à réaliser et des modèles plus complexes doivent être utilisés (basés sur l’apprentissage automatique et l’apprentissage d’ensemble) pour obtenir de meilleurs résultats. Nous avons par ailleurs utilisé une prévision probabiliste pour donner une plage de confiance de la prévision au gestionnaire de réseau. Etant donné que nous disposions de mesures des composantes directe normale et diffuse horizontale pour un des quatre sites, nous avons confronté nos modèles à ces prévisions. Il apparait que le rayonnement direct normal est difficile à prévoir, notamment à cause de sa forte variabilité, et que les forêts aléatoires sont les plus probants. Enfin des modèles ont été développés pour être insérés dans le système automatique de gestion de l’énergie, appliqués au rayonnement global incliné, avec un horizon de 10 minutes par pas de temps de 1 minute et un horizon de 2 heures avec des pas de temps de 10 et 15 minutes. Il apparait que les modèles d’apprentissage automatique donnent tous sensiblement de bons résultats et que le choix de l’un ou l’autre sera plutôt réalisé en fonction des contraintes techniques et pratiques des outils.

The stakes relating to future energy production, particularly in terms of the use of local and "clean" resources, are leading electricity producers to turn more and more towards renewable sources of energy and particularly intermittent sources. the wind and the sun. The problem is that their intermittent and random nature forces network operators to limit their integration into the energy mix. It is then necessary to couple different production systems to guarantee the stability of the network and the security of the means of production. In order to facilitate these management operations and to optimize the integration of intermittent renewable energies, solar energy in our case, it is necessary to focus on the forecast of the resource. In order to know in advance, the available energy and to allow an optimal management of the coupling between conventional and intermittent production systems. In this study, we have developed and studied a wide range of solar radiation prediction models (persistence, smart persistence, Kalman filter, ARMA, neural network, Gaussian process, support vector machine, simple regression trees, pruned, boosted, bagged and random forests), for forecast horizons useful to network managers, and applied to data from different sites. This work was carried out as part of a Horizon 2020 research project, the TILOS project for "Technology Innovation for the Local Scale Optimum Integration of Battery Energy Storage" which consists of the installation of a solar, wind and solar hybrid power station. NaNiCl2 battery storage on a small island in the Dodecanese archipelago. The forecast horizons tested are from 1 to 6 hours per hour time step (6h / 1h) for the 4 measurement sites for horizontal global radiation prediction. The sites are spread across Europe in geographical areas with different climates: Ajaccio (Corsica, France), Tilos (Dodecanese, Greece), Nancy (Grand Est, France) and Odeillo (Languedoc Roussillon, France). We have characterized each site by data variability, which means their tendency to vary strongly or not with time. The main results of this work are that the forecasts on data on sites with low variability can be realized by simple models. The higher the variability, the more predictive and difficult to achieve, and more complex models must be used (based on machine learning and overall learning) for better results. We also used a probabilistic forecast to give a confidence range of the forecast to the network manager. Since we have measurements of the normal and diffuse horizontal direct components for one of the four sites, we compared our models to these predictions. It appears that normal direct radiation is difficult to predict, in particular because of its high variability, and random forests are the most convincing. Finally, models have been developed to be inserted in the automatic energy management system, applied to inclined global radiation, with a horizon of 10 minutes per time step of 1 minute and a horizon of 2 hours with no time steps 10 and 15 minutes. It appears that the machine learning models all give significantly good results and that the choice of one or the other will rather be made according to the technical and practical constraints of the tools., Les enjeux relatifs à la production énergétique future, notamment en termes d’utilisation de ressources locales et « propres », conduisent les producteurs d’électricité à se tourner de plus en plus vers les sources renouvelables d’énergie et particulièrement les sources intermittentes que sont le vent et le soleil. Le problème est que leur caractère intermittent et aléatoire oblige les gestionnaires de réseau à limiter leur intégration au mix énergétique. Il est alors nécessaire de coupler différents systèmes de production pour garantir la stabilité du réseau et la sécurité des moyens de production. Afin de faciliter ces opérations de gestion et d’optimiser l’intégration des énergies renouvelables intermittentes, le solaire dans notre cas, il est nécessaire de s’intéresser à la prévision de la ressource. Dans le but de connaître à l’avance l’énergie disponible et de permettre une gestion optimale du couplage entre systèmes de production conventionnels et intermittents. Au cours de cette étude, nous avons développé et étudié un large panel de modèles de prévision du rayonnement solaire (persistance, persistance intelligente, filtre de Kalman, ARMA, réseau de neurones, processus Gaussien, machine à vecteurs de support, arbres de régressions simples, élagués, renforcés, ensachés et forêts aléatoires), pour des horizons de prévision utiles aux gestionnaires de réseaux, et appliqués à des données en provenance de différents sites. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’un projet de recherche Horizon 2020, le projet TILOS pour « Technology Innovation for the Local Scale Optimum Integration of Battery Energy Storage » qui consiste en l’installation d’une centrale hybride solaire, éolienne et stockage par batteries NaNiCl2 sur une petite île de l’archipel du Dodécanèse. Les horizons de prévision testés sont de 1 à 6 heures par pas de temps horaire (6h/1h) pour les 4 sites de mesures pour la prévision du rayonnement global horizontal. Les sites sont répartis en Europe dans des zones géographiques qui possèdent des climats différents : Ajaccio (Corse, France), Tilos (Dodécanèse, Grèce), Nancy (Grand Est, France) et Odeillo (Languedoc Roussillon, France). Nous avons caractérisé chaque site par variabilité des données, on entend par là leur tendance à varier fortement ou non avec le temps. Les principaux résultats de ces travaux sont que les prévisions sur des données sur des sites à faible variabilité peuvent être réalisés par des modèles simples. Plus la variabilité est élevée, plus la prévision et difficile à réaliser et des modèles plus complexes doivent être utilisés (basés sur l’apprentissage automatique et l’apprentissage d’ensemble) pour obtenir de meilleurs résultats. Nous avons par ailleurs utilisé une prévision probabiliste pour donner une plage de confiance de la prévision au gestionnaire de réseau. Etant donné que nous disposions de mesures des composantes directe normale et diffuse horizontale pour un des quatre sites, nous avons confronté nos modèles à ces prévisions. Il apparait que le rayonnement direct normal est difficile à prévoir, notamment à cause de sa forte variabilité, et que les forêts aléatoires sont les plus probants. Enfin des modèles ont été développés pour être insérés dans le système automatique de gestion de l’énergie, appliqués au rayonnement global incliné, avec un horizon de 10 minutes par pas de temps de 1 minute et un horizon de 2 heures avec des pas de temps de 10 et 15 minutes. Il apparait que les modèles d’apprentissage automatique donnent tous sensiblement de bons résultats et que le choix de l’un ou l’autre sera plutôt réalisé en fonction des contraintes techniques et pratiques des outils.

The stakes relating to future energy production, particularly in terms of the use of local and "clean" resources, are leading electricity producers to turn more and more towards renewable sources of energy and particularly intermittent sources. the wind and the sun. The problem is that their intermittent and random nature forces network operators to limit their integration into the energy mix. It is then necessary to couple different production systems to guarantee the stability of the network and the security of the means of production. In order to facilitate these management operations and to optimize the integration of intermittent renewable energies, solar energy in our case, it is necessary to focus on the forecast of the resource. In order to know in advance, the available energy and to allow an optimal management of the coupling between conventional and intermittent production systems. In this study, we have developed and studied a wide range of solar radiation prediction models (persistence, smart persistence, Kalman filter, ARMA, neural network, Gaussian process, support vector machine, simple regression trees, pruned, boosted, bagged and random forests), for forecast horizons useful to network managers, and applied to data from different sites. This work was carried out as part of a Horizon 2020 research project, the TILOS project for "Technology Innovation for the Local Scale Optimum Integration of Battery Energy Storage" which consists of the installation of a solar, wind and solar hybrid power station. NaNiCl2 battery storage on a small island in the Dodecanese archipelago. The forecast horizons tested are from 1 to 6 hours per hour time step (6h / 1h) for the 4 measurement sites for horizontal global radiation prediction. The sites are spread across Europe in geographical areas with different climates: Ajaccio (Corsica, France), Tilos (Dodecanese, Greece), Nancy (Grand Est, France) and Odeillo (Languedoc Roussillon, France). We have characterized each site by data variability, which means their tendency to vary strongly or not with time. The main results of this work are that the forecasts on data on sites with low variability can be realized by simple models. The higher the variability, the more predictive and difficult to achieve, and more complex models must be used (based on machine learning and overall learning) for better results. We also used a probabilistic forecast to give a confidence range of the forecast to the network manager. Since we have measurements of the normal and diffuse horizontal direct components for one of the four sites, we compared our models to these predictions. It appears that normal direct radiation is difficult to predict, in particular because of its high variability, and random forests are the most convincing. Finally, models have been developed to be inserted in the automatic energy management system, applied to inclined global radiation, with a horizon of 10 minutes per time step of 1 minute and a horizon of 2 hours with no time steps 10 and 15 minutes. It appears that the machine learning models all give significantly good results and that the choice of one or the other will rather be made according to the technical and practical constraints of the tools., Les enjeux relatifs à la production énergétique future, notamment en termes d’utilisation de ressources locales et « propres », conduisent les producteurs d’électricité à se tourner de plus en plus vers les sources renouvelables d’énergie et particulièrement les sources intermittentes que sont le vent et le soleil. Le problème est que leur caractère intermittent et aléatoire oblige les gestionnaires de réseau à limiter leur intégration au mix énergétique. Il est alors nécessaire de coupler différents systèmes de production pour garantir la stabilité du réseau et la sécurité des moyens de production. Afin de faciliter ces opérations de gestion et d’optimiser l’intégration des énergies renouvelables intermittentes, le solaire dans notre cas, il est nécessaire de s’intéresser à la prévision de la ressource. Dans le but de connaître à l’avance l’énergie disponible et de permettre une gestion optimale du couplage entre systèmes de production conventionnels et intermittents. Au cours de cette étude, nous avons développé et étudié un large panel de modèles de prévision du rayonnement solaire (persistance, persistance intelligente, filtre de Kalman, ARMA, réseau de neurones, processus Gaussien, machine à vecteurs de support, arbres de régressions simples, élagués, renforcés, ensachés et forêts aléatoires), pour des horizons de prévision utiles aux gestionnaires de réseaux, et appliqués à des données en provenance de différents sites. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’un projet de recherche Horizon 2020, le projet TILOS pour « Technology Innovation for the Local Scale Optimum Integration of Battery Energy Storage » qui consiste en l’installation d’une centrale hybride solaire, éolienne et stockage par batteries NaNiCl2 sur une petite île de l’archipel du Dodécanèse. Les horizons de prévision testés sont de 1 à 6 heures par pas de temps horaire (6h/1h) pour les 4 sites de mesures pour la prévision du rayonnement global horizontal. Les sites sont répartis en Europe dans des zones géographiques qui possèdent des climats différents : Ajaccio (Corse, France), Tilos (Dodécanèse, Grèce), Nancy (Grand Est, France) et Odeillo (Languedoc Roussillon, France). Nous avons caractérisé chaque site par variabilité des données, on entend par là leur tendance à varier fortement ou non avec le temps. Les principaux résultats de ces travaux sont que les prévisions sur des données sur des sites à faible variabilité peuvent être réalisés par des modèles simples. Plus la variabilité est élevée, plus la prévision et difficile à réaliser et des modèles plus complexes doivent être utilisés (basés sur l’apprentissage automatique et l’apprentissage d’ensemble) pour obtenir de meilleurs résultats. Nous avons par ailleurs utilisé une prévision probabiliste pour donner une plage de confiance de la prévision au gestionnaire de réseau. Etant donné que nous disposions de mesures des composantes directe normale et diffuse horizontale pour un des quatre sites, nous avons confronté nos modèles à ces prévisions. Il apparait que le rayonnement direct normal est difficile à prévoir, notamment à cause de sa forte variabilité, et que les forêts aléatoires sont les plus probants. Enfin des modèles ont été développés pour être insérés dans le système automatique de gestion de l’énergie, appliqués au rayonnement global incliné, avec un horizon de 10 minutes par pas de temps de 1 minute et un horizon de 2 heures avec des pas de temps de 10 et 15 minutes. Il apparait que les modèles d’apprentissage automatique donnent tous sensiblement de bons résultats et que le choix de l’un ou l’autre sera plutôt réalisé en fonction des contraintes techniques et pratiques des outils.

L’objectif principal de mémoire est la modélisation des données temporelles non stationnaires. Bien que les modèles statistiques classiques tentent de corriger les données non stationnaires en différenciant et en ajustant pour la tendance, je tente de créer des grappes localisées de données de séries temporelles stationnaires grâce à l’algorithme du « self-organizing map ». Bien que de nombreuses techniques aient été développées pour les séries chronologiques à l’aide du « self- organizing map », je tente de construire un cadre mathématique qui justifie son utilisation dans la prévision des séries chronologiques financières. De plus, je compare les méthodes de prévision existantes à l’aide du SOM avec celles pour lesquelles un cadre mathématique a été développé et qui n’ont pas été appliquées dans un contexte de prévision. Je compare ces méthodes avec la méthode ARIMA bien connue pour la prévision des séries chronologiques. Le deuxième objectif de mémoire est de démontrer la capacité du « self-organizing map » à regrouper des données vectorielles, puisqu’elle a été développée à l’origine comme un réseau neuronal avec l’objectif de regroupement. Plus précisément, je démontrerai ses capacités de regroupement sur les données du « limit order book » et présenterai diverses méthodes de visualisation de ses sorties., The main objective of this Master’s thesis is in the modelling of non-stationary time series data. While classical statistical models attempt to correct non- stationary data through differencing and de-trending, I attempt to create localized clusters of stationary time series data through the use of the self-organizing map algorithm. While numerous techniques have been developed that model time series using the self-organizing map, I attempt to build a mathematical framework that justifies its use in the forecasting of financial times series. Additionally, I compare existing forecasting methods using the SOM with those for which a framework has been developed and which have not been applied in a forecasting context. I then compare these methods with the well known ARIMA method of time series forecasting. The second objective of this thesis is to demonstrate the self-organizing map’s ability to cluster data vectors as it was originally developed as a neural network approach to clustering. Specifically I will demonstrate its clustering abilities on limit order book data and present various visualization methods of its output.

The evolution of the global energy context and the challenges of climate change have led to anincrease in the production capacity of renewable energy. Renewable energies are characterized byhigh variability due to their dependence on meteorological conditions. Controlling this variabilityis an important challenge for the operators of the electricity systems, but also for achieving the Europeanobjectives of reducing greenhouse gas emissions, improving energy efficiency and increasing the share of renewable energies in EU energy consumption. In the case of photovoltaics (PV), the control of the variability of the production requires to predict with minimum errors the future production of the power stations. These forecasts contribute to increasing the level of PV penetration and optimal integration in the power grid, improving PV plant management and participating in electricity markets. The objective of this thesis is to contribute to the improvement of the short-term predictability (less than 6 hours) of PV production. First, we analyze the spatio-temporal variability of PV production and propose a method to reduce the nonstationarity of the production series. We then propose a deterministic prediction model that exploits the spatio-temporal correlations between the power plants of a spatial grid. The power stationsare used as a network of sensors to anticipate sources of variability. We also propose an automaticmethod for selecting variables to solve the dimensionality and sparsity problems of the space-time model. A probabilistic spatio-temporal model has also been developed to produce efficient forecasts not only of the average level of future production but of its entire distribution. Finally, we propose a model that exploits observations of satellite images to improve short-term forecasting of PV production.; L’évolution du contexte énergétique mondial et la lutte contre le changement climatique ont conduit à l’accroissement des capacités de production d’énergie renouvelable. Les énergies renouvelables sont caractérisées par une forte variabilité due à leur dépendance aux conditions météorologiques. La maîtrise de cette variabilité constitue un enjeu important pour les opérateurs du système électrique, mais aussi pour l’atteinte des objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’augmentation de la part des énergies renouvelables. Dans le cas du photovoltaïque(PV), la maîtrise de la variabilité de la production passe par la mise en place d’outils qui permettent de prévoir la production future des centrales. Ces prévisions contribuent entre autres à l’augmentation du niveau de pénétration du PV,à l’intégration optimale dans le réseau électrique, à l’amélioration de la gestion des centrales PV et à la participation aux marchés de l’électricité. L’objectif de cette thèse est de contribuer à l’amélioration de la prédictibilité à court-terme (moins de 6 heures) de la production PV. Dans un premier temps, nous analysons la variabilité spatio-temporelle de la production PV et proposons une méthode de réduction de la non-stationnarité des séries de production. Nous proposons ensuite un modèle spatio-temporel de prévision déterministe qui exploite les corrélations spatio-temporelles entre les centrales réparties sur une région. Les centrales sont utilisées comme un réseau de capteurs qui permettent d’anticiper les sources de variabilité. Nous proposons aussi une méthode automatique de sélection des variables qui permet de résoudre les problèmes de dimension et de parcimonie du modèle spatio-temporel. Un modèle spatio-temporel probabiliste a aussi été développé aux fins de produire des prévisions performantes non seulement du niveau moyen de la production future mais de toute sa distribution. Enfin nous proposons, un modèle qui exploite les observations d’images satellites pour améliorer la prévision court-terme de la production et une comparaison de l’apport de différentes sources de données sur les performances de prévision.

The evolution of the global energy context and the challenges of climate change have led to anincrease in the production capacity of renewable energy. Renewable energies are characterized byhigh variability due to their dependence on meteorological conditions. Controlling this variabilityis an important challenge for the operators of the electricity systems, but also for achieving the Europeanobjectives of reducing greenhouse gas emissions, improving energy efficiency and increasing the share of renewable energies in EU energy consumption. In the case of photovoltaics (PV), the control of the variability of the production requires to predict with minimum errors the future production of the power stations. These forecasts contribute to increasing the level of PV penetration and optimal integration in the power grid, improving PV plant management and participating in electricity markets. The objective of this thesis is to contribute to the improvement of the short-term predictability (less than 6 hours) of PV production. First, we analyze the spatio-temporal variability of PV production and propose a method to reduce the nonstationarity of the production series. We then propose a deterministic prediction model that exploits the spatio-temporal correlations between the power plants of a spatial grid. The power stationsare used as a network of sensors to anticipate sources of variability. We also propose an automaticmethod for selecting variables to solve the dimensionality and sparsity problems of the space-time model. A probabilistic spatio-temporal model has also been developed to produce efficient forecasts not only of the average level of future production but of its entire distribution. Finally, we propose a model that exploits observations of satellite images to improve short-term forecasting of PV production.; L’évolution du contexte énergétique mondial et la lutte contre le changement climatique ont conduit à l’accroissement des capacités de production d’énergie renouvelable. Les énergies renouvelables sont caractérisées par une forte variabilité due à leur dépendance aux conditions météorologiques. La maîtrise de cette variabilité constitue un enjeu important pour les opérateurs du système électrique, mais aussi pour l’atteinte des objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’augmentation de la part des énergies renouvelables. Dans le cas du photovoltaïque(PV), la maîtrise de la variabilité de la production passe par la mise en place d’outils qui permettent de prévoir la production future des centrales. Ces prévisions contribuent entre autres à l’augmentation du niveau de pénétration du PV,à l’intégration optimale dans le réseau électrique, à l’amélioration de la gestion des centrales PV et à la participation aux marchés de l’électricité. L’objectif de cette thèse est de contribuer à l’amélioration de la prédictibilité à court-terme (moins de 6 heures) de la production PV. Dans un premier temps, nous analysons la variabilité spatio-temporelle de la production PV et proposons une méthode de réduction de la non-stationnarité des séries de production. Nous proposons ensuite un modèle spatio-temporel de prévision déterministe qui exploite les corrélations spatio-temporelles entre les centrales réparties sur une région. Les centrales sont utilisées comme un réseau de capteurs qui permettent d’anticiper les sources de variabilité. Nous proposons aussi une méthode automatique de sélection des variables qui permet de résoudre les problèmes de dimension et de parcimonie du modèle spatio-temporel. Un modèle spatio-temporel probabiliste a aussi été développé aux fins de produire des prévisions performantes non seulement du niveau moyen de la production future mais de toute sa distribution. Enfin nous proposons, un modèle qui exploite les observations d’images satellites pour améliorer la prévision court-terme de la production et une comparaison de l’apport de différentes sources de données sur les performances de prévision.

This document contributes to high-dimensional statistics for multivariate GARCH processes. First, the author proposes a new dynamic called vine-GARCH for correlation processes parameterized by an undirected graph called vine. The proposed approach directly specifies positive definite matrices and fosters parsimony. The author provides results for the existence and uniqueness of stationary solution of the vine-GARCH model and studies its asymptotic properties. He then proposes a general framework for penalized M-estimators with dependent processes and focuses on the asymptotic properties of the adaptive Sparse Group Lasso regularizer. The high-dimensionality setting is studied when considering a diverging number of parameters with the sample size. The asymptotic properties are illustrated through simulation experiments. Finally, the author proposes to foster sparsity for multivariate variance covariance matrix processes within the latter framework. To do so, the multivariate ARCH family is considered and the corresponding parameterizations are estimated thanks to penalized ordinary least square procedures.; Ce document traite du problème de la grande dimension dans des processus GARCH multivariés. L'auteur propose une nouvelle dynamique vine-GARCH pour des processus de corrélation paramétrisés par un graphe non dirigé appelé "vine". Cette approche génère directement des matrices définies-positives et encourage la parcimonie. Après avoir établi des résultats d'existence et d'unicité pour les solutions stationnaires du modèle vine-GARCH, l'auteur analyse les propriétés asymptotiques du modèle. Il propose ensuite un cadre général de M-estimateurs pénalisés pour des processus dépendants et se concentre sur les propriétés asymptotiques de l'estimateur "adaptive Sparse Group Lasso". La grande dimension est traitée en considérant le cas où le nombre de paramètres diverge avec la taille de l'échantillon. Les résultats asymptotiques sont illustrés par des expériences simulées. Enfin dans ce cadre l'auteur propose de générer la sparsité pour des dynamiques de matrices de variance covariance. Pour ce faire, la classe des modèles ARCH multivariés est utilisée et les processus correspondants à celle-ci sont estimés par moindres carrés ordinaires pénalisés.

The time series of the euro / dollar exchange rate can be analyzed correctly by incorporating a discontinuity in the form of a “ thick transitory break ”. If we examine the period from the Louvre agreements to March 2009 but eliminate the euro’s initial years, we can conclude that the rate is level-stationary or trend-stationary, and thus that a self-correcting mechanism returns the rate to an equilibrium level (or trend). We demonstrate this effect using a new test procedure based on the elimination of “ thick transitory breaks ”. More generally, we confirm the assumption that, thanks to the existence of deterministic trends with breaks, exchange-rate variations can be explained without necessarily referring to fundamentals., La prise en compte d’une période de rupture (rupture épaisse transitoire) permet d’analyser correctement la série statistique du taux de change euro-dollar. En retenant la période postérieure aux accords du Louvre, mais en éliminant les premières années d'existence de l’euro , et jusqu’à mars 2009, on peut affirmer que ce taux est stationnaire en niveau ou en tendance et donc qu’il existe un mécanisme de rappel vers un niveau (ou une tendance) d’équilibre. Ce point est démontré à l’aide d’une nouvelle procédure de test fondée sur l’élimination des périodes de rupture. Plus généralement, se trouve confirmée l’hypothèse que l’on peut expliquer l’évolution du taux de change sans nécessairement faire appel à des fondamentaux grâce à l’existence de tendances déterministes avec ruptures., Goux Jean-François. Une approche déterministe du taux de change euro-dollar. In: Économie & prévision, n°195-196, 2010-4-5. pp. 35-51.

Nous nous intéressons dans ce travail de recherche à la modélisation d'une série d'événements par la théorie des processus ponctuels temporels. Un processus ponctuel est défini comme étant un processus stochastique pour lequel chaque réalisation constitue une collection de points. Un grand nombre d'ouvrages traitent particulièrement de ces processus, cependant, il existe dans la littérature peu de travaux qui se préoccupent de l'analyse de séries d'événements. On identifie deux catégories de séries d'événements : une série d'un seul type d'événements et une série de plusieurs types d'événements.L'objectif de ce travail est de mettre en évidence les différents tests statistiques appliqués aux séries d'un seul ou de plusieurs types d'événements et de proposer une classification de ces tests. Nous présentons d'abord une revue de littérature des processus ponctuels temporels, accompagnée d'une classification de ces modèles. Par la suite, nous identifions les tests statistiques de séries d'un seul type d'événements et nous examinons leur applicabilité pour une série de deux ou de plusieurs types d'événements. Les tests statistiques identifiés sont répartis en quatre classes : analyse graphique, tests appliqués au processus de Poisson homogène et non homogène, tests appliqués au processus de renouvellement homogène et les tests de discrimination entre deux processus ponctuels. Ce travail est réalisé avec l'idée d'une application ultérieure dans le cadre de l'analyse du risque.Les résultats de cette recherche ont montré qu'il n'existe dans la littérature que des tests d'une série d'un seul type d'événements et ils sont, généralement, valables pour les processus ponctuels suivants : Poisson homogène et renouvellement homogène. L'application de ces tests aux séries de deux ou de plusieurs types d'événements est possible dans le cas où les événements sont définis par leurs nombres et leurs temps d'occurrence seulement, i.e. la durée de chaque événement n'est pas prise en considération., The design and management of hydraulic structures require a good knowledge of the characteristics of extreme hydrologic events such as floods and droughts, that may occur at the site of interest. Occurrences of such events may be modelled as temporal point processes. This modelling approach allows the derivation of various performance indices related to the design and operation of this infrastructure, as well as to the quantification and management of the associated risks. In this paper, we present statistical tests that may be applied for the modelling of a series of events by temporal point processes. A point process is defined as a stochastic process for which each realisation constitutes a series of points. Although a large body of literature dealt with temporal point processes, very few focused on the analysis of a series of events.In the present paper we identify two types of series of events: the first represents a series of only one type of event, and the second represents a series of several types of events. The main objective of this research is to comprehensively review the statistical tests applied to the series of one or several types of events and to propose a classification of these tests. This comprehensive review of statistical tests applied to point processes is carried out with the ultimate objective of applying these tests to real case studies within the framework of risk analysis. For example, an extended low-flow event constitutes a risk that may place a water resources system in a state of failure. Thus, it's important to identify and quantify this risk in order to ensure the optimal management of water resources. The modelling of the observed series of events by point processes can provide some statistical results, such as the distribution of number of events or the shape of the intensity function. These results are useful in a risk analysis framework, which includes two steps: risk evaluation and risk management. In the first part of the paper, a review and classification of the various temporal point processes are presented. These include the homogeneous and nonhomogeneous Poisson processes, the Negative Binomial process, the cluster point processes (such as the Neyman-Scott and the Bartlett-Lewis processes), the doubly stochastic Poisson processes, the self-exciting point processes, the homogeneous and nonhomogeneous renewal processes and the semi-markov processes. Also, we illustrate the various links and relationships that exist between these point processes. This classification is elaborated by considering the homogeneous Poisson process as the starting point. The simplicity and the wide use of this process in the statistical and hydrological literature justify this choice.In the second part of the paper, statistical tests of a series of one type of event are identified. A series of events may be characterised by the number of events, the occurrence times of the events or by the duration of each event. These characteristics are considered as random variables that must be represented by suitable statistical distributions. A series of events may also be characterised by the intensity function, which represents the instantaneous average rate of occurrence of an event. Clearly, the choice of the statistical distribution to model the number of events in a series or the intensity function depends on the nature of the observed data. For example, a stationary series of events may be represented by a constant intensity function. Thus, it is necessary to conduct an analysis of the observed series of the events, such as graphical analysis and statistical testing in order to select and validate the hypothesis underlying the point process model. The hypotheses that may be verified include trend analysis, homogeneity analysis, periodicity analysis, independence of intervals between events, and the adequacy of a given distribution for the number of events and for the time intervals separating events.In the third part, the applicability of the tests identified in the second part to the case of a series of two or more types of events is examined. In this part, our goal is to analyse the global point process (or the pooled output) obtained by the superposition of the p subsidiary point processes. The decomposition of the global process into p point processes necessitates an identification of each type of event, characterised generally by the number of occurrences and by the intervals between the successive events of the same type. We also examine the applicability of the statistical tests identified in the second part to the case where the global point process is characterised by the duration of each type of event. We investigate more specifically the case of two subsidiary point processes (p=2) where the two event types alternate in the time (an alternating point process). Finally, statistical tests identified in the second part are classified into four categories: tests based on graphical analysis; tests applied to the homogeneous and nonhomogeneous Poisson processes; tests applied to the homogeneous renewal process; and finally tests of discrimination between two specific processes. Theses tests of discrimination include the selection among the Poisson process and the renewal process, the Poisson process and the Binomial point process, and finally, the selection among these three point processes: Cox process, Neyman-Scott process and renewal process.The results of this research indicate that, in the past, mostly tests for a series of one type of event were presented in the literature. These tests are only valid for the following point processes: a homogenous Poisson process or a homogenous renewal process. The application of these tests to a series of two or several types of events is possible as long as these events are only described by their number and time of occurrence i.e. the duration of each event can not be taken into consideration. Otherwise, these tests are applicable to the alternating point process, which is characterised only by the number and the duration of the two types of events.

Interdisciplinary frameworks for studying natural hazards and their temporal trends have an important potential in data generation for risk assessment, land use planning, and therefore the sustainable management of resources. This paper focuses on the adjustments required because of the wide variety of scientific fields involved in the reconstruction and characterisation of flood events for the past 1000 years. The aim of this paper is to describe various methodological aspects of the study of flood events in their historical dimension, including the critical evaluation of old documentary and instrumental sources, flood-event classification and hydraulic modelling, and homogeneity and quality control tests. Standardized criteria for flood classification have been defined and applied to the Isère and Drac floods in France, from 1600 to 1950, and to the Ter, the Llobregat and the Segre floods, in Spain, from 1300 to 1980. The analysis on the Drac and Isère data series from 1600 to the present day showed that extraordinary and catastrophic floods were not distributed uniformly in time. However, the largest floods (general catastrophic floods) were homogeneously distributed in time within the period 1600-1900. No major flood occurred during the 20th century in these rivers. From 1300 to the present day, no homogeneous behaviour was observed for extraordinary floods in the Spanish rivers. The largest floods were uniformly distributed in time within the period 1300-1900, for the Segre and Ter rivers., Une approche interdisciplinaire sur l`étude des phénomènes climatiques et de leur variabilité temporelle présente un intérêt certain pour l`analyse des risques naturels, de l`aménagement du territoire et de la gestion durable des ressources en eau. Cet article traite des aspects méthodologiques liés à la reconstitution et l`analyse d`événements de crue sur le dernier millénaire. Il aborde les questions de la critique des sources documentaires historiques, de la classification des crues et de la modélisation hydraulique des crues anciennes, des tests statistiques sur l`homogénéité des valeurs. Une échelle standardisée de classification des crues a été définie et appliquée aux crues de l`Isère et du Drac en France, de 1600 à 1950, et du Ter, du Llobregat et du Segre en Espagne, de 1300 à 1980.L`analyse des séries chronologiques du Drac et de l`Isère, de 1600 à aujourd`hui, montre que les crues fortes à exceptionnelles ne sont pas réparties de façon homogène dans le temps. Aucune tendance n`est décelable pour les crues exceptionnelles de 1600 à 1900. Aucune crue majeure de ce type n`a été observé sur ces deux rivières au cours du XXe siècle. En Espagne, de 1300 à aujourd`hui, l`occurrence des crues n`est pas stationnaire pour les crues fortes à exceptionnelles. Les crues exceptionnelles, de 1300 à 1900, sont par contre réparties de façon homogène pour le Segre et le Ter.

Cet article a pour objectif d'étudier l'influence de la libéralisation financière sur la croissance économique en Algérie durant la période1980 à 2013 pour ensuite analyser la relation causale entre la libéralisation financière et la croissance économique. En développant une analyse économétrique, nous sommes parvenus à établir une relation positive entre la libéralisation financière et la croissance économique en Algérie et l'existence d'une relation bidirectionnelle entre les deux variables.

Insectivorous bats are increasingly recognized as potential regulators of pest insect populations.They also represent the group of European mammals with the most unfavorable conservation status. Forests are key habitats for many bat species but are currently under threat from climate change and fragmentation. It is therefore urgent to better understand the relationships between the bats, their prey and their habitats in forests. Our main objective was to quantify the effects, at multiple spatial scales, of the main attributes of forest habitats on the activity, species richness, functional diversity and composition of European bat communities. They were studied using manipulative experiments in Aquitaine plantation forests and automatic recordings in the network of exploratory plots set up in six European countries by the FunDivEurope project. From the plot to the continent scale, increasing tree diversity, amount of broad leaved trees and dead wood, had positive effects on bat communities through an increase in prey and roost resources. However these effects were not stationary, being stronger at higher latitudes, probably due to lower habitat carrying capacity in relation to harsher climatic conditions. In addition we experimentally demonstrated that the numerical and functional responses of bats to prey density could result in effective regulation of pine processionary moth populations. Forest management strategies aim at enhancing key habitat structures, are eventually proposed in order to improve the conservation of bats and to increase the service of pest regulation they can provide.; Les chiroptères sont reconnus comme de potentiels régulateurs des populations d’insectes. Ce sont aussi les mammifères européens pour lesquels les enjeux de conservation sont les plus importants. Ils trouvent dans les forêts des habitats favorables qui sont cependant menacés par les changements climatiques et la fragmentation. Il convient donc de mieux comprendre lesrelations entre les communautés de chiroptères, leurs habitats et leurs proies en forêt. L'objectif de cette thèse est de quantifier les effets, à différentes échelles spatiales, desprincipales composantes de l’habitat forestier sur l’activité, la richesse spécifique, la diversité fonctionnelle et la composition des communautés de chiroptères européens. Les résultats reposent sur des données collectées grâce à des protocoles expérimentaux en Aquitaine et dans les six pays du réseau de placettes forestières organisé par le projet FunDivEurope. De la parcelle au continent, l'accroissement de la diversité des essences forestières, de la proportion de feuillus et du bois mort, en augmentant les ressources en proies et en gîtes, ont des effets positifs sur les communautés de chiroptères. Ces effets, non stationnaires, se renforcent vers le nord avec la rigueur du climat. Nous confirmons également que les chiroptères forestiers, par leur réponse numérique et fonctionnelle aux densités de proie, peuvent limiter la démographie d’un insecte défoliateur. Des mesures de gestion, visant le renforcement des structures-clés des habitats forestiers, sont proposées pour favoriser la conservation des communautés de chiroptères et leur capacité de régulation des insectes ravageurs.

Les chiroptères sont reconnus comme de potentiels régulateurs des populations d’insectes. Ce sont aussi les mammifères européens pour lesquels les enjeux de conservation sont les plus importants. Ils trouvent dans les forêts des habitats favorables qui sont cependant menacés par les changements climatiques et la fragmentation. Il convient donc de mieux comprendre lesrelations entre les communautés de chiroptères, leurs habitats et leurs proies en forêt. L'objectif de cette thèse est de quantifier les effets, à différentes échelles spatiales, desprincipales composantes de l’habitat forestier sur l’activité, la richesse spécifique, la diversité fonctionnelle et la composition des communautés de chiroptères européens. Les résultats reposent sur des données collectées grâce à des protocoles expérimentaux en Aquitaine et dans les six pays du réseau de placettes forestières organisé par le projet FunDivEurope. De la parcelle au continent, l'accroissement de la diversité des essences forestières, de la proportion de feuillus et du bois mort, en augmentant les ressources en proies et en gîtes, ont des effets positifs sur les communautés de chiroptères. Ces effets, non stationnaires, se renforcent vers le nord avec la rigueur du climat. Nous confirmons également que les chiroptères forestiers, par leur réponse numérique et fonctionnelle aux densités de proie, peuvent limiter la démographie d’un insecte défoliateur. Des mesures de gestion, visant le renforcement des structures-clés des habitats forestiers, sont proposées pour favoriser la conservation des communautés de chiroptères et leur capacité de régulation des insectes ravageurs., Insectivorous bats are increasingly recognized as potential regulators of pest insect populations.They also represent the group of European mammals with the most unfavorable conservation status. Forests are key habitats for many bat species but are currently under threat from climate change and fragmentation. It is therefore urgent to better understand the relationships between the bats, their prey and their habitats in forests. Our main objective was to quantify the effects, at multiple spatial scales, of the main attributes of forest habitats on the activity, species richness, functional diversity and composition of European bat communities. They were studied using manipulative experiments in Aquitaine plantation forests and automatic recordings in the network of exploratory plots set up in six European countries by the FunDivEurope project. From the plot to the continent scale, increasing tree diversity, amount of broad leaved trees and dead wood, had positive effects on bat communities through an increase in prey and roost resources. However these effects were not stationary, being stronger at higher latitudes, probably due to lower habitat carrying capacity in relation to harsher climatic conditions. In addition we experimentally demonstrated that the numerical and functional responses of bats to prey density could result in effective regulation of pine processionary moth populations. Forest management strategies aim at enhancing key habitat structures, are eventually proposed in order to improve the conservation of bats and to increase the service of pest regulation they can provide.

La présente étude a pour objectif d'analyser la relation con-intégration entre le taux de chômage et la productivité du travail en Algérie et de déterminer ces implications sur l'institution du marché du travail. Cette analyse s'est faite sur la base des tests de stationnarité et de causalité au sens de Granger à partir des données statistiques sur le taux de chômage et la productivité du travail sur la période 1980-2009 en Algérie.

As Corsica is a non-interconnected island, its energy supply is very special case. Indeed, as all islands, a large part of the electricity production must be generated locally. Often, renewable energies are considered as a good solution to overcome the isolation problem. However, because of their intermittent nature, they are included in a limited way in power systems. Thus, it's necessary to use in addition other energy productions, with main problem the management of the dispatch between these two energy types. This study is related to the solar and PV prediction in order to quantify available energy and to allow the optimal transition between intermittent and conventional energies sources. Throughout this work, we tested different techniques of prediction concerning four horizons interesting the power manager: d+1; h+24, h+1 and m+5. After all these manipulations, we can conclude that according the considered horizon, the prioritization of the different predictors varies. Note that for the d+1 horizon, it is interesting to use an approach based on neural network being careful to make stationary the time series, and to use exogenous variables. For the h+1 horizon, a hybrid methodology combining the robustness of the autoregressive models and the non-linearity of the connectionist models provides satisfactory results. For the h+24 case, neural networks with multiple outputs give very good results. About the m+5 horizon, our conclusions are different. Thus, even if neural networks are the most effective, the simplicity and the relatively good results shown by the persistence-based approach, lead us to recommend it. All the proposed methodologies and results are complementary to the prediction studies available in the literature. In conclusion, we can say that methodologies developed could eventually be included as prediction tools in the global command - control systems of energy sources., La Corse faisant partie des petits réseaux insulaires non-interconnectés, son approvisionnement énergétique est très particulier. En effet, comme toutes les îles, elle doit se suffire à elle-même. Une solution souvent adoptée pour pallier à cet isolement, consiste à recourir aux énergies renouvelables. Cependant, à cause de leur caractère intermittent, elles ne sont insérées que de manière limitée au sein des réseaux électriques. Il est nécessaire d'utiliser en parallèle d'autres moyens de production d'énergie, avec comme principale difficulté, la gestion optimale de la bascule entre ces deux types d'énergie. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la prédiction de la ressource solaire et photovoltaïque dans le but de quantifier l'énergie disponible et de permettre une gestion optimale de la transition entre énergies intermittentes et conventionnelles. Tout au long de ces travaux, nous avons ainsi testé différentes techniques de prédiction sur quatre horizons susceptibles d'intéresser un gestionnaire de réseau : j+1, h+24, h+1 et m+5. A l'issue de toutes ces manipulations, nous pouvons conclure que suivant l'horizon considéré, la hiérarchisation des différents prédicteurs fluctue. On retiendra ainsi que, pour l'horizon j+1, il est intéressant d'utiliser une approche à base de réseaux de neurones en prenant soin de stationnariser les séries temporelles et d'utiliser des variables exogènes. Pour l'horizon h+1, une méthodologie hybride couplant la robustesse des modèles autorégressifs et la non-linéarité des modèles connexionnistes permet d'obtenir des résultats très satisfaisants. Pour le cas h+24, les réseaux de neurones à sorties multiples donnent de très bons résultats. Concernant l'horizon m+5, les conclusions sont moins catégoriques. Ainsi, même si les réseaux de neurones sont les plus performants, la simplicité et les résultats d'une approche basée sur la persistance, nous conduisent à préconiser principalement ce prédicteur. L'ensemble des méthodologies proposées et des résultats obtenus sont complémentaires avec les travaux de prédiction bibliographiques étudiés. Les méthodologies développées pourraient, à terme, être reprises comme éléments de prédiction dans des outils globaux de contrôle et de commande des systèmes énergétiques.

This thesis proposes an encounter between a stochastic object, the Langevin process, that is the integral of the Brownian motion, and a differential equation, the ''second order reflection'', which, to my knowledge, has been studied until now almost exclusively in a deterministic framework. Historically, the Langevin process was a competing model of the Brownian motion for the description of the erratic trajectories of particles such as the ones observed by Brown. In the same way, the second order reflected Langevin processes are a competing model of reflected Brownian motions, which should always be understood as first order reflected Brownian motions, according to our terminology. The Langevin process and the second order reflected Langevin processes do not pretend to vie with the Brownian motion and the reflected Brownian motion for their influence and their range of applications in various domains. They still pretend to be a more relevant physical model. Besides, for the deterministic second order reflection, when the force has a strongly oscillating behavior, the differential equation has generically several solutions. When a Langevin process is reflected, we should consider the stochastic differential equation, when the force is a white noise... We will show nonetheless the existence of a unique solution, in a weak sense. This result is in sharp contrast with the non-uniqueness results in the deterministic case. This thesis has four chapters. The first one is a long introduction to the subject, written in French in a discursive style. The other three ones are published or still unpublished articles I wrote during my thesis, written in English. In the first chapter I start with the description of the old and recent historical context motivating the study. On the one hand I introduce second order reflection. On the other hand I introduce the Langevin process and its excursions, recalling some results that we will use later on. Then I give an overview of various notions and tools that we will need. I mean, firstly, in addition to the famous Itô excursion measure of a Markov process, the Pitman excursion measure of a stationary process. I mean, next, the h-transforms principle, in the sense of Doob, used to define conditioned Markov processes. Finally I give a detailed abstract, in French, of the three following chapters. The second chapter contains, first, an introduction to the stationary Langevin process, then a study of its Pitman excursion measure. This work is applied to the study of the Langevin process reflected on a totally inelastic boundary. The third chapter starts the study of the Langevin process reflected on a partially elastic boundary. We highlight the existence of two clearly distinct regimes, according to the value of the elasticity coefficient of the reflection, compared to the critical value c~0.163 . In the supercritical and critical regimes, the main difficulty is related to the case when the process starts from 0 with zero speed. We show that the process stays uniquely defined. The fourth chapter deals with the more difficult subcritical regime. In particular, whatever the initial condition, after a finite time the process will be at zero with zero speed. We still show the existence of a unique reflected process, described this time via its Itô excursion measure., Cette thèse propose une rencontre entre un objet stochastique, le processus de Langevin, c'est-à-dire l'intégrale du mouvement brownien, et une équation différentielle, celle du rebond ''au second ordre'', laquelle, à ma connaissance, a été étudiée jusqu'ici presque exclusivement dans un cadre déterministe. Historiquement, le processus de Langevin était un modèle concurrent du mouvement brownien pour décrire les trajectoires erratiques de particules comme celles observées par Brown. Au même titre, les processus de Langevin réfléchis au second ordre sont un modèle concurrent des mouvements browniens réfléchis, lesquels sont toujours réfléchis au premier ordre, selon notre terminologie. Si le processus de Langevin - respectivement le processus de Langevin réfléchi au second ordre - ne prétend pas rivaliser avec le mouvement brownien -- respectivement le mouvement brownien réfléchi -- pour ce qui est de son rayonnement et de son champ d'applications dans des domaines variés, il se prétend néanmoins être un modèle physique plus pertinent. Par ailleurs, pour la réflexion au second ordre déterministe, lorsque la force a un caractère fortement oscillant, l'équation différentielle admet, de manière assez générique, plusieurs solutions. Lorsque c'est un processus de Langevin qui est réfléchi, nous devons considérer l'équation différentielle, stochastique maintenant, lorsque la force est un bruit blanc... Nos prouverons néanmoins toujours l'existence d'une unique solution, au sens faible. Ces résultats contrastent fortement avec les résultats de non-unicité pour l'équation déterministe. Cette thèse s'articule autour de quatre chapitres. Le premier est une large partie introductrice, rédigée en français, dans un style discursif. Les trois suivants sont, tels quels, les articles que j'ai écrits (en anglais) au cours de cette thèse, publiés ou en voie de publication. Dans le premier chapitre, je commence par décrire le contexte historique, ancien comme récent, motivant cette étude. J'introduis d'une part la réflexion au second ordre, d'autre part le processus de Langevin et en particulier ses excursions, rappelant des résultats connus auxquels nous ferons appel. Je donne alors un aperçu de plusieurs notions et outils techniques que nous utiliserons. Il s'agit d'abord, en plus de la célèbre mesure d'excursion d'Itô d'un processus markovien, de la mesure d'excursion de Pitman d'un processus stationnaire. Il s'agit ensuite du principe des h-transformées, au sens de Doob, utilisées pour définir des processus de Markov conditionnés. Enfin, je résume en détail (et en français) les trois chapitres suivants. Le deuxième chapitre comporte d'abord une introduction au processus de Langevin stationnaire, puis une étude de sa mesure d'excursion de Pitman. Ce travail est alors appliqué à l'étude du processus de Langevin réfléchi sur une barrière totalement inélastique. Le troisième chapitre commence l'étude du processus de Langevin réfléchi sur une barrière partiellement élastique. Nous mettons en évidence l'existence de deux régimes bien distincts, selon la valeur du coefficient d'élasticité de la réflexion, comparée à la valeur critique c~0,163. En régime surcritique et critique, la principale difficulté est liée au cas où le processus réfléchi part de zéro avec vitesse nulle. Nous montrons que le processus reste alors bien défini de manière unique. Le quatrième chapitre s'attaque au régime sous-critique, plus difficile. En particulier, quelle que soit la condition initiale, en un temps fini le processus se retrouvera en 0 avec vitesse nulle. Nous montrons encore l'existence d'un unique processus réfléchi, décrit cette fois-ci via sa mesure d'excursion d'Itô.

En el lapso 1968-2009, la economía venezolana y, en particular, la inversión privada, ha transitado un largo camino, caracterizado por una profunda inestabilidad macroeconómica, asociada al deterioro político e institucional, shocks externos negativos causados por los desequilibrios del mercado petrolero, acciones de políticas económicas discrecionales y cambios estructurales y coyunturales. En este contexto, la dinámica de la inversión privada puede estar afectada por dos tipos de perturbaciones: transitorias o permanentes. Las primeras pueden tener un efecto más de corto plazo y las segundas de largo plazo. Estos eventos pueden estar asociados a diversos shocks de origen exógeno que han alterado la estructura económica del país. Para determinar esto, se utilizará la metodología de la econometría de series de tiempo, específicamente los test de raíces unitarias tanto los clásicos como los que se aplican en presencia de cambio estructural. Así, los objetivos de este trabajo están enmarcados en ahondar en el conocimiento de estos shocks exógenos causantes de inestabilidad macroeconómica y, establecer estrategias de política económica que permitan atenuar los impactos negativos de dichos shocks. Within 1968-2009 Venezuela's economy, in general, and private investment, in particular, have gone through a path marked by deep macroeconomic instabilities mainly associated to political and institutional deterioration, discretionary economic policy, cyclical and structural changes and negative external shocks produced by the imbalances in oil market. In this context, the dynamics of private investment can be affected by two different types of disturbances: transitory or permanent; while the former can have short run effects, the later may indicate long runresults. Nevertheless, theseevents may be associatedto a variety of exogenous shocks that have altered the country's economic structure. To determine so, we will use time series methodology, specifically unit root tests, both classic and in the presence of structural changes. Hence, the main purposes of this study are to delve into the knowledge of the exogenous shocks that alter macroeconomic stability and to establish economic policy strategies that aid in the reduction of the negative impacts of those disturbances. Pendant la1968-2009, l'économie vénézuélienne et, toutparticuliè rement l'investissement privé se trouve caractérisé par une instabilité macro-économique associée à la détérioration politique et institutionnelle, par des chocs internationaux négatifs causés par les déséquilibres du marché pétrolier, par des politiques économiques discrétionnaires et, finalement, par des changements aussi structurels que conjoncturels. Dansce contexte, la dynamique de l'investissement privé est touchée par deux types de perturbations : transitoires ou permanentes. Les premières peuvent avoir un effet à court terme tandis que les deuxièmes ont un effet à long terme, dont les événements peuvent être associés à des divers chocs exogènes qui ont altéré la structure économique du pays. Pour déterminer ceci, on utilisera la méthodologie de l'économétrie de séries de temps, particulièrement le test de racines unitaires aussi bien les tests traditionnels que ceux qui sont appliqués en présence de changement structurel. Ainsi, ce papierpermet d'approfondir la connaissance concernant les chocs exogènes responsables d'instabilité macro-économique au Venezuela, dont le but est celui d'établir des stratégies de politique économique permettant d'atténuer leur impact négatifs.

L'île de La Réunion, région française ultrapériphérique, se caractérise par des performances économiques généralement en deçà de celles de la métropole, mais aussi de celles de partenaires commerciaux qui partagent nombre de caractéristiques communes. Le très fort déficit de la balance commerciale réunionnaise en est un des révélateurs. Ceci nous conduit à étudier la compétitivité-prix de La Réunion grâce au calcul et à l'examen des propriétés statistiques de l'indicateur de taux de change effectif réel. Il ressort que ce taux est stationnaire autour d'une tendance et qu'il ne révèle pas de phénomène de surévaluation significatif. Par conséquent les piètres performances en matière de commerce extérieur ne peuvent être mises sur le compte d'un euro qui serait « trop fort », mais doivent conduirent les décideurs à réfléchir sur les causes structurelles d'un modèle économique peu performant.

La prise en compte d'une période de rupture (rupture épaisse transitoire) permet d'analyser correctement la série statistique du taux de change euro-dollar. En retenant la période postérieure aux accords du Louvre, mais en éliminant les premières années d'existence de l'euro, et jusqu'à mars 2009, on peut affirmer que ce taux est stationnaire en niveau ou en tendance et donc qu'il existe un mécanisme de rappel vers un niveau (ou une tendance) d'équilibre. Ce point est démontré à l'aide d'une nouvelle procédure de test fondée sur l'élimination des périodes de rupture. Plus généralement, se trouve confirmée l'hypothèse que l'on peut expliquer l'évolution du taux de change sans nécessairement faire appel à des fondamentaux grâce à l'existence de tendances déterministes avec ruptures.

The regulation of the cephalopod fishery off Morocco is mainly focused on catch limitation of the target specie, octopus (Octopus vulgaris). Its exploitable biomass is estimated by direct assessments through scientific surveys. These have to (i) provide a good estimator - unbiased and accurate – of the global abundance with its estimation variance and stock distribution maps, (ii) monitor the spatio-temporal dynamic of the octopus, whose knowledge is essential for management. To achieve this: - The spatial features of the octopus densities are described and the conditions of stationarity are analyzed on the basis of historical data. - Methods for global estimation - transitive and intrinsic - are applied taking into account the data characteristics, including non-stationarity on the probabilistic intrinsic approach and the uncontrolled sampling on the deterministic transitive approach. - The spatial pattern of the octopus is described using geostatistical indicators. It is characterized by a widespread distribution of the spawning stock over the continental shelf and a coastal recruitment success. Some important implications for management are discussed. Finally, this work is seen within larger context of the cephalopod fishery management and the new fishing policy. New perspectives for the application of the geostatistical techniques and the spatial statistics are considered for stock assessments, especially of the octopus.; L'aménagement de la pêcherie céphalopodière au Maroc est principalement axé sur la régulation des captures du poulpe (Octopus vulgaris), l'espèce prioritaire. Son potentiel exploitable est déterminé sur la base des évaluations directes à travers des campagnes de prospection scientifiques. Il s'agit de (i) fournir un estimateur de bonne qualité – sans biais et précis – de l'abondance globale, accompagné de sa variance d'estimation et des cartes de distribution du stock, (ii) suivre la dynamique spatio-temporelle du poulpe dont la connaissance est indispensable pour la gestion. Pour y parvenir : - Les propriétés spatiales de la densité du poulpe sont décrites et les conditions de stationnarité sont analysées sur une série de données historique. - Des méthodes d'estimation globale – transitives et intrinsèques – sont appliquées en tenant compte des conditions particulières des données, notamment la non-stationnarité concernant l'approche probabiliste intrinsèque et l'échantillonnage non contrôlé concernant l'approche déterministe transitive. - La stratégie d'occupation de l'espace par le poulpe est décrite à l'aide d'indicateurs géostatistiques. Elle se caractérise par un schéma de reproduction étendu sur le plateau continental et un succès du recrutement essentiellement côtier. D'importantes implications en matière de gestion sont discutées. Pour finir, ce travail est replacé dans son contexte plus global de l'aménagement de la pêcherie céphalopodière, et de la nouvelle stratégie de la pêche. De nouvelles perspectives pour l'application des techniques géostatistiques et des statistiques spatiales sont envisagées pour les évaluations de stocks, en particulier du poulpe.

The regulation of the cephalopod fishery off Morocco is mainly focused on catch limitation of the target specie, octopus (Octopus vulgaris). Its exploitable biomass is estimated by direct assessments through scientific surveys. These have to (i) provide a good estimator - unbiased and accurate – of the global abundance with its estimation variance and stock distribution maps, (ii) monitor the spatio-temporal dynamic of the octopus, whose knowledge is essential for management. To achieve this: - The spatial features of the octopus densities are described and the conditions of stationarity are analyzed on the basis of historical data. - Methods for global estimation - transitive and intrinsic - are applied taking into account the data characteristics, including non-stationarity on the probabilistic intrinsic approach and the uncontrolled sampling on the deterministic transitive approach. - The spatial pattern of the octopus is described using geostatistical indicators. It is characterized by a widespread distribution of the spawning stock over the continental shelf and a coastal recruitment success. Some important implications for management are discussed. Finally, this work is seen within larger context of the cephalopod fishery management and the new fishing policy. New perspectives for the application of the geostatistical techniques and the spatial statistics are considered for stock assessments, especially of the octopus.; L'aménagement de la pêcherie céphalopodière au Maroc est principalement axé sur la régulation des captures du poulpe (Octopus vulgaris), l'espèce prioritaire. Son potentiel exploitable est déterminé sur la base des évaluations directes à travers des campagnes de prospection scientifiques. Il s'agit de (i) fournir un estimateur de bonne qualité – sans biais et précis – de l'abondance globale, accompagné de sa variance d'estimation et des cartes de distribution du stock, (ii) suivre la dynamique spatio-temporelle du poulpe dont la connaissance est indispensable pour la gestion. Pour y parvenir : - Les propriétés spatiales de la densité du poulpe sont décrites et les conditions de stationnarité sont analysées sur une série de données historique. - Des méthodes d'estimation globale – transitives et intrinsèques – sont appliquées en tenant compte des conditions particulières des données, notamment la non-stationnarité concernant l'approche probabiliste intrinsèque et l'échantillonnage non contrôlé concernant l'approche déterministe transitive. - La stratégie d'occupation de l'espace par le poulpe est décrite à l'aide d'indicateurs géostatistiques. Elle se caractérise par un schéma de reproduction étendu sur le plateau continental et un succès du recrutement essentiellement côtier. D'importantes implications en matière de gestion sont discutées. Pour finir, ce travail est replacé dans son contexte plus global de l'aménagement de la pêcherie céphalopodière, et de la nouvelle stratégie de la pêche. De nouvelles perspectives pour l'application des techniques géostatistiques et des statistiques spatiales sont envisagées pour les évaluations de stocks, en particulier du poulpe.

Turkey has adopted an implicit inflation targeting regime between 2002 and 2005, and then inflation targeting became explicit since 2006. My thesis's objective is to examine the credibility and efficiency of this monetary policy and to see whether it has improved the credibility of Central Bank of Republic of Turkey. This policy change has proved to be efficient in the early years: the seigniorage effect has significantly decreased, the inflation rate has fallen below 10% and growth rate of GDP was over 6%. Our study demonstrates theoretically it is a monetary policy, which avoids the inflationary bias and combines various measures of credibility improvement. Credibility is measured by inflation expectations. The empirical analysis of inflation expectations is based on errors of prevision. Our results shows that the expectations are adaptive and private agents' errors are smaller and smaller in time. The decreasing yield curve indicates that the financial markets anticipate a disinflation between 2002 and 2005, but the curve increases again in 2006. These findings indicate that certain credibility has been provided but it is fragile. The econometric analysis by VECM of joint process of Central Bank's and secondary market's key rates points out the existence of a long term equilibrium rate defined by Central Bank. Seo tests result that the unfavorable geopolitical shocks didn't affect the rates' dynamics but the opening of the negotiations for Turkey to join the EU enhanced the efficiency of monetary policy; La Turquie a adopté une politique de ciblage d'inflation d'abord implicite (entre 2002 et 2005), ensuite explicite à partir de 2006. L'objectif de ma thèse est d'étudier la crédibilité et l'efficacité de cette politique et de chercher à voir si elle a pu améliorer le degré de crédibilité de la Banque Centrale de Turquie. Cette politique fait ses preuves dans les premières années: effet du seigneuriage réduit de façon significative, taux d'inflation au-dessous de 10%, croissance supérieure à 6%. On montre théoriquement qu'il s'agit d'une politique monétaire qui évite le biais inflationniste et qui combine différentes mesures permettant d'amélioration la crédibilité. Celle-ci est mesurée à partir des anticipations d'inflation. L'analyse empirique des anticipations d'inflation, faite à partir des erreurs de prévisions, montre que les anticipations sont adaptatives et les agents privés font des erreurs de plus en plus petites dans le temps. Les courbes de rendement décroissantes attestent que les marchés financiers anticipent une désinflation entre 2002 et 2005, mais en 2006 la courbe des taux redevient croissante. Ces constats attestent qu'une certaine crédibilité est assurée, mais qu'elle est fragile. L'analyse économétrique par un VECM des processus joint du taux directeur de la Banque Centrale et de celui du second marché montre l'existence d'un taux d'équilibre à long terme défini par la Banque Centrale. Les tests de Seo concluent que les chocs géopolitiques défavorables n'ont pas affecté la dynamique des taux mais que l'ouverture des négociations sur l'adhésion de Turquie à l'UE a renforcé l'efficacité de la politique monétaire

The taking into account of a period of break (thick break) makes it possible to correctly analyze the time series of the euro-dollar exchange rate. By retaining the posterior period with the Louvre agreements, but by eliminating the first years from existence of the euro, and until today, one can affirm that this rate is stationary and after trend stationary and thus that there is a mechanism of return towards a level (a trend) of equilibrium. This point is shown using a new procedure of test based on the elimination of thick breaks. That makes it possible to propose a forecast based on this deterministic trend, La prise en compte d'une période de rupture (rupture épaisse) permet d'analyser correctement la série statistique du taux de change euro-dollar. En retenant la période postérieure aux accords du Louvre, mais en éliminant les premières années d'existence de l'euro, et jusqu'à aujourd'hui, on peut affirmer que ce taux est stationnaire en niveau et ensuite en tendance et donc qu'il existe un mécanisme de rappel vers un niveau (une tendance) d'équilibre. Ce point est démontré à l'aide d'une nouvelle procédure de test fondée sur l'élimination des ruptures épaisses. Cela permet de proposer une prévision fondée sur cette tendance déterministe.

Regional analysis on changes in hydrological extremes in France This paper presents a national study on the detection of climatic changes in hydrological extremes in France. A high number of changes have been detected but after an extensive criticism of data, half of these changes can be related to non-climatic factors, especially metrological issues. A regional analysis based on a reduced number of stations, whose quality can be insured, doesn’t show a consistent and generalized change in French rivers. Specific behaviours have been explained in mountainous basins, related to the increasing of temperature, and in the North of France with an increasing of both rainfall and flood peaks., Une première analyse sur l’évolution des extrêmes hydrométriques en France a été présentée à la SHF en 2006, pour la détection de tendances ou de ruptures dans le régime des crues et des étiages en France. Nous présentons la suite de l’étude, qui a consisté après une phase de critique des résultats à apprécier la significativité et la cohérence des résultats à une échelle régionale. Il en ressort que près de la moitié des changements initialement détectés sont d’origine métrologique ou liés à une influence directe d’un aménagement hydraulique. Les résultats sur l’échantillon restreint montrent alors que le nombre d’évolutions détectées sur la France n’est pas significatif pour conclure à une évolution généralisée. Une analyse plus fine à l’échelle d’une quinzaine de régions hydro-climatiques permet de détecter des évolutions cohérentes sur seulement cinq de ces régions, avec notamment des étiages moins sévères et une précocité de la fonte nivale dans les Alpes, des étiages plus sévères dans les Pyrénées et le Pays Basque, et une augmentation des maxima annuels dans le Nord et le Nord-Est de la France. L’utilisation de modèles hydrologiques a permis de relier les évolutions constatées sur deux régions avec l’évolution de variables climatiques., Lang Michel, Renard Benjamin. Analyse régionale sur les extrêmes hydrométriques en France : détection de changements cohérents et recherche de causalité hydrologique. In: Variations climatiques et hydrologie. Le climat, ses variations séculaires et ses changements pronostiqués : quel impact sur l'hydrologie (ressources en eau et évènements rares, étiages - crues). 29èmes Journées de l'Hydraulique. Congrès de la Société Hydrotechnique de France. Lyon, 27-28 mars 2007. 2007.

This thesis is centered on the problem of the identification of time series models with the meeting of two fields of the Statistics, Time Series Analysis and Data Analysis with its descriptive methods. The first stage of our work is to extend to several discrete time series the Jenkins' principal component study developed in the Seventies. Our approach adapts "classic" Principal Component Analysis (PCA) to time series while taking as a starting point the technique Singular Spectrum Analysis (SSA). A principle is deduced and applied to the multidimensional process generating series. A Toeplitz bloc covariance matrix is built around lagged random vectors: it exploits the chronology, the stationarity and the double dimension of the process. Using two corollaries based on the tensorial product of matrices and established by Friedman B. in the Fifties, like the covariance properties of a circular process, we approach the eigenvalues and the eigenvectors of the covariance matrix. The general shape of the principal components of several time series is deduced. In the case of the "independent" processes, a scores property is established and the principal components become moving averages of time series. From the obtained results, we propose a methodology allowing to build reference factorial models on "independent" vector ARMA. The objective is then to project a new series in one of the graphic models for its identification and a first estimate of its parameters. We work within a theoretical framework, then within an experimental framework by simulating samples of stationary, "independent" with symmetrical coefficients AR(1) and MA(1) processes. Based on simulated temporal matrices, several PCA produce good qualities of processes representation, with significant groupings and oppositions preserving the scores property and the eigenvalues symetric behavior. But above all, these factorial models reflect the variability of simulated white noises. Directly based on autocorrelation matrices, PCA give better results whatever the samples except for some processes said "weak". A first reference graphic model ensues with identification and estimation. Description and measure of possible structural changes lead us to introduce oscillators, frequencies and measures of entropy. This is the structural approach. To establish non-linearity between the numerous criteria and to increase the discriminative ability between the series, classifications on MCA are built over measures of entropy and produce outstanding quality of classes' characterization. A second reference graphic model ensues with the class of "weak" processes. This work also makes it possible to deduce a method of time series analysis which combines the usual approach by autocorrelations and a structural approach, less usual, by analysis of oscillators and theory of information, through visualization by factorial methods. The method is applied to simulated AR(2) and MA(2) processes and provides two more reference factorial models., Cette thèse est axée sur le problème de l'identification de modèles factoriels de séries temporelles et est à la rencontre des deux domaines de la Statistique, l'analyse des séries temporelles et l'analyse des données avec ses méthodes descriptives. La première étape de notre travail a pour but d'étendre à plusieurs séries temporelles discrètes, l'étude des composantes principales de Jenkins développée dans les années 70. Notre approche adapte l'analyse en composantes principales "classique" (ou ACP) aux séries temporelles en s'inspirant de la technique Singular Spectrum Analysis (ou SSA). Un principe est déduit et est appliqué au processus multidimensionnel générateur des séries. Une matrice de covariance à structure "remarquable" est construite autour de vecteurs al9;atoires décalés: elle exploite la chronologie, la stationnarité et la double dimension du processus. A l'aide de deux corollaires établis par Friedman B. dans les années 50 basés sur le produit tensoriel de matrices, et de propriétés de covariance des processus circulaires, nous approchons les éléments propres de la matrice de covariance. La forme générale des composantes principales de plusieurs séries temporelles est déduite. Dans le cas des processus "indépendants", une propriété des scores est établie et les composantes principales sont des moyennes mobiles des séries temporelles. A partir des résultats obtenus, une méthodologie est présentée permettant de construire des modèles factoriels de référence sur des ARMA vectoriels "indépendants". L'objectif est alors de projeter une nouvelle série dans un des modèles graphiques pour son identification et une première estimation de ses paramètres. Le travail s'effectue dans un cadre théorique, puis dans un cadre expérimental en simulant des échantillons de trajectoires AR(1) et MA(1) stationnaires, "indépendantes" et à coefficients symétriques. Plusieurs ACP, construites sur la matrice temporelle issue de la simulation, produisent de bonnes qualités de représentation des processus qui se regroupent ou s'opposent selon leur type en préservant la propriété des scores et la symétrie dans le comportement des valeurs propres. Mais, ces modèles factoriels reflètent avant tout la variabilité des bruits de la simulation. Directement basées sur les autocorrélations, de nouvelles ACP donnent de meilleurs résultats quels que soient les échantillons. Un premier modèle factoriel de référence est retenu pour des séries à forts coefficients. La description et la mesure d'éventuels changements structurels conduisent à introduire des oscillateurs, des fréquences et des mesures entropiques. C'est l'approche structurelle. Pour établir une possible non-linéarité entre les nombreux critères et pour augmenter la discrimination entre les séries, une analyse des correspondances multiples suivie d'une classification est élaborée sur les entropies et produit un deuxième modèle de référence avec trois classes de processus dont celle des processus à faibles coefficients. Ce travail permet également d'en déduire une méthode d'analyse de séries temporelles qui combine à la fois, l'approche par les autocorrélations et l'approche par les entropies, avec une visualisation par des méthodes factorielles. La méthode est appliquée à des trajectoires AR(2) et MA(2) simulées et fournit deux autres modèles factoriels de référence.

Statistical analysis of extremes currently assumes that data arise from a stationary process, although such an hypothesis is not easily assessable and should therefore be considered as an uncertainty. The aim of this paper is to describe a Bayesian framework for this purpose, considering several probabilistic models (stationary, step-change and linear trend models) and four extreme values distributions (exponential, generalized Pareto, Gumbel and GEV). Prior distributions are specified by using regional prior knowledge about quantiles. Posterior distributions are used to estimate parameters, quantify the probability of models and derive a realistic frequency analysis, which takes into account estimation, distribution and stationarity uncertainties. MCMC methods are needed for this purpose, and are described in the article. Finally, an application to a POT discharge series is presented, with an analysis of both occurrence process and peak distribution.

La modélisation de processus spatiaux sur des réseaux hydrographiques vus comme des réseaux arborescents impose une révision des concepts de base de la géostatistique pour ce changement de support. En particulier, la stationnarité du processus ne peut être assurée que pour certaines hypothèses de modélisation. Nous présenterons les modèles proposés dans la littérature et explorerons les résultats de ces modèles sur un cas d'étude.

Xavier Guyon (président) Stéphane Jaffard (rapporteur) José R. Leon (rapporteur) C. Laurent Benhamou (examinateur) Aline Bonami (directrice) Anne Estrade (co-directrice); We study random fields that can modelize some porous media. We are mainly interested in second order statistics and focus on self-similarity properties. Under stationary assumptions, the field is characterized by a spectral measure. Asymptotic self-similarity properties are then given by the directional asymptotic homogeneity of the measure. Its parameter is given by the smallest coefficient of homogeneity in a logarithmic scale. To recover anisotropy one can perform a Radon transform of the field for which the self-similarity parameter depends on the direction. These second order results are well adapted to Gaussian models. In this case, the self-similarity parameter can be estimated with the quadratic variations. We consider injectivity problems for the Radon transform. In the last part, we study a Poissonian model obtained by small aggregated balls. Self-similarity properties are similar for second order statistics but unusual for convergence in law.; Nous étudions des champs aléatoires pouvant modéliser certains milieux poreux. Nous nous intéressons à leurs statistiques au second ordre et en particulier à leur autosimilarité. Sous des hypothèses de stationnarité, une mesure spectrale caractérise le champ. L'homogénéité asymptotique directionnelle de la mesure détermine l'autosimilarité asymptotique du champ; le plus petit coefficient d'homogénéité dans une échelle logarithmique en donne l'ordre. Pour déterminer l'anisotropie on peut considérer une transformée de Radon du champ dont l'ordre d'autosimilarité dépend de la direction. Ces résultats au second ordre sont adaptés à des modèles gaussiens, l'ordre d'autosimilarité s'estimant par les variations quadratiques. Nous considérons le problème de l'injectivité des transformées de Radon. Enfin, nous étudions un modèle poissonien obtenu par agrégation de petites boules. Les propriétés d'autosimilarité sont analogues au second ordre mais atypiques pour la convergence en loi.

1.- Artículos Difusión y comercio de la yuca (Manihot esculenta) en Venezuela y en el mundo. Cassava (Manihot esculenta) dissemination and trade in Venezuela and the world. Diffusion et marché du manioc (Manihot esculenta) au Venezuela et au monde. Cartay, Rafael Calidad, coordinación entre agentes y organización del trabajo en las producciones no tradicionales. Quality, coordination among agents and work organization in non-traditional productions. Qualité, coordination entre les producteurs et organisation du travail dans la production agricole non traditionnelle Craviotti, Clara El sector agrícola cubano en la década de 1990: Un análisis de competitividad. The cuban agricultural sector in the 1990's: an analysis of competitiveness. Le secteur agricole cubain dans la décennie des années '90 : une analyse de compétitivité. Mañalich, Isis El mercado mundial de cacao. The world cocoa market. Le marche mondial du cacao. Quintero, María Liliana; Díaz, Katty Modelo teórico de asignación óptima del recurso hídrico en un escenario binacional en la frontera guajira colombo-venezolana. Theoretical optimum assignment model of water resources in a binational Guajira Colombian-Venezuelan border scenario. Modèle théorique d'assignation optimale des ressources hydriques dans un scénario binationale dans la frontière de la Guajira Colombo - Vénézuélienne. Sánchez, José Miguel Márgenes de comercialización y concentración industrial en el mercado de frutas y hortalizas en Chile. Commercialization margins and industrial concentration in the fruit and cash crop markets in Chile. Marges de commercialisation et concentration industrielle dans le marché de fruits et de légumes au Chili. Troncoso Valverde, Cristian; Lobos Andrade, Germán Sistemas de gestión de la calidad en el sector agroalimentario. Quality management systems in the agri-food sector. Systèmes de gestion de la qualité dans le secteur agroalimentaire. Vilar Hernández, Juan; Stahnke, Wolfgang B.; Nuñez Torres, Sebastián 2.- Reseñas Dos esfuerzos latinoamericanos que ayudan a comprender las negociaciones comerciales agrícolas: INAI y LATN Two latin american projects that help understand agricultural commercial negotiations: INAI and LATN. Deux efforts Latino-américains qui aident à rendre comprendre les négociations commerciales agricole : INAI et LATN. Giacalone, Rita Coloquio Internacional de la Asociación Internacional de Economía Agroalimentaria y Agroindustrial (AIEA2) y Atelier de la Sociedad Canadiense de Economía Agrícola (CAES) "Desarrollo sostenible y globalización de los mercados agroalimentarios" International Colloquy of the International Association of Agri-food and Agro-industrial Economy (AIEA2) and Canadian Association of Agricultural Economics (CAES) "Sustainable Development and Globalization of Agro-Food Markets" Colloque International de l'Association Internationale d'Économie Agro-alimentaire et Agro-industrielle (AIEA2) et Ateliers de la Société Canadienne d'Économie Agricole (CAES) "Développement soutenable et globalisation des marchés agro-alimentaires" Anido, Jose Daniel Territorio y competitividad de la empresa. Territory and competitiveness of enterprise. Territoire et compétitivité de l'entreprise. Saives, Anne-Laure ctroncos@utalca.cl globos@utalca.cl. semestral Nivel analítico

El mercado de frutas y hortalizas en Chile tradicionalmente ha sido un sector altamente vulnerable dentro del sector agrícola chileno. El presente trabajo persigue dos objetivos. Primero, se analizan las propiedades estadísticas de las series de precios al por mayor y al por menor, junto con los márgenes de comercialización para los distribuidores mayoristas de Santiago de Chile para una canasta de bienes frutícolas y hortícolas. La elección del mercado santiaguino responde a la importancia relativa de este mercado en comparación con el resto del país. Luego, el grado de concentración de estos mercados es caracterizado a través del índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) junto con una medida de estabilidad de dicha concentración. El trabajo usa series de datos mensuales del periodo 1993-2002. Del análisis de precios y márgenes se desprende una estructura relativamente poco dinámica en este mercado. Lo anterior es reafirmado por el HHI, el cual muestra mayor concentración en el mercado de las hortalizas que en el de frutas, siendo ambos niveles de concentración relativamente estables en el tiempo. Además, considerando formalmente la no estacionariedad del HHI, la relación entre éste y el índice de inestabilidad es negativa, lo que indica poca dinámica competitiva en esta industria. Fruit and cash crop markets in Chile have traditionally been a highly vulnerable sector within the Chilean agricultural sector. The present work has two objectives. First, the statistical properties of the price series for wholesale and detail prices, together with commercialization margins for the wholesale distributors in Santiago, Chile for the fruit and cash crop goods were analyzed. The election of the Santiago market responds to the relative importance of the market when compared to the rest of the country. Then, the degree of concentration of these markets is characterized by the Herfindahl-Hirschmann index (HHI) together with a measure of stability of such a concentration. The work uses a series of monthly data for the 1993-2002 period. From the price and margin analysis, a relatively lesser dynamic structure in the market takes off. The previous is reaffirmed by the HHI, which shows greater concentration in the cash crop market than in the fruits, where both levels of concentration are relatively stable in time. Moreover, considering formally the nonstacionarity of the HHL, the relation between this and the instability of the index is negative. This indicates little competitive dynamics in this industry. Le marché de fruits et de légumes au Chili a été traditionnellement un secteur très vulnérable dans le secteur agricole chilien. Dans ce contexte, les objectifs de ce travail sont deux: En premier lieu, on analyse les propriétés statistiques des séries des prix en gros et au détail et les marges de commercialisation des vendeurs en gros de Santiago de Chili, en tenant compte d’un groupe sélectionné de fruits et de légumes. En deuxième lieu, on étudie le degré de concentration de ces marchés-ci, en utilisant l’indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) et une mesure de stabilité de cette concentration. La série de données correspond aux années 1993 à 2002. L’analyse des prix et des marges de commercialisation montre une structure peu dynamique dans ce marché. Ce résultat peut être aperçu à travers l’indice HHI qui montre une majeure concentration dans le marché de fruits que dans celui des légumes. Le niveau de concentration calculé est relativement stable au cours du temps. D’ailleurs, l’indice HHI n’est pas stationnaire et le rapport entre celui-ci est l’indice d’instabilité est négatif. Ce résultat montre une dynamique peu compétitive de l’industrie.

Nous analysons dans cet article les déterminants des liquidités des entreprises suisses. A l'aide d'un modèle à correction d'erreur, nous montrons que les entreprises suisses ajustent lentement leur niveau de liquidités vers des ratios cibles. Comme pour les travaux existant sur la structure financière, l'évidence empirique montre que les deux théories qui expliquent les niveaux de liquidités des entreprises suisses, la POT et la TOT, sont présentes. Nos résultats montrent que les entreprises avec un actionnariat dispersé retiennent plus de liquidités.

In this thesis, we study a class of conditional heteroskedastic nonlinear models (ARCH). The volatility of the variable, at time t, depends on the relative position of the past variables. We . We show that such a family of models admits a Markovian representation, which allows us to study the stability. From Lyapounov's criteria, we establish the conditions under which the moments exist. Furthermore, asymptotic properties (strong convergence and convergence in law) of three kinds of parameters estimators are given. These results are illustrated at finite distance from simulated and real data sets., Nous étudions une classe de modèles conditionnellement hétéroscédastiques (ARCH) non linéaires. La volatilité de la variable à la date t dépend de la position relative des variables passées. Nous montrons qu'une famille de tels modèles admet une représentation Markovienne permettant d'en étudier la stabilité. A partir de critères de Lyapounov, nous établissons des conditions d'existence des moments. Les propriétés asymptotiques (convergence forte et en loi) de trois types d'estimateurs des paramètres sont établies. Ces résultats sont illustrés à distance finie à partir de méthodes simulées et sur des séries réelles.